Rasio kemungkinan adalah rasio kemungkinan dua model (atau nilai parameter nol dan alternatif dalam satu model), yang dapat digunakan untuk membandingkan atau menguji model. Jika salah satu model tidak ditentukan secara penuh maka kemungkinan maksimum atas semua parameter bebas digunakan - ini kadang-kadang disebut rasio kemungkinan umum.
Saya agak penginjilan sehubungan dengan penggunaan rasio kemungkinan untuk mewakili bukti objektif untuk / terhadap suatu fenomena tertentu. Namun, saya baru-baru ini belajar bahwa faktor Bayes melayani fungsi yang sama dalam konteks metode Bayesian (yaitu prior subyektif dikombinasikan dengan...
Mengapa statistik uji uji rasio kemungkinan didistribusikan chi-kuadrat? 2(ln Lalt model−ln Lnull model)∼χ2dfalt−dfnull2(ln Lalt model−ln Lnull model)∼χdfalt−dfnull22(\ln \text{ L}_{\rm alt\ model} - \ln \text{ L}_{\rm null\ model} ) \sim \chi^{2}_{df_{\rm alt}-df_{\rm...
Kemungkinan dapat didefinisikan dengan beberapa cara, misalnya: fungsi dari yang memetakan untuk yaitu .L LLΘ × XΘ×X\Theta\times{\cal X} ( θ , x ) (θ,x)(\theta,x)L ( θ ∣ x ) L(θ∣x)L(\theta \mid x)L : Θ × X → RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} fungsi acakL ( ⋅ ∣ X...
Dalam makalah yang terkenal tahun 1938 (" Distribusi sampel-besar dari rasio kemungkinan untuk menguji hipotesis komposit ", Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks memperoleh distribusi asimtotik dari (log likelihood ratio) untuk hipotesis bersarang, dengan asumsi bahwa...
Setelah melakukan analisis komponen utama (PCA), saya ingin memproyeksikan vektor baru ke ruang PCA (yaitu menemukan koordinatnya dalam sistem koordinat PCA). Saya telah menghitung PCA dalam bahasa R menggunakan prcomp. Sekarang saya harus bisa mengalikan vektor saya dengan matriks rotasi PCA....
Saya sedang mempelajari pohon klasifikasi dan regresi, dan salah satu ukuran untuk lokasi split adalah skor GINI. Sekarang saya terbiasa menentukan lokasi split terbaik ketika log rasio kemungkinan dari data yang sama antara dua distribusi adalah nol, yang berarti kemungkinan keanggotaan...
Saya telah membaca lemma Neyman – Pearson dari buku Pengantar Teori Statistik oleh Mood, Graybill, dan Boes. Tapi saya belum mengerti lemma. Adakah yang bisa menjelaskan lemma kepada saya dengan kata-kata sederhana? Apa isinya? Neyman-Pearson Lemma: Misalkan X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n menjadi...
Saya telah melihat pemodelan efek campuran menggunakan paket lme4 di R. Saya terutama menggunakan lmerperintah jadi saya akan mengajukan pertanyaan saya melalui kode yang menggunakan sintaks itu. Saya kira pertanyaan umum yang mudah mungkin, apakah boleh untuk membandingkan dua model yang dibangun...
Pertimbangkan data berikut dari dua arah dalam desain subjek: df <- "http://personality-project.org/r/datasets/R.appendix4.data" df <- read.table(df,header=T) head(df) Observation Subject Task Valence Recall 1 1 Jim Free Neg 8 2 2 Jim Free Neu 9 3 3 Jim Free Pos 5 4 4 Jim Cued Neg 7 5 5 Jim...
Saya penulis paket ez untuk R, dan saya sedang mengerjakan pembaruan untuk menyertakan perhitungan otomatis rasio kemungkinan (LR) dalam output ANOVA. Idenya adalah untuk memberikan LR untuk setiap efek yang analog dengan pengujian efek yang dicapai ANOVA. Misalnya, LR untuk efek utama mewakili...
Berbagai deskripsi tentang pemilihan model pada efek acak dari Linear Mixed Models memerintahkan untuk menggunakan REML. Saya tahu perbedaan antara REML dan ML pada tingkat tertentu, tetapi saya tidak mengerti mengapa REML harus digunakan karena ML bias. Misalnya, apakah salah menjalankan LRT pada...
Saya mencari cara untuk melakukan uji rasio kemungkinan dalam R untuk membandingkan model yang cocok. Saya pertama kali mengkodekannya sendiri, kemudian menemukan anova()fungsi default dan juga lrtest()dalam lmtestpaket. Ketika saya memeriksa, anova()selalu menghasilkan nilai p yang sedikit berbeda...
Untuk masalah inferensi yang diberikan, kita tahu bahwa pendekatan Bayesian biasanya berbeda dalam bentuk dan hasil dari pendekatan fequentist. Frequentists (biasanya termasuk saya) sering menunjukkan bahwa metode mereka tidak memerlukan prior dan karenanya lebih "didorong data" daripada "didorong...
Saat ini saya sedang meninjau beberapa pekerjaan dan telah menemukan yang berikut, yang tampaknya salah bagi saya. Dua model campuran dipasang (dalam R) menggunakan lmer. Model tidak bersarang dan dibandingkan dengan uji rasio kemungkinan. Singkatnya, berikut adalah contoh yang dapat direproduksi...
Baik uji rasio kemungkinan dan AIC adalah alat untuk memilih antara dua model dan keduanya didasarkan pada log-likelihood. Tapi, mengapa uji rasio kemungkinan tidak dapat digunakan untuk memilih antara dua model non-bersarang sementara AIC
Adakah yang bisa menjelaskan kondisi keteraturan untuk distribusi uji Likelihood Ratio asimptotik? Di mana-mana saya melihat, tertulis 'Di bawah kondisi keteraturan' atau 'di bawah keteraturan probabilistik'. Apa saja kondisinya? Bahwa derivatif log-likelihood pertama dan kedua ada dan Matriks...
Lebih khusus lagi, mengapa tes rasio kemungkinan memiliki asimtotik jika model bersarang, tetapi ini tidak lagi berlaku untuk model tidak bersarang? Saya mengerti bahwa ini mengikuti dari teorema Wilks, tetapi sayangnya, saya tidak mengerti buktinya
Untuk model linier Gaussian mana diasumsikan terletak pada ruang vektor dan memiliki distribusi normal standar pada , statistik untuk mana adalah ruang vektor, adalah fungsi satu-ke-satu yang meningkat dari statistik penyimpangan : Bagaimana kita bisa tahu bahwa statistik ini menyediakan tes...
Biarkan , dan menjadi densitas dan anggap Anda memiliki , . Apa yang terjadi dengan rasio kemungkinan sebagai ? (Apakah itu bertemu? Untuk apa?)fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N}∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n \rightarrow \infty Sebagai...
Baru-baru ini saya memasukkan 4 model regresi berganda untuk data prediktor / respons yang sama. Dua model yang saya cocok dengan regresi Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(),...