Proses stokastik menjelaskan evolusi variabel / sistem acak dari waktu ke waktu dan / atau ruang dan / atau kumpulan indeks lainnya. Ini memiliki aplikasi di berbagai bidang seperti ekonometrika, cuaca, pemrosesan sinyal, dll. Contoh - proses Gaussian, Proses Markov, dll.
Saya sering menemukan istilah "solusi bentuk tertutup". Apa yang dimaksud dengan solusi bentuk-tertutup? Bagaimana cara menentukan apakah solusi bentuk dekat ada untuk masalah yang diberikan? Pencarian online, saya menemukan beberapa informasi, tetapi tidak ada dalam konteks mengembangkan model /...
Jalan acak yang didefinisikan sebagai , di mana adalah white noise. Menunjukkan bahwa posisi saat ini adalah jumlah dari posisi sebelumnya + istilah yang tidak dapat diprediksi.Yt= Yt - 1+ etYt=Yt-1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Anda dapat membuktikan bahwa fungsi rata-rata , karenaμt= 0μt=0\mu_t...
Proses stokastik adalah proses yang berkembang seiring waktu, jadi apakah ini benar-benar cara yang lebih bagus untuk mengatakan "rangkaian
Terinspirasi oleh ceramah Peter Donnelly di TED , di mana ia membahas berapa lama untuk pola tertentu muncul dalam serangkaian lemparan koin, saya membuat skrip berikut dalam R. Diberikan dua pola 'hth' dan 'htt', itu menghitung berapa lama (yaitu berapa banyak lemparan koin) rata-rata sebelum Anda...
Dengan kata lain, berdasarkan hal berikut, apa itu p? Untuk menjadikan ini masalah matematika daripada antropologi atau ilmu sosial, dan untuk menyederhanakan masalah, asumsikan bahwa pasangan dipilih dengan probabilitas yang sama di seluruh populasi, kecuali bahwa saudara kandung dan sepupu...
Mari kita ambil sepakbola (soccer) misalnya. Ada 3 kemungkinan hasil, kemenangan kandang, seri, kemenangan tandang. Saya mengambil game acak dari bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Jadi untuk investasi $ 100 pada hasil yang diberikan, Anda kehilangan $ 100 atau menang: $...
Baru-baru ini, saya menemukan beberapa makalah dan sumber daya online yang menyebutkan kausalitas Granger . Penjelajahan singkat melalui artikel Wikipedia yang sesuai memberi saya kesan bahwa istilah ini merujuk pada hubungan sebab akibat dalam konteks deret waktu (atau, lebih umum, proses...
Saya telah membaca Maraun et al , "Proses Gaussian Non-stasioner dalam domain wavelet: Sintesis, estimasi, dan pengujian signifikan" (2007) yang mendefinisikan kelas dokter non-stasioner yang dapat ditentukan oleh pengganda dalam domain wavelet. Realisasi dari salah satu GP tersebut adalah: mana...
Saya ingin memutuskan apakah saya harus mengambil kursus yang disebut "PENGANTAR KE PROSES STOKASTIK" yang akan diadakan semester depan di Universitas saya. Saya bertanya kepada dosen bagaimana belajar kursus seperti itu akan membantu saya sebagai ahli statistik, dia mengatakan bahwa karena dia...
Pertimbangkan bilangan bulat acak mulai dari 0 dengan kondisi berikut: Langkah pertama adalah plus atau minus 1, dengan probabilitas yang sama. Setiap langkah di masa depan adalah: 60% kemungkinan berada di arah yang sama dengan langkah sebelumnya, 40% kemungkinan berada di arah yang berlawanan...
Apa sajakah teknik untuk mengambil sampel dua variabel acak berkorelasi: jika distribusi probabilitasnya parameter (mis., log-normal) jika mereka memiliki distribusi non-parametrik. Data adalah dua deret waktu yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi non-nol. Kami ingin...
Proses Hawkes eksponensial univariat adalah proses poin yang menarik sendiri dengan tingkat kedatangan peristiwa: λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti<tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu +
Apa perbedaan antara rantai Markov dan proses Markov? Saya membaca informasi yang bertentangan: kadang-kadang definisi didasarkan pada apakah ruang keadaan diskrit atau kontinu, dan kadang-kadang didasarkan pada apakah waktu diskrit kontinu. Slide 20 dokumen ini : Proses Markov disebut...
Saya memiliki latar belakang sedang dalam peramalan seri waktu. Saya telah melihat beberapa buku peramalan, dan saya tidak melihat pertanyaan-pertanyaan berikut ini dialaminya. Saya punya dua pertanyaan: Bagaimana saya menentukan secara obyektif (melalui uji statistik) jika seri waktu tertentu...
Dapatkah seseorang menjelaskan kepada saya secara intuitif apa periodisitas rantai Markov? Ini didefinisikan sebagai berikut: Untuk semua status dalamiiiSSS didid_i = gcd{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} =1 Terima kasih atas upaya Anda!...
Saya memiliki dua variabel acak, mana adalah distribusi 0-1 yang seragam.αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Kemudian, ini menghasilkan suatu proses,
Distribusi Kolmogorov-Smirnov diketahui dari uji Kolmogorov-Smirnov . Namun, itu juga distribusi supremum jembatan Brown. Karena ini jauh dari jelas (bagi saya), saya ingin meminta Anda penjelasan intuitif tentang kebetulan ini. Referensi juga
Dalam praktiknya, bagaimana cara mengevaluasi apakah proses AR (P) stasioner atau tidak? Bagaimana menentukan pesanan untuk model AR dan
Pertimbangkan jalan acak 1 dimensi pada bilangan bulat dengan keadaan awal x ∈ Z :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} di mana kenaikan adalah IID sehingga P { ξ i = 1 } = P { ξ i = - 1 } = 1ξiξi\xi_i...
Konteks : Saya ingin menggambar garis di sebar yang tidak tampak parametrik, oleh karena itu saya gunakan geom_smooth()di ggplotdalam R. Secara otomatis mengembalikan geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x'...