Dalam program saya, saya perlu menjalankan N utas terpisah masing-masing dengan RNG mereka sendiri yang digunakan untuk sampel dataset besar. Saya harus dapat menyemai seluruh proses ini dengan nilai tunggal sehingga saya dapat mereproduksi hasil. Apakah cukup untuk meningkatkan benih secara...
Biarkan menjadi urutan variabel acak iid yang disampel dari distribusi stabil alpha , dengan parameter .X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Sekarang perhatikan urutan , di mana , untuk...
Saat ini saya memperkirakan model volatilitas stokastik dengan metode Markov Chain Monte Carlo. Dengan demikian, saya menerapkan metode pengambilan sampel Gibbs dan Metropolis. Dengan asumsi saya mengambil rata-rata distribusi posterior daripada sampel acak dari itu, apakah ini yang biasa disebut...
Saya cukup yakin bahwa saya memahami bagaimana integrasi Monte Carlo bekerja tetapi saya tidak memahami formulasi bagaimana itu digunakan untuk memperkirakan Pi. Saya akan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam slide ke 5 dari presentasi ini
Saya mencoba memahami pekerjaan dalam Hamiltonian Monte Carlo (HMC), tetapi tidak dapat sepenuhnya memahami bagian ketika kita mengganti integrasi waktu deterministik dengan proposal Metropolis-Hasting. Saya membaca makalah pengantar yang luar biasa A Pengantar Konseptual untuk Hamiltonian Monte...
Rantai Markov Monte Carlo adalah metode yang didasarkan pada rantai Markov yang memungkinkan kita untuk mendapatkan sampel (dalam pengaturan Monte Carlo) dari distribusi non-standar yang darinya kita tidak dapat menarik sampel secara langsung. Pertanyaan saya adalah mengapa rantai Markov...
Misalkan kita ingin menghitung beberapa harapan: EYEX| Y[ f( X, Y) ]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Misalkan kita ingin memperkirakan ini menggunakan simulasi Monte Carlo. EYEX| Y[ f( X, Y) ] ≈ 1R S∑r = 1R∑s = 1Sf( xr , s, yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Saya mencoba mensimulasikan dari kepadatan bivariat menggunakan algoritma Metropolis di R dan tidak beruntung. Kepadatan dapat dinyatakan sebagai , di mana adalah distribusi Singh-Maddalap ( x , y)hal(x,y)p(x,y)p(y|x)p(x)p(y|x)p(x)p(y|x)p(x)p(x)p(x)p(x) hal(x)=aqxa−1ba(1+(xb)a)1 +...
Saya tidak pernah memiliki kursus statistik formal tetapi karena jalur penelitian saya, saya terus-menerus menemukan artikel yang menerapkan beberapa konsep statistik. Seringkali saya akan melihat deskripsi proses Monte Carlo yang diterapkan pada situasi tertentu, dan untuk apa yang dapat saya...
Saya mengambil kursus tentang metode Monte Carlo dan kami belajar metode Sampling Penolakan (atau Sampling Terima-Tolak) dalam kuliah terakhir. Ada banyak sumber daya di web yang menunjukkan bukti metode ini, tetapi entah bagaimana saya tidak yakin dengan mereka. Jadi, dalam Sampel Penolakan, kami...
Saya mencoba menghitung kemungkinan marginal untuk model statistik dengan metode Monte Carlo: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )dθf(x)=∫f(x∣θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Kemungkinan berperilaku baik - halus, log-cekung - tetapi berdimensi tinggi. Saya sudah mencoba sampel...
Saya harap ini adalah tempat yang tepat untuk bertanya, jika tidak merasa ragu untuk memindahkannya ke forum yang lebih tepat. Saya sudah lama bertanya-tanya bagaimana cara memperlakukan fungsi yang tidak dapat diintegrasikan dengan Monte Carlo Integration. Saya tahu bahwa MC masih memberikan...
Saya ingin memahami penggunaan simulasi Monte Carlo dalam chisq.test()fungsi di R. Saya memiliki variabel kualitatif yang memiliki 128 level / kelas. Ukuran sampel saya adalah 26 (saya tidak dapat mengambil sampel lebih banyak "individu"). Jadi jelas, saya akan memiliki beberapa level dengan 0...
Dari apa yang saya baca Hamiltonian Monte Carlo adalah metode "goto" MCMCketika masalah Anda adalah dimensi tinggi. Secara praktis, berapa banyak dimensi 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, ..., terlalu banyak? Biaya komputasi tidak diragukan lagi akan menjadi masalah dan saya kira model yang...
Saya telah melihat pertanyaan augmentasi data MCMC; bentuk umum dari pertanyaan adalah sebagai berikut: Misalkan data yang dikumpulkan pada suatu proses menyarankan dan prior untuk parameter rate disarankan sebagai . Data dicatat dan disajikan dalam bentuk yang khas (yaitu jumlah kemunculan dari...
Saya memiliki dua kelompok yang terdiri dari 10 peserta yang dinilai tiga kali selama percobaan. Untuk menguji perbedaan antara kelompok dan di tiga penilaian, saya menjalankan ANOVA desain campuran 2x3 dengan group(kontrol, eksperimental), time(pertama, kedua, tiga), dan group x time. Keduanya...
Saya membaca pertanyaan ini , dan berpikir untuk mensimulasikan jumlah yang diperlukan. Masalahnya adalah sebagai berikut: JikaAAA dan BBB apakah standar normal, apa E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)? Jadi saya ingin mensimulasikanE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B). (untuk nilai yang dipilih...
Biarkan menjadi fungsi non-negatif. Saya tertarik menemukan sedemikian rupa sehingga Peringatan itu : yang bisa saya lakukan adalah sampel pada titik di . Aku bisa, bagaimanapun, memilih lokasi di mana saya sampel secara acak, jika saya menginginkannya. fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in...
Saya mencoba untuk menghasilkan set variabel acak yang terhubung secara kausal dan mulai melakukan ini dengan pendekatan monte carlo. Baseline adalah histogram 2 dimensi yang diukur dari mana saya menggambar nilai acak. Dalam contoh nyata saya, variabel-variabel ini adalah akselerasi aa\bf{a}dan...
Saat ini saya menggunakan Latin Hypercube Sampling (LHS) untuk menghasilkan angka acak seragam spasi baik untuk prosedur Monte Carlo. Walaupun reduksi varians yang saya dapatkan dari LHS sangat bagus untuk 1 dimensi, sepertinya tidak efektif dalam 2 dimensi atau lebih. Melihat bagaimana LHS adalah...