Misalkan adalah estimator yang tidak bias untuk . Maka tentu saja, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Bagaimana seseorang menjelaskan hal ini kepada orang awam? Di masa lalu, apa yang saya katakan adalah jika Anda rata-rata banyak...
Misalkan saya memiliki parameter positif untuk mengestimasi dan estimasi yang sesuai yang dihasilkan oleh estimator , yaitu , dan seterusnya.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Pertanyaan ini muncul di utas lain yang saya mulai jadi saya pikir saya akan mendapatkan lebih banyak pendapat orang tentang itu. Pertanyaanku adalah Apakah residual, e, penduga kesalahan, ϵϵ\epsilon? Alasan yang saya tanyakan adalah sebagai berikut. Dalam OLS, varian dari
Motivasi Dalam konteks inferensi pasca-model-seleksi, Leeb & Pötscher (2005) menulis: Meskipun telah lama diketahui bahwa keseragaman (setidaknya secara lokal) dengan parameter adalah masalah penting dalam analisis asimptotik, pelajaran ini sering dilupakan dalam praktik sehari-hari teori...