Misalkan terdistribusi secara seragam pada . Mari dan . Tunjukkan bahwa korelasi antara dan adalah nol.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Sepertinya saya perlu mengetahui standar deviasi sinus dan kosinus, dan kovarian mereka. Bagaimana saya bisa...
Dalam jawaban untuk pertanyaan saya sebelumnya, @Erik P. memberikan ekspresi mana adalah kelebihan kurtosis dari distribusi. Referensi ke entri Wikipedia tentang distribusi varian sampel diberikan, tetapi halaman wikipedia mengatakan "rujukan?"κV a r [ s2] = σ4( 2n - 1+
Netflix digunakan untuk mendasarkan sarannya pada peringkat yang dikirimkan pengguna dari film / acara lain. Sistem peringkat ini memiliki lima bintang. Sekarang, Netflix memungkinkan pengguna untuk menyukai / tidak suka (acungan jempol / jempol) film / pertunjukan. Mereka mengklaim lebih mudah...
Jika kita mempertimbangkan pohon keputusan yang tumbuh penuh (yaitu pohon keputusan yang tidak ditandai), ia memiliki varian yang tinggi dan bias yang rendah. Hutan Bagging dan Random menggunakan model varians tinggi ini dan menggabungkannya untuk mengurangi varians dan dengan demikian...
Tampaknya ada sesuatu dalam pemahaman manusiawi kita yang menciptakan kesulitan dalam memahami secara intuitif gagasan varian. Dalam arti sempit, jawabannya langsung: mengkuadratkan kita dari pemahaman refleksif kita. Tapi, apakah itu hanya varian yang menghadirkan masalah, atau apakah itu seluruh...
Saat ini saya sedang belajar untuk final saya dalam statistik dasar untuk sarjana ECE saya. Sementara saya pikir saya memiliki matematika sebagian besar turun, saya kurang memahami secara intuitif apa arti angka-angka sebenarnya (Pembukaan: Saya akan menggunakan bahasa yang agak ceroboh). Saya...
Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan...
Saya membaca makalah ini tentang Generalized Wishart Processes (GWP). Makalah ini menghitung kovariansi antara variabel acak yang berbeda (mengikuti Proses Gaussian ) menggunakan fungsi kovarian eksponensial kuadrat, yaitu . Kemudian dikatakan bahwa matriks kovarians ini mengikuti...
Ketika kita menghitung standard error dari koefisien regresi, kita tidak memperhitungkan keacakan dalam desain matriks XXX . Dalam OLS misalnya, kita menghitung var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) sebagai var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)-1XTY)=σ2(XTX)-1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Saya memiliki matriks kovariansi dan ingin variabel partisi ke k cluster menggunakan hirarki pengelompokan (misalnya, untuk memilah matriks kovarians).n × nn×nn \times nkkk Apakah ada fungsi jarak yang khas antara variabel (yaitu antara kolom / baris dari matriks kovarians kuadrat)? Atau jika ada...
Apa metrik "terbaik" untuk matriks kovarian, dan mengapa? Jelas bagi saya bahwa Frobenius & c tidak tepat, dan sudut pandang memiliki masalah mereka juga. Secara intuitif seseorang mungkin menginginkan kompromi antara keduanya, tetapi saya juga ingin tahu apakah ada aspek lain yang perlu...
Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya...
Saya ingin menerapkan regresi proses gaussian tambahan menggunakan jendela geser di atas titik data yang tiba satu per satu melalui aliran. Biarkan menunjukkan dimensi ruang input. Jadi, setiap titik data memiliki jumlah elemen.dddxsayaxix_iddd Biarkan menjadi ukuran jendela geser.nnn Untuk...
Diberikan variabel acak , apa maksud dan varians dari ?Y= Ex p ( λ )Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G = 1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Saya melihat Inverse Gamma Distribution, tetapi rerata dan varians masing-masing hanya didefinisikan untuk dan ...α > 1α>1\alpha>1α >
Latar belakang penelitian saya : Dalam sampling Gibbs di mana kami sampel (variabel minat) dan dari dan masing-masing, di mana dan adalah vektor acak -dimensi. Kita tahu bahwa proses ini biasanya dibagi menjadi dua tahap:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Periode Bakar, di mana...
Saya baru saja belajar tentang konsep bootstrap, dan sebuah pertanyaan naif muncul di benak: Jika kita selalu dapat menghasilkan banyak sampel bootstrap dari data kita, mengapa repot-repot mendapatkan lebih banyak data "nyata" sama sekali? Saya pikir saya punya penjelasan, tolong beri tahu saya...
Saya memiliki satu set data yang terdiri dari 717 pengamatan (baris) yang dijelaskan oleh 33 variabel (kolom). Data terstandarisasi dengan z-scoring semua variabel. Tidak ada dua variabel yang bergantung linear ( ). Saya juga menghapus semua variabel dengan varians sangat rendah (kurang dari )....
Saya tahu bahwa kami menggunakan untuk memperkirakan variasi populasi. Saya ingat sebuah video dari Khan Academy di mana intuisi yang diberikan adalah bahwa estimasi rata-rata kami mungkin sedikit berbeda dengan yang sebenarnya sehingga jarak akan benar-benar lebih besar, jadi kami membaginya...
Asumsikan skalar variabel acak milik keluarga eksponensial vektor-parameter dengan pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) di...
Saya mencoba memahami Kovarian dua variabel acak dengan lebih baik dan memahami bagaimana orang pertama yang memikirkannya, sampai pada definisi yang secara rutin digunakan dalam statistik. Saya pergi ke wikipedia untuk memahaminya dengan lebih baik. Dari artikel tersebut, tampaknya ukuran atau...