Saya memiliki dua variabel acak dan .X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 Karena saya dapat memperkirakan bagaimana saya bisa memperkirakanCov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
Misalkan saya memiliki matriks X yang n oleh p, yaitu ia memiliki n pengamatan, dengan masing-masing pengamatan dalam ruang p-dimensi. Bagaimana cara menemukan varians dari n pengamatan ini? Dalam kasus di mana p = 1, saya hanya perlu menggunakan rumus varian biasa. Bagaimana dengan kasus di mana...
Saya sedang mengerjakan beberapa teknik pengelompokan, di mana untuk kluster vektor d-dimensi yang diberikan, saya mengasumsikan distribusi normal multivariat dan menghitung sampel vektor rata-rata d-dimensi dan matriks kovarian sampel. Kemudian ketika mencoba untuk memutuskan apakah baru, tak...
Saya ingin membandingkan cara di tiga kelompok ukuran yang sama (ukuran sampel yang sama kecil, 21). Cara masing-masing kelompok yang terdistribusi normal, tetapi varians mereka tidak sama (diuji melalui Levene). Apakah transformasi merupakan rute terbaik dalam situasi ini? Haruskah saya...
Apa varian produk dari variabel acak berkorelasi
Bagaimana matriks kesalahan var / cov dihitung dengan paket analisis statistik dalam praktik? Ide ini jelas bagi saya dalam teori. Tetapi tidak dalam praktik. Maksud saya, jika saya memiliki vektor variabel acak X =( X1, X2, ... , Xn)⊤X=(X1,X2,...,Xn)⊤\textbf{X}=(X_{1}, X_{2}, \ldots, X_{n})^\top...
Saya baru-baru ini mengajukan pertanyaan mencari interpretasi matematika / intuisi di balik persamaan dasar yang berkaitan dengan mean sampel dan varians: , geometris atau sebaliknya.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Tapi sekarang saya ingin tahu tentang persamaan...
Sudah diketahui bahwa matriks kovarians harus pasti semi-positif, namun, apakah yang sebaliknya benar? Yaitu, apakah setiap matriks pasti semi-positif sesuai dengan matriks
Saya prihatin dengan masalah yang ingin saya bootstrap nilai-p untuk estimasi dari data multiply imputed (MI), tetapi tidak jelas bagi saya bagaimana menggabungkan nilai-p di seluruh set MI.θθ\theta Untuk set data MI, pendekatan standar untuk mendapatkan total varian estimasi menggunakan aturan...
Ini membingungkan / mengejutkan saya bahwa Binomial memiliki varian yang sebanding dengan . Secara setara, informasi Fisher sebanding dengan 1p(1−p)p(1−p)p(1-p) . Apa alasannya? Mengapa Informasi Fisher diminimalkan padap=0,5? Artinya, mengapa inferensi paling sulit
Saya bertanya-tanya bagaimana cara menyimpulkan varians dari variabel menggunakan boxplot. Apakah paling tidak mungkin untuk menyimpulkan jika dua variabel memiliki varians yang sama mengamati boxplot
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE),...
Misalkan terdistribusi secara seragam pada . Mari dan . Tunjukkan bahwa korelasi antara dan adalah nol.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Sepertinya saya perlu mengetahui standar deviasi sinus dan kosinus, dan kovarian mereka. Bagaimana saya bisa...
Biasanya ditransformasikan menjadi Fisher untuk menguji perbedaan antara dua nilai . Tetapi, ketika meta-analisis akan dilakukan, mengapa kita harus mengambil langkah seperti itu? Apakah ini benar untuk kesalahan pengukuran atau kesalahan non-sampling dan mengapa kita harus berasumsi bahwa adalah...
Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan...
Saya tahu bahwa kami menggunakan untuk memperkirakan variasi populasi. Saya ingat sebuah video dari Khan Academy di mana intuisi yang diberikan adalah bahwa estimasi rata-rata kami mungkin sedikit berbeda dengan yang sebenarnya sehingga jarak akan benar-benar lebih besar, jadi kami membaginya...
Saya membaca makalah ini tentang Generalized Wishart Processes (GWP). Makalah ini menghitung kovariansi antara variabel acak yang berbeda (mengikuti Proses Gaussian ) menggunakan fungsi kovarian eksponensial kuadrat, yaitu . Kemudian dikatakan bahwa matriks kovarians ini mengikuti...
Saya memiliki matriks kovariansi dan ingin variabel partisi ke k cluster menggunakan hirarki pengelompokan (misalnya, untuk memilah matriks kovarians).n × nn×nn \times nkkk Apakah ada fungsi jarak yang khas antara variabel (yaitu antara kolom / baris dari matriks kovarians kuadrat)? Atau jika ada...
Apa metrik "terbaik" untuk matriks kovarian, dan mengapa? Jelas bagi saya bahwa Frobenius & c tidak tepat, dan sudut pandang memiliki masalah mereka juga. Secara intuitif seseorang mungkin menginginkan kompromi antara keduanya, tetapi saya juga ingin tahu apakah ada aspek lain yang perlu...
Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya...