Saya ingin tahu apakah ada transformasi yang mengubah kemiringan variabel acak tanpa mempengaruhi kurtosis. Ini akan analog dengan bagaimana transformasi affine dari RV mempengaruhi rerata dan varians, tetapi tidak condong dan kurtosis (sebagian karena condong dan kurtosis didefinisikan tidak...
Apa cara terbaik untuk memperkirakan untuk dua bilangan bulat m , n ketika Anda mengetahui rata-rata μ , varian σ 2 , skewness γ 1 dan kelebihan kurtosis γ 2 dari distribusi diskrit X , dan itu adalah jelas dari ukuran (non-nol) bentuk γ 1 dan γ 2 bahwa perkiraan normal tidak...
Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan...
Bagaimana saya menjelaskan Metode Generalized saat-saat dan bagaimana hal itu digunakan untuk non-ahli statistik? Sejauh ini saya akan membahas: ini adalah sesuatu yang kami gunakan untuk memperkirakan kondisi seperti rata-rata dan variasi berdasarkan sampel yang telah kami kumpulkan. Bagaimana...
Saya memiliki situasi di mana saya dapat memperkirakan (yang pertama) kkk momen dari kumpulan data, dan ingin menggunakannya untuk menghasilkan estimasi fungsi kerapatan. Saya sudah menemukan distribusi Pearson , tetapi menyadari itu hanya bergantung pada 4 momen pertama (dengan beberapa...
Dalam fisika atau mekanika matematika, mulai dari posisi berbasis waktu , seseorang memperoleh tingkat perubahan melalui turunan sehubungan dengan waktu: kecepatan, akselerasi, brengsek (urutan 3), bergabung (urutan 4).x(t)x(t)x(t) Beberapa telah mengusulkan snap, crackle, pop untuk turunan hingga...
Ini hanya contoh yang saya temui beberapa kali, jadi saya tidak punya data sampel. Menjalankan model regresi linier di R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1adalah variabel kontinu. x2bersifat kategorikal dan memiliki tiga nilai, mis. "Rendah", "Sedang" dan "Tinggi". Namun output yang diberikan oleh R akan...
Apakah fungsi yang menghasilkan momen merupakan transformasi Fourier dari fungsi kepadatan probabilitas? Dengan kata lain, apakah fungsi momen menghasilkan hanya resolusi spektral dari distribusi kepadatan probabilitas variabel acak, yaitu cara yang setara untuk mengkarakterisasi fungsi dalam hal...
Saya hampir yakin saya sudah melihat hasil berikut dalam statistik tetapi saya tidak ingat di mana. Jika XXX adalah variabel acak positif dan
Biarkan berada di . Apa yang dimaksud dengan matriks kovarians dan rata-rata dari (dengan max dihitung dengan elementwise)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Ini muncul misalnya karena, jika kita menggunakan fungsi aktivasi ReLU di...
Adakah yang bisa menyarankan bagaimana saya dapat menghitung fungsi momen menghasilkan produk dalam dari dua vektor Gaussian acak, masing-masing didistribusikan sebagai , independen satu sama lain? Apakah ada beberapa hasil standar yang tersedia untuk ini? Pointer apa pun sangat
Contoh: Saya memiliki kalimat dalam deskripsi pekerjaan: "Java senior engineer in UK". Saya ingin menggunakan model pembelajaran yang mendalam untuk memperkirakannya sebagai 2 kategori: English dan IT jobs. Jika saya menggunakan model klasifikasi tradisional, hanya dapat memprediksi 1 label dengan...
Saya tahu pertama saat distribusi. Saya juga tahu bahwa distribusi saya kontinu, unimodal, dan berbentuk baik (sepertinya distribusi gamma). Apakah mungkin untuk:NNN Dengan menggunakan beberapa algoritma, hasilkan sampel dari distribusi ini, yang dalam kondisi terbatas akan memiliki momen yang...
Saya baru menggunakan GMM. Saya tidak dapat menemukan bantuan online yang sesuai. Adakah yang bisa tolong berikan saya sumber daya yang tepat pada "Bagaimana cara memutuskan apakah menggunakan GMM cocok dengan masalah saya?" atau jika ada masalah klasifikasi "Bagaimana cara memutuskan apakah saya...
Menurut Hukum Varians Total, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Ketika mencoba membuktikannya, saya
Saya belajar mandiri pada teori model linier sekarang, dan satu hal yang saya temukan mengejutkan adalah meskipun didefinisikan untuk vektor acak , tidak disebutkan lagi momen-momen selanjutnya selain matriks kovarians.E[Y]E[Y]\mathbb{E}[\mathbf{Y}]Y=⎡⎣⎢⎢⎢⎢y1y2⋮yn⎤⎦⎥⎥⎥⎥Y=[y1y2⋮yn]\mathbf{Y} =...
Jika X∼FX∼FX \sim F dimana dukungan dari XXX adalah RpRp\mathbb{R}^p. Begitu,X=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X = (X_1, X_2, \dots, X_p). Lalu katakan saya berasumsiXXX telah kkkmomen yang terbatas. Kapanp=1p=1p = 1, Saya tahu itu artinya ∫Rxkf(x)dx<∞,∫Rxkf(x)dx<∞,\int_{\mathbb{R}} x^k\, f(x)\,...
PertimbangkanXn=⎧⎩⎨1−12kw.p. (1−2−n)/2w.p. (1−2−n)/2w.p. 2−k for k>nXn={1w.p. (1−2−n)/2−1w.p. (1−2−n)/22kw.p. 2−k for k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} Saya perlu menunjukkan...
Saya mencoba menunjukkan bahwa momen sentral dari distribusi simetris: adalah nol untuk angka ganjil. Jadi misalnya momen sentral ketigaSaya mulai dengan mencoba menunjukkan bahwaSaya tidak yakin ke mana harus pergi dari sini, ada saran? Apakah ada cara yang lebih baik untuk membuktikan hal...
Dalam komentar di bawah tulisan saya , Glen_b dan saya mendiskusikan bagaimana distribusi diskrit harus memiliki mean dan varian yang berbeda. Untuk distribusi normal masuk akal. Jika saya memberi tahu Andax¯x¯\bar{x}, kamu belum tahu apa s2s2s^2adalah, dan jika saya memberi tahu Anda , Anda tidak...