Ada beberapa utas di situs ini untuk rekomendasi buku tentang statistik pengantar dan pembelajaran mesin, tetapi saya mencari teks tentang statistik lanjutan termasuk, dalam urutan prioritas: kemungkinan maksimum, model linear umum, analisis komponen utama, model non-linear . Saya sudah mencoba...
Bagaimana cara pendekatan saddlepoint bekerja? Masalah apa yang cocok untuk itu? (Jangan ragu untuk menggunakan contoh atau contoh tertentu dengan cara ilustrasi) Apakah ada kekurangan, kesulitan, hal-hal yang harus diperhatikan, atau perangkap untuk yang tidak
Saya telah membaca bahwa jumlah variabel acak Gamma dengan parameter skala yang sama adalah variabel acak Gamma lainnya. Saya juga telah melihat makalah oleh Moschopoulos yang menggambarkan metode untuk penjumlahan set umum variabel acak Gamma. Saya telah mencoba menerapkan metode Moschopoulos...
Fungsi karakteristik distribusi Fisher adalah: C ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α )F(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha) manaUadalahfungsi hipergeometrik konfluen. Saya mencoba untuk menyelesaikan invers Fourier transformF-1t,xdarin -konvolusiuntuk memulihkan kepadatan variabelx, yaitu: F-1t,x(C(t)n) dengan tujuan...
Saya perlu menemukan distribusi variabel acak mana dan semua independen. Saya tahu bahwa adalah mungkin untuk pertama-tama menemukan produk dari semua fungsi yang menghasilkan momen untuk , dan kemudian mengubahnya kembali untuk mendapatkan distribusiNamun, saya bertanya-tanya apakah ada bentuk...
Penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian variabel acak normal didefinisikan dengan baik, tetapi bagaimana dengan operasi trigonometri? Sebagai contoh, mari kita anggap bahwa saya sedang berusaha mencari sudut baji segitiga (dimodelkan sebagai segitiga sudut kanan) dengan dua dimensi...
Sebagian besar hasil asimptotik dalam statistik membuktikan bahwa ketika estimator (seperti MLE) konvergen ke distribusi normal berdasarkan ekspansi taylor orde kedua dari fungsi kemungkinan. Saya percaya ada hasil yang serupa dalam literatur Bayesian, "Bayesian Central Limit Theorem", yang...
Apa cara terbaik untuk memperkirakan untuk dua bilangan bulat m , n ketika Anda mengetahui rata-rata μ , varian σ 2 , skewness γ 1 dan kelebihan kurtosis γ 2 dari distribusi diskrit X , dan itu adalah jelas dari ukuran (non-nol) bentuk γ 1 dan γ 2 bahwa perkiraan normal tidak...
Dadu 6 sisi digulung berulang-ulang. Berapa jumlah gulungan yang diharapkan untuk menghasilkan jumlah yang lebih besar dari atau sama dengan K? Sebelum Mengedit P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1...
Misalkan saya punya nnn variabel acak normal independen X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xn∼ N (μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) dan . Bagaimana saya menandai...
Masalah ini telah muncul dalam penelitian saya: anggaplah bahwa adalah distribusi eksponensial (ED) iid dengan mean dan biarkan menjadi nomor non-negatif. Benarkah Ini melewati pemeriksaan kewarasan, karena nilai yang diharapkan dari kedua belah pihak sama dengan , dan jika kita membiarkan , maka...