Apakah ada yang tahu apa Fungsi Distribusi Kumulatif Terbalik dari Distribusi Normal? Apakah itu memiliki ekspresi bentuk tertutup? Saya tidak menemukan jawaban yang bagus menggunakan Google.
Biarkan berada di . Apa yang dimaksud dengan matriks kovarians dan rata-rata dari (dengan max dihitung dengan elementwise)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Ini muncul misalnya karena, jika kita menggunakan fungsi aktivasi ReLU di...
Katakanlah kita memiliki dua vektor acak Gaussian p (x1) = N( 0 ,Σ1) , p (x2) = N( 0 ,Σ2)p(x1)=N(0,Σ1),p(x2)=N(0,Σ2)p(x_1) = N(0,\Sigma_1), p(x_2) = N(0,\Sigma_2), apakah ada hasil yang terkenal untuk harapan produk mereka E[x1xT2]E[x1x2T]E[x_1x_2^T] tanpa mengasumsikan
Asumsikan Anda memiliki kelas sekitar 800 siswa dan mengikuti serangkaian penilaian, setiap siswa memiliki nilai mentah. Bagaimana seharusnya nilai mentah ini dikonversi menjadi nilai akhir? Apakah ide yang bagus untuk skala nilai mentah ke distribusi
The Anscombe transformasi adalah .a(x)=2x+3/8−−−−−−√a(x)=2x+3/8a(x) = 2\sqrt{x+3/8} Adakah yang bisa menunjukkan kepada saya bagaimana membuktikan bahwa versi Anscombe-transformed dari variabel acak terdistribusi Poisson kira-kira terdistribusi normal (ketika )?Y=a(X)Y=a(X)Y =...
Saya tertarik pada keluarga distribusi multivariat yang dapat dilihat sebagai generalisasi dari distribusi normal multivariat, sejauh ditentukan oleh nilai ekspektasi μ⃗ μ→\vec \mu dan matriks kovarians ΣΣ\Sigma, ditambah fungsi yang menurun secara monoton g(d)g(d)g(d) sedemikian rupa sehingga...
Maaf untuk judul yang panjang, tetapi masalah saya cukup spesifik dan sulit dijelaskan dalam satu judul. Saat ini saya belajar tentang Model Roy (analisis efek pengobatan). Ada satu langkah derivasi pada slide saya, yang saya tidak mengerti. Kami menghitung hasil yang diharapkan dengan...
Saya merujuk pada posting ini yang tampaknya mempertanyakan pentingnya distribusi normal residu, dengan alasan bahwa ini bersama dengan heteroskedastisitas berpotensi dapat dihindari dengan menggunakan kesalahan standar yang kuat. Saya telah mempertimbangkan berbagai transformasi - root, log dll -...
Misalkan saya punya nnn variabel acak normal independen X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xn∼ N (μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) dan . Bagaimana saya menandai...
Saya memiliki data yang menggambarkan seberapa sering suatu peristiwa berlangsung selama satu jam ("angka per jam", nph) dan berapa lama acara berlangsung ("durasi dalam detik per jam", dph). Ini adalah data asli: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Untuk kurva distribusi normal 'berbentuk lonceng', orang akan berpikir bahwa ketinggian harus memiliki nilai ideal. Mengetahui nilai ini dapat menjadi salah satu indikator cepat untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal. Namun, saya tidak dapat menemukan nilai formalnya. Sebagian...
Saya mencoba memahami ide di balik distribusi-t. Berikut langkah-langkah yang saya pahami sejauh ini: Kami menggunakan sampel elemen N untuk memperkirakan rata-rata populasi. Secara lebih rinci, kami menggunakan mean sampel sebagai estimasi rata-rata populasi. Kami ingin tahu seberapa dekat...
Katakanlah kami tertarik pada bagaimana nilai ujian siswa dipengaruhi oleh jumlah jam belajar siswa tersebut. Kami mengambil sampel siswa dari beberapa sekolah yang berbeda. Kami menjalankan model efek campuran berikut: nilai ujiansaya= a +β1×jam. belajarsaya+sekolahj+esayanilai...
Seperti diketahui untuk distribusi normal, 68% dari massa probabilitas berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata, 95% dalam dua standar deviasi dan 99,7% dalam 3 standar deviasi. Namun, saya memiliki beberapa distribusi empiris yang leptokurtik dan condong negatif. Dalam keadaan seperti...
Katakanlah kita tahu rata-rata distribusi yang diberikan. Apakah ini mempengaruhi estimasi interval varians dari variabel acak (yang jika tidak dihitung menggunakan varians sampel)? Seperti, bisakah kita mendapatkan interval yang lebih kecil untuk tingkat kepercayaan yang
Saya menemukan bahwa untuk model regresi linier sederhana, baik OLS dan metode kemungkinan maksimum (dengan asumsi distribusi Normal) memberikan output yang sama (nilai parameter). Dari sini, dapatkah kita mengatakan bahwa OLS juga membuat asumsi implisit tentang distribusi Normal atau sebaliknya?...
Saya tidak mengerti mengapa saya tidak bisa menambahkan 1,5 standar deviasi untuk mendapatkan jawabannya. Jika 1 standar deviasi adalah 10kg dan rata-rata 400kg, maka 415kg adalah 1,5 standar deviasi. Jadi saya hitung seperti ini: .3413 + ((.4772-.3413)/2) = 0.40925 Persamaan ini mengambil...
Saat ini saya membaca makalah tentang PCA probabilistik dan saya bertanya-tanya mengapa Gaussian prior (dan bukan beberapa prior lainnya) dipilih untuk variabel laten? Apakah hanya karena itu sederhana atau ada alasan lain? Referensi: Tipping & Bishop, 1999, Analisis Komponen Utama...
Diberikan kemungkinan Gaussian untuk sampel seperti dengan sebagai ruang parameter dan , parameterisasi acak dari vektor rata-rata dan matriks kovarians.yyyp(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|\theta) =
Cara menghitung interval kepercayaan yang tepat untuk momen ketiga dari distribusi normal N( a ,σ2)N(Sebuah,σ2)N(a,