Aturan untuk menghitung estimasi jumlah yang diberikan berdasarkan data yang diamati [Wikipedia].
Saya benar-benar terkejut bahwa tidak ada yang tampaknya sudah menanyakan hal ini ... Saat membahas penaksir, dua istilah yang sering digunakan adalah "konsisten" dan "tidak memihak". Pertanyaan saya sederhana: apa bedanya? Definisi teknis yang tepat dari istilah ini cukup rumit, dan sulit untuk...
Sudah jelas berkali-kali mengapa seseorang lebih suka penduga yang tidak bias. Tetapi, adakah situasi di mana kita sebenarnya lebih suka penduga yang bias daripada yang tidak
The summary.rqfungsi dari sketsa quantreg menyediakan banyak pilihan untuk perkiraan standard error dari koefisien regresi kuantil. Apa skenario khusus di mana masing-masing menjadi optimal / diinginkan? "peringkat" yang menghasilkan interval kepercayaan untuk parameter yang diestimasi dengan...
Karena seseorang dapat menghitung interval kepercayaan untuk nilai-p dan karena kebalikan dari estimasi interval adalah estimasi titik: Apakah nilai-p merupakan estimasi
Saya belajar bahwa statistik adalah atribut yang dapat Anda peroleh dari sampel. Mengambil banyak sampel dengan ukuran yang sama, menghitung atribut ini untuk semuanya dan memplot pdf, kami mendapatkan distribusi atribut yang sesuai atau distribusi statistik yang sesuai. Saya juga mendengar bahwa...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . Saya menggunakan tanda sisipan untuk menjalankan hutan...
Ada beberapa kebingungan di kepala saya tentang dua jenis penduga nilai populasi dari koefisien korelasi Pearson. A. Fisher (1915) menunjukkan bahwa untuk populasi normal bivariat, empiris rrr adalah penaksir bias negatif dari ρρ\rho , meskipun bias bisa dibilang cukup besar hanya untuk ukuran...
Apa yang dimaksud dengan properti oracle dari estimator? Apa tujuan pemodelan yang relevan dengan properti oracle (prediktif, jelas, ...)? Baik penjelasan teoritis yang ketat dan (terutama) intuitif
Apa hubungan antara estimator dan
EDIT: Karena pertanyaan ini telah meningkat, ringkasan: menemukan set data yang bermakna dan dapat ditafsirkan berbeda dengan statistik campuran yang sama (rata-rata, median, midrange dan dispersinya yang terkait, dan regresi). Kuartet Anscombe (lihat Tujuan memvisualisasikan data dimensi tinggi?...
Saya bertanya-tanya apakah seseorang tahu atau apakah ada aplikasi dalam statistik di mana konsistensi yang kuat dari penaksir diperlukan daripada konsistensi yang lemah. Artinya, konsistensi yang kuat sangat penting untuk aplikasi dan aplikasi tidak akan bekerja dengan konsistensi yang...
Konteks Multivariate Gaussian sering muncul dalam Pembelajaran Mesin dan hasil berikut digunakan di banyak buku dan kursus ML tanpa derivasi. Data yang diberikan dalam bentuk matriks XX\mathbf{X} dimensi m×pm×p m \times p , jika kita mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi Gaussian...
Saya ditanya pertanyaan ini tempo hari dan tidak pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Intuisi saya berasal dari kelebihan masing-masing estimator. Kemungkinan maksimum lebih disukai ketika kami yakin dalam proses menghasilkan data karena, tidak seperti metode momen, itu memanfaatkan pengetahuan...
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Misalkan X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} adalah variabel acak iid yang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata λλ \lambda . Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa tidak ada penaksir yang tidak bias dari kuantitas 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Apakah masing-masing menyiratkan yang lain? Jika tidak, apakah yang satu menyiratkan yang lain? Kenapa / mengapa tidak? Masalah ini muncul sebagai tanggapan atas komentar pada jawaban yang saya posting di sini . Meskipun google mencari istilah yang relevan tidak menghasilkan apa pun yang tampak...
Saya mencoba memahami mengapa OLS memberikan penduga yang bias dari proses AR (1). Pertimbangkan Dalam model ini, eksogenitas ketat dilanggar, yaitu dan berkorelasi tetapi dan tidak berkorelasi. Tetapi jika ini benar, lalu mengapa derivasi sederhana berikut tidak
Saya ingin memperkirakan rata-rata fungsi f, yaitu mana dan adalah variabel acak independen. Saya punya sampel f tetapi tidak iid: Ada sampel iid untuk dan untuk setiap ada sampel dari :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots
Sebagai contoh, saya sering bertemu siswa yang tahu bahwa Observed adalah penduga yang bias dari Populasi . Kemudian, ketika menulis laporan mereka, mereka mengatakan hal-hal seperti:R 2R2R2R^2R2R2R^2 "Saya menghitung Observed dan Adjusted , dan mereka sangat mirip, menunjukkan hanya sedikit bias...
Saya pernah mendengar istilah "root-n" estimator konsisten 'digunakan berkali-kali. Dari sumber yang saya perintahkan, saya berpikir bahwa penduga yang konsisten "root-n" berarti: penaksir bertemu pada nilai sebenarnya (maka kata "konsisten") penaksir bertemu pada tingkat 1