Dalam statistik klasik, ada definisi yang statistik TTT dari set data y1,…,yny1,…,yny_1, \ldots, y_n didefinisikan sebagai lengkap untuk parameter θθ\theta adalah mustahil untuk membentuk sebuah estimator berisi dari 000 dari itu nontrivially. Artinya, satu-satunya cara untuk memiliki...
Setelah melakukan analisis komponen utama (PCA), saya ingin memproyeksikan vektor baru ke ruang PCA (yaitu menemukan koordinatnya dalam sistem koordinat PCA). Saya telah menghitung PCA dalam bahasa R menggunakan prcomp. Sekarang saya harus bisa mengalikan vektor saya dengan matriks rotasi PCA....
Saya tertarik pada contoh sumber (kode R, paket R, buku, bab buku, artikel, tautan dll) untuk mempelajari konsep statistik dan matematika melalui R (bisa juga melalui bahasa lain, tetapi R adalah cita rasa favorit saya). Tantangannya adalah bahwa pembelajaran materi bergantung pada pemrograman,...
Beberapa distribusi memiliki prior konjugat dan beberapa tidak. Apakah perbedaan ini hanya kecelakaan? Artinya, Anda melakukan perhitungan, dan itu berhasil dengan satu atau lain cara, tetapi tidak benar-benar memberi tahu Anda sesuatu yang penting tentang distribusi kecuali untuk fakta itu...
Dalam buku teks mereka, Model Grafis, Keluarga Eksponensial dan Inferensi Variasi , M. Jordan dan M. Wainwright membahas hubungan antara keluarga Eksponensial dan Markov Random Fields (model grafis tidak diarahkan). Saya mencoba memahami hubungan antara mereka dengan pertanyaan-pertanyaan...
Dapatkah seseorang membuktikan hubungan berikut antara metrik informasi Fisher dan entropi relatif (atau divergensi KL) dengan cara yang benar-benar ketat secara matematis? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel p(\cdot,a) )...
Saya memiliki variabel acak X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a) mana a adalah terdistribusi normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . Apa yang bisa saya katakan tentang E(X)E(X)E(X) dan Var(X)Var(X)Var(X) ? Suatu perkiraan akan sangat membantu
Saya tahu definisi matriks positif simetris positif (SPD), tetapi ingin lebih memahami. Mengapa mereka begitu penting, secara intuitif? Inilah yang saya tahu. Apa lagi? Untuk data yang diberikan, matriks Co-variance adalah SPD. Matriks co-variance adalah metrik penting, lihat posting yang luar...
Saya sedang melakukan beberapa pekerjaan dalam scipy dan percakapan muncul dengan anggota kelompok inti scipy apakah variabel acak diskrit non-negatif dapat memiliki momen yang tidak ditentukan. Saya pikir dia benar tetapi tidak memiliki bukti yang berguna. Adakah yang bisa menunjukkan /...
Adakah contoh di mana dua tes yang dapat dipertahankan yang berbeda dengan kemungkinan proporsional akan mengarahkan seseorang pada kesimpulan yang sangat berbeda (dan sama-sama dapat dipertahankan), misalnya, di mana nilai-p adalah urutan besaran yang berjauhan, tetapi kekuatan untuk alternatif...
bermigrasi dari math.stackexchange . Saya sedang memproses aliran bilangan bulat yang panjang dan saya sedang mempertimbangkan untuk melacak beberapa saat agar dapat menghitung kira-kira berbagai persentil untuk aliran tanpa menyimpan banyak data. Apa cara paling sederhana untuk menghitung...
Apakah statistik matematika atau tidak? Mengingat itu semua angka, sebagian besar diajarkan oleh departemen matematika dan Anda mendapatkan kredit matematika untuk itu, saya bertanya-tanya apakah orang-orang hanya bersungguh-sungguh bercanda ketika mereka mengatakannya, seperti mengatakan itu...
Untuk suatu tugas, saya diminta untuk memberikan bukti bahwa k-means menyatu dalam sejumlah langkah yang terbatas. Inilah yang saya tulis: CCCE(C)=∑xmini=1k∥x−ci∥2E(C)=∑xmini=1k‖x−ci‖2E(C)=\sum_{\mathbf{x}}\min_{i=1}^{k}\left\Vert \mathbf{x}-\mathbf{c}_{i}\right\Vert ^{2}E(C)E(C)E(C) Langkah...
Kami biasanya diperkenalkan dengan metode penduga momen dengan "menyamakan momen populasi dengan sampel pendampingnya" hingga kami memperkirakan semua parameter populasi; sehingga, dalam kasus distribusi normal, kita hanya perlu momen pertama dan kedua karena mereka sepenuhnya menggambarkan...
Saya punya masalah dengan bukti E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] yang sangat mungkin mengungkapkan kesalahpahaman yang lebih dalam dari harapan dan harapan bersyarat. Buktinya saya tahu sebagai berikut...
Saya memikirkan masalah ini di kamar mandi, itu terinspirasi oleh strategi investasi. Katakanlah ada pohon uang ajaib. Setiap hari, Anda dapat menawarkan sejumlah uang ke pohon uang dan itu akan melipatgandakannya, atau menghancurkannya dengan probabilitas 50/50. Anda segera melihat bahwa...
Saya menguasai bidang statistik dan saya disarankan untuk belajar diferensial geometri. Saya akan lebih senang mendengar tentang aplikasi statistik untuk geometri diferensial karena ini akan membuat saya termotivasi. Adakah yang tahu aplikasi untuk geometri diferensial dalam
Ini adalah sekuel konstruktivis dari pertanyaan ini . Jika kita tidak dapat memiliki variabel acak seragam diskrit yang mendukung semua rasional dalam interval , maka hal terbaik berikutnya adalah: [0,1][0,1][0,1] Bangun variabel acak yang memiliki dukungan ini, , dan itu mengikuti beberapa...
Ini adalah perlakuan yang lebih umum dari masalah yang ditimbulkan oleh pertanyaan ini . Setelah menurunkan distribusi asimptotik dari varians sampel, kita dapat menerapkan metode Delta untuk sampai pada distribusi yang sesuai untuk deviasi standar. Biarkan sampel berukuran dari variabel acak...
Teks et al menyatakan teorema ini "Biarkan dan menunjukkan fungsi penghasil momen dari variabel acak X dan Y, masing-masing. Jika kedua fungsi penghasil momen ada dan untuk semua nilai t, maka X dan Y memiliki distribusi probabilitas yang sama. " tanpa bukti yang mengatakan itu di luar ruang...