Nilai yang diharapkan dari distribusi adalah rata-rata, yaitu nilai rata-rata tertimbang E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Nilai yang paling mungkin adalah mode, itu adalah nilai yang paling mungkin. Namun apakah kita...
Pertimbangkan sebuah guci yang berisi NNN bola dari PPP warna yang berbeda, dengan pipip_i menjadi proporsi bola warna iii antara NNN bola ( ∑ipi=1∑ipi=1\sum_i p_i = 1 ). Saya menggambar n≤Nn≤Nn \leq N bola dari guci tanpa penggantian dan melihat jumlah γγ\gamma warna yang berbeda di antara bola...
Saya bingung dalam menerapkan ekspektasi dalam penyebut. E(1/X)=?E(1/X)=?E(1/X)=\,? bisakah
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Di Libre Office Calc, rand()fungsi tersedia, yang memilih nilai acak antara 0 dan 1 dari distribusi yang seragam. Saya agak berkarat pada probabilitas saya, jadi ketika saya melihat perilaku berikut, saya bingung: A = 200x1 kolom rand()^2 B = 200x1 kolom rand()*rand() mean(A) = 1/3 mean(B) =...
Jika nilai yang diharapkan dari adalah , berapakah nilai yang diharapkan dari ? Bisakah itu dihitung secara analitik?Gamma(α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log(Gamma(α,β))log(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) Parameter yang saya gunakan adalah...
Mari kita menjumlahkan aliran variabel acak, ; misalkan adalah jumlah istilah yang kita perlukan untuk totalnya melebihi satu, yaitu adalah angka terkecil sehinggaY YXi∼iidU(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1)YYYYYY X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 + \dots + X_Y >...
Sangat mudah untuk menghasilkan variabel acak dengan distribusi Dirichlet menggunakan variabel Gamma dengan parameter skala yang sama. Jika: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Kemudian: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)...
Tampaknya ada banyak kebingungan dalam perbandingan menggunakan di glmnetdalam caretuntuk mencari lambda yang optimal dan menggunakan cv.glmnetuntuk melakukan tugas yang sama. Banyak pertanyaan diajukan, misalnya: Klasifikasi model train.glmnet vs. cv.glmnet? Apa cara yang tepat untuk...
Kami sedang berurusan dengan distribusi lognormal dalam kursus keuangan dan buku teks saya hanya menyatakan bahwa ini benar, yang menurut saya agak frustasi karena latar belakang matematika saya tidak terlalu kuat tetapi saya ingin intuisi. Adakah yang bisa menunjukkan mengapa ini...
Untuk variabel acak , dan matriks semi-pasti positif : Apakah ada ekspresi yang disederhanakan untuk nilai yang diharapkan, dan varians , ? Harap dicatat bahwa bukan variabel acak. A E [ T r ( X T A X ) ] V a r [ T r ( X T A X ) ] AX∈ RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hSEBUAHSEBUAHAE[ Tr ( XTA X)...
Saya ingin belajar bagaimana menghitung nilai yang diharapkan dari variabel acak kontinu. Tampaknya nilai yang diharapkan adalah di mana adalah fungsi kepadatan probabilitas .f ( x ) XE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Misalkan fungsi...
Hanya ingin tahu apakah mungkin untuk menemukan nilai yang diharapkan dari x jika terdistribusi secara normal, mengingat bahwa itu di bawah nilai tertentu (misalnya, di bawah nilai
Jika didistribusikan secara eksponensial dengan parameter dan saling independen, apa harapan dari ( i = 1 , . . . , N ) λ X iXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 dalam hal dan dan mungkin konstanta...
Cara membuat contoh distribusi probabilitas yang memegang berlaku, dengan asumsi ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 Ketidaksetaraan yang mengikuti dari ketidaksetaraan Jensen untuk RV bernilai positif adalah...
Saya terus membaca di jurnal ekonomi tentang hasil tertentu yang digunakan dalam model utilitas acak. Salah satu versi hasilnya adalah: jika ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, Gumbel ( μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i ,
Kami menarik sampel , masing-masing ukuran , secara independen dari distribusi Normal .n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Dari sampel kami kemudian memilih 2 sampel yang memiliki korelasi Pearson tertinggi (absolut) satu sama lain.NNN Berapa nilai yang diharapkan dari korelasi...
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE),...
Saya ingin tahu tentang pernyataan yang dibuat di bagian bawah halaman pertama dalam teks ini mengenai penyesuaianR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Teks...
Diberikan urutan variabel acak iid, katakanlah, untuk , saya mencoba untuk mengikat berapa kali rata-rata empiris berarti akan melebihi nilai, , saat kami terus menggambar sampel, yaitu: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e f = n ∑ j=1P({...