Saya ingin menghitung koefisien untuk regresi yang sangat mirip dengan regresi logistik (Sebenarnya regresi logistik dengan koefisien lain: ketika bisa diberikan). Saya berpikir untuk menggunakan GMM untuk menghitung koefisien, tapi saya tidak yakin kondisi apa yang harus saya gunakan.
Dapatkan seseorang menolong saya dengan itu?
Terima kasih!
logistic
generalized-moments
pengguna5497
sumber
sumber
Jawaban:
Dengan asumsi , model ini memiliki variabel respon Bernoulli Y i denganA≤1 Yi
di mana (dan mungkin A , tergantung pada apakah itu diperlakukan sebagai konstanta atau parameter) adalah koefisien yang dipasang dan X i adalah data untuk pengamatan i . Saya berasumsi istilah intersepsi ditangani dengan menambahkan variabel dengan nilai konstan 1 ke matriks data.b A Xi i
Kondisi saat ini adalah:
Berikut adalah koefisien yang dipasang menggunakan regresi logistik:
Kode konvergensi 0 menunjukkan prosedur konvergen, dan parameternya identik dengan yang dikembalikan oleh regresi logistik.
momentEstim.baseGmm.iterative
gmm:::.obj1
optim
gmm
sumber