Bagaimana dan mengapa generator angka acak (RNG) penting dalam statistik komputasi? Saya memahami bahwa keacakan penting ketika memilih sampel untuk banyak uji statistik untuk menghindari bias terhadap hipotesis, tetapi apakah ada area lain dari statistik komputasi di mana generator bilangan acak...
Saya mulai melakukan Monte Carlo di R sebagai hobi, tetapi akhirnya seorang analis keuangan menyarankan untuk bermigrasi ke Matlab. Saya seorang pengembang perangkat lunak yang berpengalaman. tapi seorang pemula Monte Carlo. Saya ingin membangun model statis dengan analisis sensitivitas, kemudian...
Saat ini saya sedang mengerjakan proyek di mana saya menghasilkan nilai acak menggunakan set titik diskrepansi / kuasi-acak yang rendah , seperti set titik Halton dan Sobol. Ini pada dasarnya adalah vektor dimensi yang meniru variabel seragam d- dimensi (0,1), tetapi memiliki penyebaran yang lebih...
Saat ini saya mencoba untuk mendapatkan beberapa hal tentang bootstrap parametrik. Kebanyakan hal mungkin sepele tetapi saya masih berpikir saya mungkin melewatkan sesuatu. Misalkan saya ingin mendapatkan interval kepercayaan untuk data menggunakan prosedur bootstrap parametrik. Jadi saya punya...
Saya telah bekerja pada sampel penting cukup dekat selama setahun terakhir dan memiliki beberapa pertanyaan terbuka yang saya harap dapat membantu. Pengalaman praktis saya dengan skema sampel penting adalah bahwa mereka kadang-kadang dapat menghasilkan estimasi varians rendah dan bias rendah yang...
Dari jawaban dalam pertanyaan sebelumnya , saya diarahkan ke urutan Halton, untuk membuat satu set vektor yang mencakup ruang sampel yang seragam secara merata. Tetapi halaman wikipedia menyebutkan bahwa bilangan prima yang lebih tinggi terutama sering sangat berkorelasi di awal seri. Ini tampaknya...
Masalah berikut telah diposting di Halaman Facebook Mensa International: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Posting itu sendiri menerima 1000+ komentar tetapi saya tidak akan membahas detail tentang perdebatan di sana karena saya tahu ini adalah paradoks kotak Bertrand dan jawabannya adalah...
Saya ingin membuat data survival mainan (waktu untuk acara) yang disensor dengan benar dan mengikuti distribusi dengan bahaya proporsional dan bahaya baseline konstan. Saya membuat data sebagai berikut, tetapi saya tidak dapat memperoleh estimasi rasio bahaya yang mendekati nilai sebenarnya...
Saya membaca artikel Galat propagasi oleh metode Monte Carlo dalam perhitungan geokimia, Anderson (1976) dan ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Pertimbangkan beberapa data terukur dan program yang memprosesnya dan mengembalikan nilai yang diberikan. Dalam artikel ini, program ini digunakan...
Saya telah melakukan banyak penelitian tentang Penguatan Pembelajaran akhir-akhir ini. Saya mengikuti Pembelajaran Penguatan Sutton & Barto : Pengantar untuk sebagian besar dari ini. Saya tahu apa itu Proses Keputusan Markov dan bagaimana pembelajaran Dynamic Programming (DP), Monte Carlo dan...
Bahasa perpustakaan R menyediakan metode (pvals.fnc) untuk melakukan pengujian signifikansi MCMC dari efek tetap dalam model regresi efek campuran yang cocok menggunakan lmer. Namun, pvals.fnc memberikan kesalahan ketika model lmer menyertakan lereng acak. Apakah ada cara untuk melakukan uji...
Misalkan kita memiliki set (terukur dan berperilaku baik) set , di mana kompak. Selain itu, misalkan kita dapat mengambil sampel dari distribusi seragam di atas wrt ukuran Lebesgue dan kita tahu ukuran . Misalnya, mungkin adalah kotak yang mengandung .S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb...
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE),...
Saya bertanya-tanya apa nilai intrinsik dari penggunaan rata-rata harmonik (misalnya untuk menghitung ukuran-F), yang bertentangan dengan rata-rata aritmatika tertimbang dalam menggabungkan presisi dan daya ingat? Saya berpikir bahwa rata-rata aritmatika tertimbang dapat memainkan peran rata-rata...
Saya mendesain algoritma pengambilan sampel Hybrid Monte Carlo untuk PyMC , dan saya mencoba membuatnya sebebas dan sesering mungkin, jadi saya mencari saran yang bagus untuk merancang algoritma HMC. Saya telah membaca bab survei Radford dan Beskos et. makalah terbaru al. tentang penyetelan HMC...
Catatan: pertanyaan ini adalah repost, karena pertanyaan saya sebelumnya harus dihapus karena alasan hukum. Sambil membandingkan PROC CAMPURAN dari SAS dengan fungsi lmedari nlmepaket di R, saya menemukan beberapa perbedaan yang agak membingungkan. Lebih khusus lagi, derajat kebebasan dalam...
Saya ingin sampel dari kepadatan univariat tapi saya hanya tahu hubungannya:fXfXf_X fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Saya ingin menghindari penggunaan MCMC (langsung pada representasi integral) dan, karena dan mudah untuk diambil...
Saya telah menetapkan pertanyaan berikut sebagai bagian dari pekerjaan rumah: Rancang dan laksanakan studi simulasi untuk menguji kinerja bootstrap untuk memperoleh interval kepercayaan 95% pada rata-rata sampel data yang univariat. Implementasi Anda bisa dalam R atau SAS. Aspek kinerja yang...
Bagaimana cara memperkirakan integral berikut menggunakan simulasi MC? ∫1- 1∫1- 1| x-y|d xd y∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Terima kasih! Sunting (Beberapa konteks): Saya mencoba mempelajari cara menggunakan simulasi untuk memperkirakan integral,...
Latar Belakang Saya merancang simulasi Monte Carlo yang menggabungkan output dari serangkaian model, dan saya ingin memastikan bahwa simulasi akan memungkinkan saya untuk membuat klaim yang masuk akal tentang probabilitas hasil simulasi dan ketepatan estimasi probabilitas itu. Simulasi akan...