Pertanyaan yang diberi tag time-series

8

Bagaimana melakukan SVD untuk memasukkan nilai yang hilang, contoh konkret

Saya telah membaca komentar yang bagus mengenai bagaimana menangani nilai yang hilang sebelum menerapkan SVD, tetapi saya ingin tahu cara kerjanya dengan contoh sederhana: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Mengingat matriks di atas, jika saya menghapus...

r missing-data data-imputation svd sampling matlab mcmc importance-sampling predictive-models prediction algorithms graphical-model graph-theory r regression regression-coefficients r-squared r regression modeling confounding residuals fitting glmm zero-inflation overdispersion optimization curve-fitting regression time-series order-statistics bayesian prior uninformative-prior probability discrete-data kolmogorov-smirnov r data-visualization histogram dimensionality-reduction classification clustering accuracy semi-supervised labeling state-space-models t-test biostatistics paired-comparisons paired-data bioinformatics regression logistic multiple-regression mixed-model random-effects-model neural-networks error-propagation numerical-integration time-series missing-data data-imputation probability self-study combinatorics survival cox-model statistical-significance wilcoxon-mann-whitney hypothesis-testing distributions normal-distribution variance t-distribution probability simulation random-walk diffusion hypothesis-testing z-test hypothesis-testing data-transformation lognormal r regression agreement-statistics classification svm mixed-model non-independent observational-study goodness-of-fit residuals confirmatory-factor neural-networks deep-learning

8

Deseasonalisasi data dengan analisis fourier

Saya memiliki data yang memiliki dua perilaku mendasar. Pertama ada periodisitas di dalamnya. Itu terlihat seperti kurva sinus. Kedua titik data memiliki pertumbuhan yang konstan di dalamnya. Jadi, jika saya memiliki 100 titik data tanpa pertumbuhan apa pun, itu akan terlihat seperti kurva sinus....

time-series seasonality trend fourier-transform

8

RNN belajar gelombang sinus dari frekuensi yang berbeda

Sebagai pemanasan dengan jaringan saraf berulang, saya mencoba memprediksi gelombang sinus dari gelombang sinus lain dari frekuensi lain. Model saya adalah RNN sederhana, forward pass-nya dapat dinyatakan sebagai

regression time-series neural-networks deep-learning rnn

8

Menggunakan kesalahan standar HAC meskipun mungkin tidak ada autokorelasi

Saya menjalankan beberapa regresi dan, karena saya ingin berada di sisi yang aman, memutuskan untuk menggunakan kesalahan standar HAC (heteroskedasticity & autocorrelation). Mungkin ada beberapa kasus di mana korelasi serial tidak ada. Apakah ini pendekatan yang valid? Apakah ada...

time-series least-squares standard-error robust robust-standard-error

8

Tren data seri waktu yang tidak teratur

Saya memiliki dataset pengukuran suhu air yang diambil dari badan air besar dengan interval tidak teratur selama beberapa dekade. (Galveston Bay, TX jika Anda tertarik) Inilah kepala data: STATION_ID DATE TIME LATITUDE LONGITUDE YEAR MONTH DAY SEASON MEASUREMENT 1 13296 6/20/91 11:04 29.50889...

time-series seasonality trend unevenly-spaced-time-series

8

Mengapa vektor eigen pertama di PCA menyerupai turunan dari tren yang mendasarinya?

Saya menggunakan PCA untuk menganalisis beberapa deret waktu terkait spasial, dan tampaknya vektor eigen pertama sesuai dengan turunan dari tren rata-rata deret tersebut (contoh diilustrasikan di bawah). Saya ingin tahu mengapa vektor eigen pertama berhubungan dengan turunan dari tren yang...

time-series pca spatial eigenvalues

8

Deteksi anomali pada deret waktu

Saya seorang pemula yang menggunakan pembelajaran mesin (saya menyelesaikan kursus Ng), saya menggunakan scikit-learn in python. Saya ingin menemukan cara terbaik untuk mendeteksi anomali di sistem kami. Kami memiliki peristiwa yang sedang berlangsung yang terjadi sesuai jadwal (setiap beberapa...

time-series python scikit-learn anomaly-detection

8

Bisakah autokorelasi negatif pada keterlambatan 1 dan 2 terjadi?

Hanya melakukan beberapa permainan pikiran melalui catatan statistik saya ... Saya telah melihat ACF sekitar dengan nilai negatif pada lag 1 dan 2 - Saya mungkin memiliki pikiran kosong di sini, tetapi tidak akan AC negatif tinggi pada lag 1 menyiratkan serangkaian seperti (-1,1, -1,1, ...), dan...

time-series correlation autocorrelation

8

Mengapa jumlah autokorelasi sampel dari seri stasioner sama dengan -1/2?

Saya tidak dapat memahami kepala saya tentang properti seri stasioner ini dan fungsi autokorelasi. Saya harus membuktikannya ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Di mana dan adalah fungsi

time-series autocorrelation stationarity

8

Cara membuat rantai markov dengan distribusi marginal gamma dan koefisien AR (1) dari

Saya ingin menghasilkan deret waktu sintetis. Rangkaian waktu harus berupa rantai markov dengan distribusi marginal gamma dan parameter AR (1) dari . Dapatkah saya melakukan ini hanya dengan menggunakan distribusi gamma sebagai istilah derau dalam model AR (1), atau apakah saya perlu menggunakan...

time-series markov-process gamma-distribution autoregressive

8

Bagaimana AIC atau BIC dapat digunakan sebagai ganti dari train / test split?

Saya baru-baru ini menemukan beberapa sumber "informal" yang menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan, jika kita menggunakan AIC atau BIC untuk melatih model deret waktu, kita tidak perlu membagi data menjadi tes dan kereta - kita dapat menggunakan semua data untuk pelatihan. (Sumber termasuk...

time-series cross-validation aic train bic

8

Mitos Prediktabilitas Jangka Panjang

Baru-baru ini saya menemukan artikel yang menarik tentang memprediksi pengembalian pasar saham di masa depan. Penulis menyajikan grafik di bawah ini dan mengutip R ^ 2 dari 0,913. Ini akan membuat metode penulis jauh lebih unggul daripada apa pun yang pernah saya lihat pada subjek (kebanyakan...

machine-learning time-series forecasting predictive-models

8

Bagaimana cara mewakili variabel perbedaan dengan benar di DAG?

Jika saya tertarik pada efek sebab akibat dari perubahan dalam suatu variabel (EEE) pada beberapa hasil (OOO), bagaimana saya menyatakan bahwa dalam grafik asiklik terarah (DAG)? Seharusnya ΔE2=E2−E1ΔE2=E2−E1\Delta E_2 = E_2 - E_1dimana E1E1E_1 & E2E2E_2 terjadi pada waktu 1 & 2, apakah...

time-series dag

8

Overfitting dengan sengaja

Apakah masuk akal untuk mengenakan model secara sengaja? Katakanlah saya memiliki kasus penggunaan di mana saya tahu data tidak akan banyak berbeda sehubungan dengan data pelatihan. Saya berpikir di sini tentang prediksi lalu lintas, di mana status lalu lintas mengikuti serangkaian pola yang...

machine-learning time-series forecasting prediction overfitting

8

Apakah nilai absolut dari seri stasioner juga stasioner?

Saya tahu bahwa transformasi linear dari deret waktu yang timbul dari proses stasioner (lemah) juga stasioner. Apakah ini benar, bagaimanapun, untuk transformasi seri melalui pengambilan nilai absolut dari setiap elemen juga? Dengan kata lain, jika stasioner, maka apakah stasioner...

time-series data-transformation stationarity

8

Apakah model MA non-invertible menyiratkan bahwa efek pengamatan masa lalu meningkat dengan jarak?

Pembaruan (2019-06-25): mengubah judul dari "Apakah model MA yang tidak dapat dibalik masuk akal?" untuk membedakannya dari Pertanyaan 333802 . Saat mengulas MA (qqq) model, saya menemukan slide ini (Alonso dan Garcia-Martos, 2012). Penulis menyatakan bahwa, meskipun semua proses MA stasioner,...

time-series moving-average