Misalkan Anda cocok dengan regresi linier / logistik , dengan tujuan dari estimasi yang tidak bias dari . Anda sangat yakin bahwa dan sangat positif relatif terhadap noise dalam estimasi mereka.g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot
Saya mencari cara untuk melakukan uji rasio kemungkinan dalam R untuk membandingkan model yang cocok. Saya pertama kali mengkodekannya sendiri, kemudian menemukan anova()fungsi default dan juga lrtest()dalam lmtestpaket. Ketika saya memeriksa, anova()selalu menghasilkan nilai p yang sedikit berbeda...
Untuk masalah inferensi yang diberikan, kita tahu bahwa pendekatan Bayesian biasanya berbeda dalam bentuk dan hasil dari pendekatan fequentist. Frequentists (biasanya termasuk saya) sering menunjukkan bahwa metode mereka tidak memerlukan prior dan karenanya lebih "didorong data" daripada "didorong...
Saya bereksperimen dengan algoritma mesin peningkat gradien melalui caretpaket di R. Menggunakan dataset penerimaan perguruan tinggi kecil, saya menjalankan kode berikut: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ###...
Tampaknya ada banyak kebingungan dalam perbandingan menggunakan di glmnetdalam caretuntuk mencari lambda yang optimal dan menggunakan cv.glmnetuntuk melakukan tugas yang sama. Banyak pertanyaan diajukan, misalnya: Klasifikasi model train.glmnet vs. cv.glmnet? Apa cara yang tepat untuk...
Dalam contoh berikut > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 95 percent confidence...
Baru-baru ini, pertanyaan penelusuran acak memicu memori komentar tidak langsung dari salah satu profesor saya beberapa tahun yang lalu memperingatkan tentang penggunaan rasio dalam model regresi. Jadi saya mulai membaca tentang ini, akhirnya menuju ke Kronmal 1993. Saya ingin memastikan bahwa...
Saat ini saya sedang meninjau beberapa pekerjaan dan telah menemukan yang berikut, yang tampaknya salah bagi saya. Dua model campuran dipasang (dalam R) menggunakan lmer. Model tidak bersarang dan dibandingkan dengan uji rasio kemungkinan. Singkatnya, berikut adalah contoh yang dapat direproduksi...
Saya memiliki banyak artikel yang menyajikan "ATAU" dengan a- 95% CI (interval kepercayaan). Saya ingin memperkirakan dari artikel nilai P untuk OR yang diamati. Untuk itu, saya perlu asumsi mengenai distribusi OR. Distribusi apa yang dapat saya asumsikan /
Baik uji rasio kemungkinan dan AIC adalah alat untuk memilih antara dua model dan keduanya didasarkan pada log-likelihood. Tapi, mengapa uji rasio kemungkinan tidak dapat digunakan untuk memilih antara dua model non-bersarang sementara AIC
Sebagai contoh aplikasi, pertimbangkan dua properti berikut pengguna Stack Overflow: reputasi dan jumlah tampilan profil . Diharapkan bahwa bagi sebagian besar pengguna, kedua nilai tersebut akan proporsional: pengguna tingkat tinggi menarik lebih banyak perhatian dan karenanya mendapatkan lebih...
Untuk model linier Gaussian mana diasumsikan terletak pada ruang vektor dan memiliki distribusi normal standar pada , statistik untuk mana adalah ruang vektor, adalah fungsi satu-ke-satu yang meningkat dari statistik penyimpangan : Bagaimana kita bisa tahu bahwa statistik ini menyediakan tes...
Adakah yang bisa menjelaskan kondisi keteraturan untuk distribusi uji Likelihood Ratio asimptotik? Di mana-mana saya melihat, tertulis 'Di bawah kondisi keteraturan' atau 'di bawah keteraturan probabilistik'. Apa saja kondisinya? Bahwa derivatif log-likelihood pertama dan kedua ada dan Matriks...
Lebih khusus lagi, mengapa tes rasio kemungkinan memiliki asimtotik jika model bersarang, tetapi ini tidak lagi berlaku untuk model tidak bersarang? Saya mengerti bahwa ini mengikuti dari teorema Wilks, tetapi sayangnya, saya tidak mengerti buktinya
Dalam sebuah makalah baru-baru ini Norton et al. (2018) menyatakan itu[1][1]^{[1]} Rasio odds yang berbeda dari studi yang sama tidak dapat dibandingkan ketika model statistik yang menghasilkan estimasi rasio odds memiliki variabel penjelas yang berbeda karena setiap model memiliki faktor...
Saya sedang mempelajari bagaimana membangun interval kepercayaan 95% untuk rasio odds dari koefisien yang diperoleh dalam regresi logistik. Jadi, mengingat model regresi logistik, log(p1−p)=α+βxlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm...
Biarkan , dan menjadi densitas dan anggap Anda memiliki , . Apa yang terjadi dengan rasio kemungkinan sebagai ? (Apakah itu bertemu? Untuk apa?)fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N}∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n \rightarrow \infty Sebagai...
Asumsikan mana independen.X i ∼ N ( 0 , σ 2 )X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Pertanyaan saya adalah, apa distribusi tidak Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} mengikuti? Saya tahu dari sini...
Biarkan XXX mengikuti distribusi seragam dan YYY mengikuti distribusi normal. Apa yang bisa dikatakan tentang XYXY\frac X Y ? Apakah ada distribusi untuk itu? Saya menemukan rasio dua normals dengan mean nol adalah
Baru-baru ini saya memasukkan 4 model regresi berganda untuk data prediktor / respons yang sama. Dua model yang saya cocok dengan regresi Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(),...