Saya mengambil kursus tentang model regresi dan salah satu properti yang disediakan untuk regresi linier adalah bahwa residual selalu berjumlah nol ketika intersep dimasukkan. Adakah yang bisa memberikan penjelasan yang baik mengapa ini terjadi?
Kesalahan standar adalah estimasi standar deviasi dari estimator untuk parameter . θ θσ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Mengapa estimasi standar deviasi residual disebut "residual standard error" (misalnya, dalam output summary.lmfungsi R ) dan bukan "standar deviasi...
Saya memiliki rangkaian waktu yang saya coba ramalkan, yang mana saya telah menggunakan model ARIMA musiman (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Berbeda dengan apa yang disarankan R dengan auto.arima (R hitung ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] akan lebih cocok, saya menamakannya fit1). Namun, dalam 12 bulan...
Saya ingin melakukan tes W Shapiro Wilk dan tes Kolmogorov-Smirnov pada residu model linier untuk memeriksa normalitas. Saya hanya bertanya-tanya residual apa yang harus digunakan untuk ini - residu mentah, residu Pearson, residu pelajar atau residu terstandarisasi? Untuk uji W Shapiro-Wilk tampak...
Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5%...
Saya telah berdiskusi dengan beberapa anggota lab tentang ini, dan kami telah pergi ke beberapa sumber tetapi masih belum memiliki jawabannya: Ketika kita mengatakan GLM memiliki keluarga poisson katakanlah apakah kita berbicara tentang distribusi residu atau variabel respon? Poin...
Pertanyaan ini muncul dari kebingungan aktual saya tentang bagaimana memutuskan apakah model logistik cukup baik. Saya memiliki model yang menggunakan keadaan berpasangan-proyek individu dua tahun setelah mereka dibentuk sebagai variabel dependen. Hasilnya berhasil (1) atau tidak (0). Saya memiliki...
Ketika pemodelan seri waktu satu memiliki kemungkinan untuk (1) memodelkan struktur korelasional dari istilah kesalahan seperti misalnya proses AR (1) (2) termasuk variabel dependen tertinggal sebagai variabel penjelas (di sisi kanan) Saya mengerti bahwa mereka kadang-kadang alasan yang masuk akal...
Pertanyaan mendasar: Apa yang dimaksud dengan distribusi residu normal dari regresi linier? Dalam hal, bagaimana hal ini mencerminkan data asli saya dari regresi? Aku benar-benar bingung, terima kasih
Saya memiliki regresi linier yang cukup bagus, saya kira (ini untuk proyek universitas jadi saya tidak benar-benar harus super akurat). Intinya adalah, jika saya memplot residu vs nilai prediksi, ada (menurut guru saya) sedikit heteroskedastisitas. Tetapi jika saya memplot QQ-Plot dari residu,...
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE),...
Pertanyaan ini agak umum dan bertele-tele, tapi tolong tahan dengan saya. Dalam aplikasi saya, saya memiliki banyak dataset, masing-masing terdiri dari ~ 20.000 titik data dengan ~ 50 fitur dan satu variabel biner yang tergantung. Saya mencoba untuk memodelkan dataset menggunakan regresi logistik...
Saya ingin memahami uji pasti fisher dengan lebih baik, jadi saya menyusun contoh mainan berikut ini, di mana f dan m berhubungan dengan pria dan wanita, dan n dan y berhubungan dengan "konsumsi soda" seperti ini: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Jelas, ini adalah penyederhanaan yang...
Saya melakukan model linear umum, di mana saya harus menentukan keluarga yang berbeda dari yang normal. Berapa distribusi residu yang diharapkan? Misalnya, apakah residu harus didistribusikan secara
Ketika Anda melakukan regresi OLS dan memplot residu yang dihasilkan, bagaimana Anda bisa tahu apakah residu itu autokorelasi? Saya tahu ada tes untuk ini (Durbin, Breusch-Godfrey) tapi saya bertanya-tanya apakah Anda bisa melihat plot untuk mengukur apakah autokorelasi bisa menjadi masalah (karena...
Saya seorang mahasiswa Phd dalam psikologi eksperimental dan saya berusaha keras untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya tentang bagaimana menganalisis data saya. Sampai tahun ke 5 saya di Psikologi, saya berpikir bahwa model seperti regresi (misalnya, ANOVA) mengasumsikan hal-hal...
Di sini salah tafsir dari asumsi normalitas dalam regresi linier dibahas (bahwa 'normalitas' merujuk X dan / atau Y daripada residual), dan poster bertanya apakah mungkin untuk memiliki X dan Y yang terdistribusi secara tidak normal. dan masih memiliki residu terdistribusi normal. Pertanyaan saya...
Mengapa perlu menempatkan asumsi distribusi pada kesalahan, yaitu ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , dengan .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Kenapa tidak menulis y i ~ N ( X β , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} ,...
Saya mengamati pola aneh dalam residu untuk data saya: [EDIT] Berikut adalah plot regresi parsial untuk dua variabel: [EDIT2] Menambahkan Plot PP Distribusi tampaknya baik-baik saja (lihat di bawah) tetapi saya tidak tahu dari mana garis lurus ini berasal. Ada ide? [UPDATE...
Saya ingin tahu apakah masuk akal untuk mempelajari plot residual sehubungan dengan variabel dependen ketika saya mendapatkan regresi univariat. Jika masuk akal, apa arti korelasi yang kuat, linier, dan tumbuh antara residual (pada sumbu y) dan nilai estimasi dari variabel dependen (pada sumbu x)...