Vector Auto-Regression, model / metode deret waktu berganda. VAR adalah umum dalam ekonometrik, & memungkinkan setiap deret waktu dimodelkan berdasarkan nilai sebelumnya sendiri, & juga nilai sebelumnya dari setiap deret lainnya, secara bersamaan. Dengan demikian, rangkaian tersebut diberi status yang sama.
Mengingat semua sifat yang baik dari model ruang-negara dan KF, saya bertanya-tanya - apa kerugian dari pemodelan ruang-negara dan menggunakan Filter Kalman (atau EKF, UKF atau filter partikel) untuk estimasi? Lebih dari katakanlah metodologi konvensional seperti ARIMA, VAR atau metode ad-hoc /...
Saya bingung tentang Vector Error Correction Model ( VECM ). Latar belakang teknis: VECM menawarkan kemungkinan untuk menerapkan Vector Autoregressive Model ( VAR ) ke seri waktu multivarian terintegrasi. Dalam buku teks mereka menyebutkan beberapa masalah dalam menerapkan VAR ke deret waktu...
Saya sedang membangun model VAR untuk memperkirakan harga suatu aset dan ingin tahu apakah metode saya baik secara statistik, apakah tes yang saya sertakan relevan atau tidak, dan jika lebih banyak diperlukan untuk memastikan perkiraan yang andal berdasarkan variabel input saya. Di bawah ini...
Saya perlu memperkirakan 4 variabel berikut untuk unit waktu ke-29. Saya memiliki sekitar 2 tahun data historis, di mana 1 dan 14 dan 27 semuanya periode yang sama (atau sepanjang tahun). Pada akhirnya, saya melakukan dekomposisi gaya Oaxaca-Blinder pada , , , dan .WWWw dwdwdw cwcwchalhalp time W...
Saya memiliki dataset deret waktu multivarian termasuk variabel biologis dan lingkungan yang berinteraksi (ditambah beberapa variabel eksogen). Selain musiman, tidak ada tren jangka panjang yang jelas dalam data. Tujuan saya adalah untuk melihat variabel mana yang terkait satu sama lain. Peramalan...
Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5%...
Saya memiliki dua seri data harian. Satu adalah sign-upsdan yang lainnya terminationsdari langganan. Saya ingin memprediksi yang kedua menggunakan informasi yang terkandung dalam kedua variabel. Melihat grafik dari seri ini, jelas bahwa penghentian berkorelasi dengan kelipatan pendaftaran beberapa...
Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal...
Saya bekerja dengan serangkaian waktu multivarian dan menggunakan model VAR (Vector Autoregression) untuk perkiraan. Pertanyaan saya adalah Apa arti sebenarnya dari stasioneritas dalam kerangka kerja multivarian. 1) Saya tahu bahwa jika dalam pengaturan VAR jika determinan invers dari | IA |...
Saya sedang mengerjakan estimasi vektor auto-regression (VAR) dan impulse response function (IRFs) berdasarkan data panel dengan 33 orang lebih dari 77 kuartal. Bagaimana seharusnya jenis situasi ini dianalisis? Algoritma apa yang ada untuk tujuan ini? Saya lebih suka melakukan analisis ini dalam...
Saya menggunakan perpustakaan VAR statsmodels python untuk memodelkan data deret waktu keuangan dan beberapa hasil membuat saya bingung. Saya tahu bahwa model VAR menganggap data deret waktu stasioner. Saya secara tidak sengaja memasukkan serangkaian harga log non-stasioner untuk dua sekuritas yang...
Saya ingin memahami ini dari perspektif manajerial. Sebagai contoh jika saya menjelaskan regresi linier, saya akan mengatakan itu adalah garis yang paling cocok melalui beberapa titik data dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai "y" untuk beberapa nilai "x". Apakah ada penjelasan analog untuk...
Dalam peramalan deret waktu menggunakan berbagai model seperti AR, MA, ARMA, dll, kami biasanya fokus pada pemodelan data dalam perubahan waktu. Tetapi ketika kita memiliki 2 seri waktu yang menunjukkan koefisien korelasi Pearson mereka sangat berkorelasi, apakah mungkin untuk memodelkan nilai...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . Saya memiliki deret waktu bivariat di z_tmana
Saya telah membaca beberapa makalah yang menyatakan bahwa "karya terbaru" menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan model VAR dengan data mentah I (1) tetapi harus ada kointegrasi. Ini berarti bahwa tidak ada alasan untuk membedakan data untuk pemodelan VAR. Adakah referensi kertas tentang...