Saya sedang membaca makalah teori Doug Bates pada paket lme4 R untuk lebih memahami seluk beluk model campuran, dan menemukan hasil yang menarik yang ingin saya pahami lebih baik, tentang menggunakan kemungkinan maksimum terbatas (REML) untuk memperkirakan varian. . Dalam bagian 3.3 pada kriteria...
Saya ingin memperkirakan rata-rata fungsi f, yaitu mana dan adalah variabel acak independen. Saya punya sampel f tetapi tidak iid: Ada sampel iid untuk dan untuk setiap ada sampel dari :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots
Asumsikan kita memiliki akses ke sampel iid dari distribusi dengan mean dan varians benar (tidak diketahui) μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2 , dan kami ingin memperkirakan .μ2μ2\mu^2 Bagaimana kita bisa membuat penduga yang tidak bias dan selalu positif dari jumlah ini? Mengambil kuadrat dari mean sampel...
Saya ingin memahami beberapa fakta tentang estimator kemungkinan maksimum (MLE) untuk regresi logistik. Apakah benar bahwa, secara umum, MLE untuk regresi logistik bias? Saya akan mengatakan "ya". Saya tahu, misalnya, bahwa dimensi sampel terkait dengan bias asimptotik MLEs. Apakah Anda tahu ada...
Misalkan menjadi sampel acak dari distribusi untuk . Yaitu,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Misalkan adalah estimator yang tidak bias untuk . Maka tentu saja, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Bagaimana seseorang menjelaskan hal ini kepada orang awam? Di masa lalu, apa yang saya katakan adalah jika Anda rata-rata banyak...
Gambaran umum Apakah estimator yang efisien (yang memiliki varians sampel sama dengan batas Cramér-Rao) memaksimalkan probabilitas untuk menjadi dekat dengan parameter sebenarnya ?θθ\theta Katakanlah kita membandingkan perbedaan atau perbedaan absolut antara taksiran dan parameter...
Contoh: Saya memiliki kalimat dalam deskripsi pekerjaan: "Java senior engineer in UK". Saya ingin menggunakan model pembelajaran yang mendalam untuk memperkirakannya sebagai 2 kategori: English dan IT jobs. Jika saya menggunakan model klasifikasi tradisional, hanya dapat memprediksi 1 label dengan...
Saya membaca pembelajaran yang mendalam oleh Ian Goodfellow et al. Ini memperkenalkan bias sebagai B i a s ( θ ) = E(θ^) - θBsayaSebuahs(θ)=E(θ^)-θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\theta dimana θ^θ^\hat\theta dan θθ\theta masing-masing adalah taksiran parameter dan parameter nyata yang...
Misalkan saya memiliki parameter positif untuk mengestimasi dan estimasi yang sesuai yang dihasilkan oleh estimator , yaitu , dan seterusnya.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Misalkan kita mengganti fungsi kerugian dari regresi logistik (yang biasanya log-kemungkinan) dengan MSE. Artinya, masih memiliki rasio odds log menjadi fungsi linier dari parameter, tetapi meminimalkan jumlah perbedaan kuadrat antara estimasi probabilitas dan hasil (dikodekan sebagai...
Menggunakan uji T Siswa, T-Critical dihitung melalui: t =X¯-μ0s /n√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Melihat artikel Wikipedia pada Estimasi berisi deviasi standar, ada bagian Hasil untuk Distribusi biasa yang menyebutkan faktor koreksi untuk diukur deviasi standar sampel, s ,...
Saya sedang mencari persamaan yang tepat untuk menghitung kovarians sampel yang tidak bias tertimbang. Sumber-sumber internet sangat jarang pada tema ini dan mereka semua menggunakan persamaan yang berbeda. Persamaan yang paling mungkin saya temukan adalah persamaan
Saya melihat sampel kurtosis dari variabel acak yang cukup miring, dan hasilnya tampak tidak konsisten. Untuk sekadar menggambarkan masalahnya, saya melihat contoh kurtosis RV normal log. Dalam R (yang perlahan saya pelajari): library(moments); samp_size = 2048; n_trial = 4096; kvals <-...
Saya memiliki dua kelompok yang terdiri dari 10 peserta yang dinilai tiga kali selama percobaan. Untuk menguji perbedaan antara kelompok dan di tiga penilaian, saya menjalankan ANOVA desain campuran 2x3 dengan group(kontrol, eksperimental), time(pertama, kedua, tiga), dan group x time. Keduanya...
Menurut Bantuan Microsoft Excel: VAR menggunakan rumus berikut: di mana x adalah rata-rata sampel AVERAGE (number1, number2, ...) dan n adalah ukuran sampel. Bukankah seharusnya n, bukan n - 1, dalam
Saya ingin menghitung parameter dari distribusi eksponensial dari populasi sampel yang diambil dari distribusi ini dalam kondisi bias. Sejauh yang saya tahu, untuk sampel nilai n, estimator yang biasa adalah . Namun sampel saya bias sebagai berikut:λλ\lambdae- λ xe−λxe^{-\lambda...
Kita tahu bahwa jika estimator adalah estimator yang tidak bias dari theta dan jika variansenya cenderung 0 karena n cenderung tak terhingga maka itu adalah estimator yang konsisten untuk theta. Tetapi ini adalah kondisi yang cukup dan tidak perlu. Saya mencari contoh estimator yang konsisten...
Saya sudah membaca pernyataan ini berkali-kali tetapi tidak pernah menemukan bukti. Saya ingin mencoba membuatnya sendiri tetapi saya bahkan tidak yakin dengan notasi apa yang digunakan. Adakah yang bisa membantu saya dengan
Saya punya parameter θθ\theta yang terletak di antara [ 0 , 1 ][0,1][0,1]. Katakanlah saya dapat menjalankan percobaan dan memperolehnya θ^= θ + wθ^=θ+w\hat{\theta} = \theta + wdimana wwwadalah Gaussian standar. Yang saya butuhkan adalah perkiraanθθ\thetayang 1) tidak bias 2) hampir pasti dibatasi....