Saya seorang analis di bidang keuangan dan asuransi dan setiap kali saya mencoba menyesuaikan model volatilitas, saya mendapatkan hasil yang mengerikan: residu sering tidak stasioner (dalam pengertian unit root) dan heteroskedastik (sehingga model tidak menjelaskan volatilitas). Apakah model ARCH...
10
Adakah yang pernah menemukan data di mana model ARCH dan GARCH bekerja?