Saya ingin menyiapkan algoritme untuk mendeteksi anomali dalam deret waktu, dan saya berencana menggunakan pengelompokan untuk itu. Mengapa saya harus menggunakan matriks jarak untuk pengelompokan dan bukan data deret waktu mentah ?, Untuk mendeteksi anomali, saya akan menggunakan pengelompokan...
Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian,...
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Dalam praktiknya, bagaimana cara mengevaluasi apakah proses AR (P) stasioner atau tidak? Bagaimana menentukan pesanan untuk model AR dan
Saya sedang mengerjakan rangkaian waktu yang nilainya sangat positif . Bekerja dengan berbagai model termasuk AR, MA, ARMA, dll, saya tidak dapat menemukan cara mudah untuk mencapai perkiraan yang benar-benar positif. Saya menggunakan R untuk melakukan perkiraan saya, dan yang bisa saya temukan...
Saya menganalisis set data menggunakan model efek campuran dengan satu efek tetap (kondisi) dan dua efek acak (peserta karena desain subjek dan pasangan dalam). Model ini dihasilkan dengan lme4paket: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Selanjutnya, saya...
Saya memiliki deret waktu harga dua sekuritas, A dan B, selama periode waktu yang sama dan sampel pada frekuensi yang sama. Saya ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dari waktu ke waktu antara kedua harga (hipotesis nol saya adalah bahwa perbedaannya adalah nol)....
Setelah membaca salah satu "Tip penelitian" RJ Hyndman tentang validasi silang dan rangkaian waktu, saya kembali ke pertanyaan lama saya yang akan saya coba rumuskan di sini. Idenya adalah bahwa dalam masalah klasifikasi atau regresi, pemesanan data tidak penting, dan karenanya k- lipatan validasi...
Saya sedang membangun aplikasi android yang merekam data accelerometer selama tidur, untuk menganalisis tren tidur dan secara opsional membangunkan pengguna di dekat waktu yang diinginkan selama tidur ringan. Saya sudah membangun komponen yang mengumpulkan dan menyimpan data, serta alarm. Saya...
Saya memiliki dua seri waktu S, dan T. mereka memiliki frekuensi dan panjang yang sama. Saya ingin menghitung (menggunakan R), korelasi antara pasangan ini (yaitu S dan T), dan juga dapat menghitung signifikansi korelasi tersebut, sehingga saya dapat menentukan apakah korelasinya karena kebetulan...
Dalam penelitian ekonometrika keuangan, sangat umum untuk menyelidiki hubungan antara deret waktu keuangan yang berbentuk data harian . Variabel akan sering dibuat dengan mengambil perbedaan log, misalnya; .saya( 0 )saya(0)I(0)dalam( Pt) - ln( Pt -
Dalam jaringan saraf berulang, Anda biasanya akan maju merambat melalui beberapa langkah waktu, "membuka gulungan" jaringan, dan kemudian kembali merambat melintasi urutan input. Mengapa Anda tidak hanya memperbarui bobot setelah masing-masing langkah dalam urutan? (setara dengan menggunakan...
Tampaknya tidak ada cara standar untuk menangani data yang hilang dalam konteks keluarga pemulusan eksponensial model. Secara khusus, implementasi R yang disebut ets dalam paket perkiraan tampaknya hanya mengambil urutan terpanjang tanpa data yang hilang, dan buku "Peramalan dengan Penghalusan...
Berikut ini beberapa konteksnya. Saya tertarik untuk menentukan bagaimana dua variabel lingkungan (suhu, tingkat nutrisi) berdampak pada nilai rata-rata variabel respons selama periode 11 tahun. Dalam setiap tahun, ada data dari lebih dari 100 ribu lokasi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah,...
Pertanyaan ini mungkin sangat naif, tetapi cara saya mengajar ekonometrik, saya sangat bingung jika ada perbedaan antara metode time-series dan panel data. Mengenai seri waktu, saya telah membahas topik-topik seperti stasioner kovarian, AR, MA, dll. Mengenai data panel, saya hanya melihat diskusi...
Saya bergulat dengan stasioner di kepala saya untuk sementara waktu ... Apakah ini yang Anda pikirkan? Setiap komentar atau pemikiran lebih lanjut akan dihargai. Proses stasioner adalah proses yang menghasilkan nilai deret waktu sehingga rata-rata distribusi dan varians tetap konstan....
Saya ingin melakukan perkiraan berdasarkan beberapa seri ARIMA-model dengan beberapa variabel eksogen. Karena saya tidak begitu mahir dalam hal statistik dan RI tidak ingin menjaga sesederhana mungkin (Prakiraan tren selama 3 bulan sudah cukup). Saya memiliki 1 deret waktu tergantung dan 3-5 deret...
Prosedur pemilihan model Box-Jenkins dalam analisis deret waktu dimulai dengan melihat fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari seri tersebut. Plot ini dapat menyarankan dan sesuai dalam model ARMA . Prosedur berlanjut dengan meminta pengguna untuk menerapkan kriteria AIC / BIC untuk...
Saya memiliki rangkaian waktu yang saya coba ramalkan, yang mana saya telah menggunakan model ARIMA musiman (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Berbeda dengan apa yang disarankan R dengan auto.arima (R hitung ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] akan lebih cocok, saya menamakannya fit1). Namun, dalam 12 bulan...
Saya ingin menjalankan regresi logistik biner untuk memodelkan ada atau tidaknya konflik (variabel dependen) dari serangkaian variabel independen selama periode 10 tahun (1997-2006), dengan setiap tahun memiliki 107 pengamatan. Independen saya adalah: degradasi lahan (dikategorikan untuk 2 jenis...