Misalkan jumlah yang ingin kita simpulkan adalah distribusi probabilitas. Yang kita tahu adalah bahwa distribusi berasal dari himpunan ditentukan, katakanlah, pada beberapa momennya dan kami memiliki sebelumnya .EEEQQQ Prinsip entropi maksimum (MEP) mengatakan bahwa yang memiliki entropi relatif...
Apa jenis fungsinya: fX(x)=2λπxe−λπx2fX(x)=2λπxe−λπx2f_X(x) = 2 \lambda \pi x e^{-\lambda \pi x ^2} Apakah ini distribusi yang umum? Saya mencoba mencari interval kepercayaanλλ\lambda menggunakan estimator λ^=nπ∑ni=1X2iλ^=nπ∑i=1nXi2\hat{\lambda}=\frac{n}{\pi \sum^n_{i=1} X^2_i} dan saya berjuang...
Saya telah membaca bahwa distribusi untuk estimator efek acak di lme4 sangat miring dan untuk alasan ini kesalahan standar tidak dilaporkan. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa memberikan referensi untuk ini? Saya memiliki akses ke buku karya Bates dan Pinherio, tetapi tidak untuk Raudenbush dan...
Saya memiliki satu set angka yang dianggap berasal dari distribusi Poisson. Himpunan memiliki beberapa pencilan juga dan karena itu, perkiraan kemungkinan maksimum sangat terpengaruh. Saya mendengar bahwa prosedur estimasi yang kuat dapat membantu dalam situasi seperti itu. Adakah yang bisa...
Apakah mungkin untuk menghitung atau memperkirakan probabilitas sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi sekali dalam sampel besar, yaitu, dalam situasi di mana probabilitas lebih kecil dari kesalahan mesin? Misalnya, saya mencoba menghitung perkiraan seseorang yang berbagi genom saya. Tampaknya...
Saya selalu berjuang untuk mendapatkan esensi identifikasi sejati dalam ekonometrik. Saya tahu bahwa kami menyatakan bahwa parameter (katakanlahθ^θ^\hat{\theta}) dapat diidentifikasi jika hanya dengan melihat distribusi (bersama) kita dapat menyimpulkan nilai parameter. Dalam kasus...
Saya memiliki dua kelompok yang terdiri dari 10 peserta yang dinilai tiga kali selama percobaan. Untuk menguji perbedaan antara kelompok dan di tiga penilaian, saya menjalankan ANOVA desain campuran 2x3 dengan group(kontrol, eksperimental), time(pertama, kedua, tiga), dan group x time. Keduanya...
Saya ingin menghitung parameter dari distribusi eksponensial dari populasi sampel yang diambil dari distribusi ini dalam kondisi bias. Sejauh yang saya tahu, untuk sampel nilai n, estimator yang biasa adalah . Namun sampel saya bias sebagai berikut:λλ\lambdae- λ xe−λxe^{-\lambda...
Saya memiliki masalah dalam menemukan solusi tentang cara menjalankan tes post-hoc (Tukey HSD) setelah 2-faktor (keduanya dalam-mata pelajaran) mengukur ANOVA berulang dalam R. Untuk ANOVA, saya telah menggunakan fungsi aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Setelah...
Saya ingin memperkirakan parameter model campuran Dirichlet menggunakan sampling Gibbs dan saya punya beberapa pertanyaan tentang itu: Apakah campuran dari distribusi Dirichlet setara dengan proses Dirichlet? Apa perbedaan utama mereka jika tidak? Juga, jika saya ingin memperkirakan parameter...
Saya punya parameter θθ\theta yang terletak di antara [ 0 , 1 ][0,1][0,1]. Katakanlah saya dapat menjalankan percobaan dan memperolehnya θ^= θ + wθ^=θ+w\hat{\theta} = \theta + wdimana wwwadalah Gaussian standar. Yang saya butuhkan adalah perkiraanθθ\thetayang 1) tidak bias 2) hampir pasti dibatasi....
Saat melakukan beberapa simulasi, saya menyadari bahwa sampel kuantil adalah penaksir yang bias dari kuantil yang sebenarnya. Dan, menurut simulasi saya, yang berpotensi sangat bias. Saya terkejut dengan hasil itu karena CDF empiris tidak bias, tetapi setelah beberapa penelitian internet, saya...
Proyek saya saat ini mungkin mengharuskan saya untuk membuat model untuk memprediksi perilaku sekelompok orang tertentu. set data pelatihan hanya berisi 6 variabel (id hanya untuk tujuan identifikasi): id, age, income, gender, job category, monthly spend di mana monthly spendadalah variabel...
Versi umum: Saya perlu memperkirakan f(A|X)f(A|X)f(A | X) dimana AAA dan XXXkontinu dan multivarian. Saya lebih suka melakukannya secara nonparametrik karena saya tidak memiliki bentuk fungsional yang baik dalam pikiran danf^(A|X)f^(A|X)\hat{f}(A | X)perlu sesuatu seperti tidak bias. Saya ingin...
Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan ahli dalam bidang ini. Misalkan memiliki dua variabel acak XXX dan YYY yang binomial, masing-masing X∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p) dan Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p), perhatikan di sini itu pppadalah sama. saya tahu...
Pertimbangkan contoh bilangan real. Katakanlah kita ingin memperkirakan kecenderungan sentral populasi dan memahami ketidakpastian kita tentang estimasi ini. Mari kita singkirkan asumsi tentang distribusi populasi sejenak, dan pertimbangkan dua pendekatan berikut. Dapatkan sampel bootstrap dari...
Saya memiliki nilai rata-rata dan median untuk sampel yang diambil dari distribusi lognormal. Perhatikan bahwa ini bukan rata-rata dan median dari log variabel, meskipun tentu saja saya dapat menghitung log rata-rata dan median. Apakah ada solusi bentuk tertutup untuk μ dan σ dari informasi ini?...
Saya bertanya-tanya mengapa kesalahan standar (sangat) bias ke bawah ketika Anda menggunakan penaksir variabel (umum) instrumental atau metode umum penaksir momen