Apakah ada interpretasi silang validasi Bayesian, ML atau MDL? Bisakah saya mengartikan validasi silang sebagai melakukan pembaruan yang benar pada sebelumnya dibuat
Saya mencoba merencanakan rencana studi untuk belajar MLE. Untuk melakukan ini, saya mencoba mencari tahu apa tingkat minimum kalkulus yang diperlukan untuk memahami MLE. Apakah cukup untuk memahami dasar-dasar kalkulus (yaitu menemukan fungsi minimum dan maksimum) untuk memahami...
Pertanyaan aktual saya ada di dua paragraf terakhir, tetapi untuk memotivasi mereka: Jika saya mencoba memperkirakan rata-rata dari variabel acak yang mengikuti distribusi normal dengan varian yang diketahui, saya telah membaca bahwa meletakkan seragam sebelum hasil rata-rata dalam distribusi...
Menurut teorema Bayes, . Tetapi menurut teks ekonometrik saya, dikatakan bahwa . Kenapa seperti ini? Saya tidak mengerti mengapa diabaikan.P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P(θ|y)∝P(y|θ)P(θ)P(θ|y)∝P(y|θ)P(θ)P(\theta|y) \propto...
Bagaimana saya bisa membangun interval kepercayaan asimptotik untuk parameter nyata, mulai dari MLE untuk parameter
Secara umum kami memaksimalkan suatu fungsi L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ)L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ) L(\theta; x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) di mana fff adalah fungsi kerapatan probabilitas jika distribusi yang mendasarinya adalah kontinu, dan fungsi massa probabilitas (dengan...
Baru-baru ini saya menjadi sadar akan metode 'bebas-kemungkinan' yang dibicarakan dalam literatur. Namun saya tidak jelas apa artinya inferensi atau metode optimasi menjadi bebas kemungkinan . Dalam pembelajaran mesin, tujuannya biasanya untuk memaksimalkan kemungkinan beberapa parameter agar...
Properti invarian dari MLE: jika adalah MLE dari , maka untuk fungsi apa pun , MLE dari adalah . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf( θ )f(θ)f(\theta)f( θ )f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Juga, harus berupa fungsi satu-ke-satu.fff Buku itu berkata, "Misalnya, untuk memperkirakan , kuadrat dari...
Saya membaca buku The Identification Problem In Econometrics karya Franklin M. Fisher, dan saya bingung dengan bagian mana dia menunjukkan identifikasi dengan memvisualisasikan fungsi kemungkinan. Masalahnya dapat disederhanakan sebagai: Untuk regresi , di mana , dan adalah parameter....
Berapa taksiran parameter rumus untuk condong-normal? Jika Anda bisa, derivasi melalui MLE atau Mom akan lebih bagus juga. Terima kasih Edit . Saya memiliki satu set data yang dapat saya kirim secara visual dengan plot agak miring ke kiri. Saya ingin memperkirakan mean dan varians dan kemudian...
Pertimbangkan model AR ( ) (dengan asumsi nol untuk kesederhanaan):halpp xt= φ1xt - 1+ ... + φhalxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Estimator OLS (setara dengan estimator kemungkinan maksimum bersyarat ) untuk diketahui bias,...
Saya menggunakan filter Kalman dengan cara yang sangat standar. Sistem diwakili oleh persamaan keadaan dan persamaan observasi .xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1}yt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} Buku ajar mengajarkan bahwa setelah menerapkan filter Kalman dan...
Saya sedang membaca makalah teori Doug Bates pada paket lme4 R untuk lebih memahami seluk beluk model campuran, dan menemukan hasil yang menarik yang ingin saya pahami lebih baik, tentang menggunakan kemungkinan maksimum terbatas (REML) untuk memperkirakan varian. . Dalam bagian 3.3 pada kriteria...
Secara matematis, sering terlihat bahwa ekspresi dan algoritme untuk Ekspektasi Maksimalisasi (EM) sering lebih sederhana untuk model campuran, namun tampaknya hampir semua (jika bukan semuanya) yang dapat diselesaikan dengan EM juga dapat diselesaikan dengan MLE (oleh, katakanlah, metode...
Judul mengatakan itu semua. Saya mengerti bahwa Least-Squares dan Maximum-Likelihood akan memberikan hasil yang sama untuk koefisien regresi jika kesalahan model terdistribusi secara normal. Tetapi, apa yang terjadi jika kesalahan tidak terdistribusi secara normal? Mengapa kedua metode ini tidak...
Pertanyaannya adalah sebagai berikut: Sampel acak dari nilai n dikumpulkan dari distribusi binomial negatif dengan parameter k = 3. Temukan estimator kemungkinan maksimum dari parameter π. Temukan rumus asimptotik untuk kesalahan standar estimator ini. Jelaskan mengapa distribusi binomial...
The mgcvpaket untuk Rmemiliki dua fungsi untuk pas interaksi produk tensor: te()dan ti(). Saya memahami pembagian kerja dasar antara keduanya (menyesuaikan interaksi non-linear vs menguraikan interaksi ini menjadi efek utama dan interaksi). Yang tidak saya mengerti adalah mengapa te(x1, x2)dan...
Saya mengajar kelas tentang integrasi fungsi beberapa variabel dan kalkulus vektor semester ini. Kelas ini terdiri dari sebagian besar jurusan ekonomi dan jurusan teknik, dengan segelintir orang matematika dan fisika juga. Saya mengajar kelas ini semester lalu, dan saya menemukan bahwa banyak...
Saya mengerti bahwa jika saya memiliki dua model A dan B dan A bersarang di B maka, diberikan beberapa data, saya dapat menyesuaikan parameter A dan B menggunakan MLE dan menerapkan tes rasio kemungkinan log umum. Secara khusus, distribusi uji harus dengan n derajat kebebasan di mana n adalah...
Pertanyaan saya muncul dari membaca bacaan Minka "Memperkirakan Distribusi Dirichlet" , yang menyatakan berikut tanpa bukti dalam konteks memperoleh penduga kemungkinan maksimum untuk distribusi Dirichlet berdasarkan pengamatan vektor acak: Seperti biasa dengan keluarga eksponensial, ketika...