Misalkan menjadi statistik urutan sampel iid ukuran dari . Misalkan data disensor sehingga kita hanya melihat bagian atas persen dari data, yaituLetakkan , apa distribusi asimptotik dari X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}nnnexp(λ)exp(λ)\exp(\lambda)(1−p)×100(1−p)×100(1-p) \times...
Kami sering mempelajari model Gaussian Mixture sebagai model yang berguna dalam pembelajaran mesin dan aplikasinya. Apa signifikansi fisik dari " Campuran " ini? Apakah ini digunakan karena Gaussian Mixture Model memodelkan probabilitas sejumlah variabel acak masing-masing dengan nilai rata-rata...
Untuk non-negatif variabel acak , bagaimana membuktikan bahwa adalah nondecreasing di
Motivasi Dalam konteks inferensi pasca-model-seleksi, Leeb & Pötscher (2005) menulis: Meskipun telah lama diketahui bahwa keseragaman (setidaknya secara lokal) dengan parameter adalah masalah penting dalam analisis asimptotik, pelajaran ini sering dilupakan dalam praktik sehari-hari teori...
Seharusnya XXX adalah k × 1k×1k\times 1vektor variabel acak. Maka tolong verifikasi ituEX′( EXX′)- 1EX≤ 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1. Kapan K= 1K=1K=1 ini adalah hasil yang terkenal itu ( EX)2≤ EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}. Tetapi bagaimana saya harus mengklaim ini...
Masalah pekerjaan rumah saya adalah memberikan contoh tandingan di mana statistik tertentu secara umum tidak cukup memadai. Terlepas dari rincian menemukan sampel tandingan tertentu untuk statistik khusus ini, ini menimbulkan pertanyaan bagi saya: Pertanyaan: Bagaimana seseorang dapat merumuskan...
Dalam sebagian besar mata kuliah teori probabilitas dasar, fungsi menghasilkan momen yang Anda katakan (mgf) berguna untuk menghitung momen dari variabel acak. Khususnya harapan dan varians. Sekarang di sebagian besar program contoh yang mereka berikan untuk harapan dan varians dapat diselesaikan...
Pembelajaran mendalam adalah topik yang semakin panas saat ini. Apa asumsi utama yang membuat pembelajaran mendalam kurang dalam beberapa set data. Mis: Apakah kinerjanya baik pada set data yang
Masalah ini telah muncul dalam penelitian saya: anggaplah bahwa adalah distribusi eksponensial (ED) iid dengan mean dan biarkan menjadi nomor non-negatif. Benarkah Ini melewati pemeriksaan kewarasan, karena nilai yang diharapkan dari kedua belah pihak sama dengan , dan jika kita membiarkan , maka...
Saya menemukan formula untuk mendapatkan batas kepercayaan atas pada masalah bandit bersenjata k: cdalamNsayansaya-----√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} di mana adalah jumlah sampel yang kami miliki untuk bandit khusus ini dan adalah jumlah total sampel yang kami miliki dari semua bandit....
Tujuan utama saya adalah untuk dapat memiliki cara untuk menghasilkan vektor ukuran dari variabel acak berkorelasi Bernoulli. Salah satu cara saya melakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan Gaussian Coupla. Namun, pendekatan Gaussian Coupla hanya membuat saya dengan
Dalam komentar pada jawaban saya untuk pertanyaan terakhir tentang jumlah variabel acak , saya menemukan tautan ke artikel Wikipedia tentang distribusi rasio , dan melihat klaim aneh berikut di sana: Aturan aljabar yang dikenal dengan angka biasa tidak berlaku untuk aljabar variabel acak....
Saya sedang mengerjakan masalah berikut: Biarkan dan menjadi variabel acak independen dengan kerapatan bersama mana . Biarkan U = \ min (X, Y) dan V = \ maks (X, Y) . Cari kepadatan bersama (U, V) dan karenanya menemukan pdf dari U + V
Apa saja pekerjaan teoritis signifikan saat ini yang telah dilakukan di bidang inferensi asimptotik / teori sampel besar? Apa ruang lingkup penelitian di bidang ini sekarang? Apakah ada masalah terbuka atau area spesifik di mana teori ini berkembang belakangan ini? Atau apakah itu subjek mati tanpa...
Masalah statistik yang melibatkan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dapat dibingkai dalam hal fungsi pembobotan berikut : w(α,n)≡tn−1,α/2n−−√for 0<α<1 and n>1.w(α,n)≡tn−1,α/2nfor 0<α<1 and n>1.w(\alpha, n) \equiv \frac{t_{n-1,\alpha/2}}{\sqrt{n}} \quad \quad \quad...
Ditutup . Pertanyaan ini membutuhkan detail atau kejelasan . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Tambahkan detail dan jelaskan masalahnya dengan mengedit posting ini . Ditutup 2 tahun yang lalu . Mohon maaf jika ini...
Versi pendek Saya mencoba untuk secara analitis menyelesaikan / memperkirakan kemungkinan gabungan yang dihasilkan dari Poisson independen menarik dan pengambilan sampel lebih lanjut dengan atau tanpa penggantian (saya tidak benar-benar peduli yang mana). Saya ingin menggunakan kemungkinan dengan...
Asumsikan X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)dimana θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Bagaimana cara menghitung harapan bersyarat E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}]dimana X(1)X(1)X_{(1)} dan X(n)X(n)X_{(n)} Apakah statistik pesanan terkecil dan...
Jadi di sini saya sedang mempelajari model linear umum. Saya tahu pertanyaan ini cukup naif dan sederhana, tetapi saya tidak tahu persis mengapa fungsi tautan kanonik sangat berguna. Bisakah seseorang memberi saya intuisi tentang masalah
Saya bingung tentang cara yang benar untuk menulis jaring elastis. Setelah membaca beberapa makalah penelitian, tampaknya ada tiga bentuk 1) exp{ -λ1|βk| -λ2β2k}exp{-λ1|βk|-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)exp{ -(λ1|βk|