Ini adalah pertanyaan mendasar pada model Box-Jenkins MA. Seperti yang saya pahami, model MA pada dasarnya adalah regresi linier dari nilai time-series YYY terhadap istilah kesalahan sebelumnya . Yaitu, pengamatan pertama mundur terhadap nilai sebelumnya dan kemudian satu atau lebih nilai digunakan...
Saya mencoba memahami bagaimana parameter diperkirakan dalam pemodelan ARIMA / Box Jenkins (BJ). Sayangnya tidak ada buku yang saya temui yang menjelaskan prosedur estimasi seperti prosedur estimasi Log-Likelihood secara terperinci. Saya menemukan situs web / materi pengajaran yang sangat membantu....
Prosedur pemilihan model Box-Jenkins dalam analisis deret waktu dimulai dengan melihat fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari seri tersebut. Plot ini dapat menyarankan dan sesuai dalam model ARMA . Prosedur berlanjut dengan meminta pengguna untuk menerapkan kriteria AIC / BIC untuk...
Apa hubungan dan perbedaan antara deret waktu dan regresi? Untuk model dan asumsi , apakah benar bahwa model regresi mengasumsikan independensi antara variabel output untuk nilai yang berbeda dari variabel input, sedangkan model deret waktu tidak? Apa perbedaan lainnya? Untuk metode , dari situs...
Saya cukup baru dalam hal statistik dan R. Saya ingin mengetahui proses untuk menentukan parameter ARIMA untuk dataset saya. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu menggunakan R yang sama dan secara teoritis (jika mungkin)? Rentang data dari Jan-12 hingga Mar-14 dan menggambarkan penjualan...
The Wikipedia Halaman mengatakan bahwa Box-Jenkins adalah metode pas model ARIMA untuk seri waktu. Sekarang, jika saya ingin mencocokkan model ARIMA ke deret waktu, saya akan membuka SAS, menelepon proc ARIMA, menyediakan parameter dan SAS akan memberi saya koefisien AR dan MA. Sekarang, saya dapat...
Apakah fungsi autokorelasi memiliki makna dengan deret waktu non-stasioner? Rangkaian waktu umumnya diasumsikan stasioner sebelum autokorelasi digunakan untuk tujuan pemodelan Box dan