Saya sangat bingung tentang apakah sah untuk memasukkan variabel dependen tertinggal ke dalam model regresi. Pada dasarnya saya pikir jika model ini berfokus pada hubungan antara perubahan Y dan variabel independen lainnya, maka menambahkan variabel dependen tertinggal di sisi kanan dapat menjamin...
Saya baru di halaman dan cukup baru dalam statistik dan R. Saya sedang mengerjakan proyek untuk kuliah dengan tujuan menemukan korelasi antara hujan dan tingkat aliran air di sungai. Setelah korelasinya terbukti, saya ingin memperkirakan / memprediksinya. Data yang saya punya satu set data...
Data yang ingin kita gunakan sebagai variabel dependen terlihat seperti ini (ini adalah data hitungan). Kami takut karena memiliki komponen siklik dan struktur tren, regresi ternyata menjadi bias. Kami akan menggunakan regresi binomial negatif jika itu membantu. Data adalah panel seimbang, satu...
Ketika pemodelan seri waktu satu memiliki kemungkinan untuk (1) memodelkan struktur korelasional dari istilah kesalahan seperti misalnya proses AR (1) (2) termasuk variabel dependen tertinggal sebagai variabel penjelas (di sisi kanan) Saya mengerti bahwa mereka kadang-kadang alasan yang masuk akal...
Perhatikan grafik berikut: Garis merah (sumbu kiri) menggambarkan volume perdagangan saham tertentu. Garis biru (sumbu kanan) menjelaskan volume pesan twitter untuk stok itu. Misalnya, pada 9 Mei (05-09) sekitar 1.100 juta perdagangan dan 4.000 tweet dibuat. Saya ingin menghitung apakah ada...
Kami mencoba membuat nilai acak berkorelasi otomatis yang akan digunakan sebagai rentang waktu. Kami tidak memiliki data yang ada yang kami rujuk dan hanya ingin membuat vektor dari awal. Di satu sisi kita tentu saja perlu proses acak dengan distribusi dan SD-nya. Di sisi lain autokorelasi yang...
Misalkan saya sedang mempertimbangkan beberapa variabel independen untuk kemungkinan inklusi dalam model ARIMAX yang saya kembangkan. Sebelum memasang variabel yang berbeda, saya ingin menyaring variabel yang menunjukkan kausalitas terbalik dengan menggunakan tes Granger (saya menggunakan...
Saya memiliki beberapa puluh ribu pengamatan yang ada dalam rangkaian waktu tetapi dikelompokkan berdasarkan lokasi. Sebagai contoh: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B...
Saya membaca di koran kalimat berikut: Fakta bahwa ada perbedaan antara koefisien jangka pendek dan jangka panjang adalah hasil dari spesifikasi kami yang mencakup variabel endogen yang tertinggal. Mereka menjalankan regresi dalam perbedaan pertama dan memasukkan lag variabel dependen....
Saat ini saya sedang mengerjakan proyek untuk melakukan peramalan data deret waktu (data bulanan). Saya menggunakan R untuk melakukan peramalan. Saya memiliki 1 variabel dependen (y) dan 3 variabel independen (x1, x2, x3). Variabel y memiliki 73 pengamatan, dan begitu pula 3 variabel lainnya (juga...
Membiarkan {Xt}{Xt}\left\{X_t\right\} menjadi proses stokastik yang dibentuk dengan menggabungkan iid draw dari proses AR (1), di mana setiap draw adalah vektor dengan panjang 10. Dengan kata lain, {X1,X2, ... ,X10}{X1,X2,…,X10}\left\{X_1, X_2, \ldots, X_{10}\right\} adalah realisasi dari proses AR...