Salah satu hal yang membuat ekonometrik unik adalah penggunaan teknik Generalized Method of Moments. Jenis masalah apa yang membuat GMM lebih sesuai daripada teknik estimasi lainnya? Apa yang digunakan GMM untuk membeli Anda dalam hal efisiensi atau pengurangan bias atau estimasi parameter yang...
Ada rumus on-line yang terkenal untuk menghitung rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial dan standar deviasi dari suatu proses (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Untuk rata-rata, μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n dan untuk...
Apa itu Moment Generating Function (MGF)? Bisakah Anda menjelaskannya dalam istilah awam dan bersama dengan contoh sederhana & mudah? Tolong, batasi penggunaan notasi matematika formal sejauh
Saya tidak dapat menemukan definisi untuk tantile atau medial di Wikipedia atau Wolfram Mathworld, tetapi penjelasan berikut diberikan dalam Bílková, D. dan Mala, I. (2012), " Penerapan metode L-moment ketika memodelkan distribusi pendapatan di Republik Ceko ", Jurnal Statistik Austria , 41 (2),...
Saya perhatikan dalam metode pembelajaran statistik / mesin, distribusi sering kali diperkirakan oleh seorang Gaussian, dan kemudian bahwa Gaussian digunakan untuk pengambilan sampel. Mereka mulai dengan menghitung dua momen pertama dari distribusi, dan menggunakannya untuk memperkirakan μμ\mu dan...
Saya ingin menghitung koefisien untuk regresi yang sangat mirip dengan regresi logistik (Sebenarnya regresi logistik dengan koefisien lain: ketika bisa diberikan). Saya berpikir untuk menggunakan GMM untuk menghitung koefisien, tapi saya tidak yakin kondisi apa yang harus saya
Dapatkah seseorang menjelaskan kepada saya perbedaan antara metode saat dan GMM (metode umum saat), hubungan mereka, dan kapan satu atau yang lain harus
Dalam statistik sirkuler, nilai ekspektasi dari variabel acak dengan nilai pada lingkaran didefinisikan sebagai (lihat wikipedia ). Ini adalah definisi yang sangat alami, seperti definisi varians Jadi kita tidak perlu momen kedua untuk mendefinisikan varians!ZZZSSSm1( Z) = ∫SzPZ( θ ) d...
Tes apa yang tersedia untuk menguji dua sampel independen untuk hipotesis nol yang berasal dari populasi dengan kemiringan yang sama? Ada tes 1 sampel klasik untuk apakah kemiringan sama dengan angka tetap (tes melibatkan momen sampel keenam!); apakah ada terjemahan langsung ke tes 2...
Dapatkah seseorang memberikan intuisi tentang mengapa momen yang lebih tinggi dari distribusi probabilitas pXpXp_X , seperti momen ketiga dan keempat, masing-masing berhubungan dengan kemiringan dan kurtosis? Secara khusus, mengapa penyimpangan tentang rata-rata dinaikkan ke kekuatan ketiga atau...
Secara umum sepertinya metode saat ini hanya cocok dengan rata-rata sampel yang diamati, atau varians dengan momen teoritis untuk mendapatkan estimasi parameter. Ini sering sama dengan MLE untuk keluarga eksponensial, saya kumpulkan. Namun, sulit untuk menemukan definisi yang jelas tentang metode...
Saya melihat disebutkan di berbagai tempat bahwa ANOVA melakukan estimasi menggunakan metode momen. Saya bingung dengan pernyataan itu karena, meskipun saya tidak terbiasa dengan metode momen, pemahaman saya adalah bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda dan tidak setara dengan metode kemungkinan...
Jadi, saya memiliki proses menghasilkan random log-terdistribusi normal variabel acak XXX . Berikut adalah fungsi kepadatan probabilitas yang sesuai: Saya ingin memperkirakan distribusi beberapa saat dari distribusi asli itu, katakanlah momen pertama: rata-rata aritmatika. Untuk melakukannya,...
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE),...
Apakah ada analogi ketidaksetaraan Chebyshev saat yang lebih tinggi dalam kasus satu sisi? Ketidaksamaan Chebyshev-Cantelli hanya berfungsi untuk varians, sedangkan ketidaksetaraan Chebyshev dapat dengan mudah diproduksi untuk semua eksponen. Apakah ada yang tahu tentang ketimpangan satu sisi...
Ada beberapa metode untuk estimasi parameter di luar sana. MLE, UMVUE, MoM, decision-theoretic, dan lain-lain semua sepertinya memiliki kasus yang cukup logis mengapa mereka berguna untuk estimasi parameter. Apakah ada satu metode yang lebih baik daripada yang lain, atau apakah itu hanya masalah...
Apakah ada distribusi non-identik yang kebetulan memiliki fungsi menghasilkan momen yang
Saya sedang memikirkan arti keluarga skala lokasi. Pemahaman saya adalah bahwa untuk setiap anggota keluarga skala lokasi dengan parameter lokasi dan skala, maka distribusi tidak tergantung dari parameter apapun dan itu sama untuk setiap milik keluarga itu.a b Z = ( X - a ) / b XXXXSebuahaabbbZ= (...
The rrr saat -th dari variabel acak adalah terbatas jika E ( | X r | ) < ∞XXXE ( | Xr| )<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif , maka momen -th juga terbatas.s E [ | X s | ]s <
Saya ingin tahu apakah ada transformasi yang mengubah kemiringan variabel acak tanpa mempengaruhi kurtosis. Ini akan analog dengan bagaimana transformasi affine dari RV mempengaruhi rerata dan varians, tetapi tidak condong dan kurtosis (sebagian karena condong dan kurtosis didefinisikan tidak...