Prosedur pemilihan model Box-Jenkins dalam analisis deret waktu dimulai dengan melihat fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial dari seri tersebut. Plot ini dapat menyarankan dan sesuai dalam model ARMA . Prosedur berlanjut dengan meminta pengguna untuk menerapkan kriteria AIC / BIC untuk...
Dalam pemodelan iklim, Anda mencari model yang dapat menggambarkan iklim Bumi secara memadai. Ini termasuk menunjukkan pola yang semi-siklus: hal-hal seperti Osilasi Selatan El Nino. Tetapi verifikasi model umumnya terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat, di mana ada data pengamatan yang...
Saya mengalami kesulitan memahami mengapa kami peduli jika proses MA tidak dapat dibalik atau tidak. Tolong perbaiki saya jika saya salah, tapi saya bisa mengerti mengapa kita peduli apakah proses AR itu kausal atau tidak, yaitu jika kita dapat "menulis ulang," bisa dikatakan, sebagai jumlah dari...
Dalam analisis data panel, saya telah menggunakan model multi-level dengan efek acak / campuran untuk menangani masalah auto-korelasi (yaitu, pengamatan dikelompokkan dalam individu dari waktu ke waktu) dengan parameter lain yang ditambahkan untuk menyesuaikan beberapa spesifikasi waktu dan...
Saya memiliki rangkaian waktu yang saya coba ramalkan, yang mana saya telah menggunakan model ARIMA musiman (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Berbeda dengan apa yang disarankan R dengan auto.arima (R hitung ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] akan lebih cocok, saya menamakannya fit1). Namun, dalam 12 bulan...
Dalam jaringan saraf berulang, Anda biasanya akan maju merambat melalui beberapa langkah waktu, "membuka gulungan" jaringan, dan kemudian kembali merambat melintasi urutan input. Mengapa Anda tidak hanya memperbarui bobot setelah masing-masing langkah dalam urutan? (setara dengan menggunakan...
Saya mencoba memahami ukuran kelengkungan waktu dinamis untuk membandingkan deret waktu bersama. Saya memiliki tiga dataset deret waktu seperti ini: T1 <- structure(c(0.000213652387565, 0.000535045478866, 0, 0, 0.000219346347883, 0.000359669104424, 0.000269469145783, 0.00016051364366,...
Ini mungkin pertanyaan yang aneh sama sekali tetapi sebagai seorang pemula untuk subjek saya bertanya-tanya mengapa kita menggunakan regresi untuk menentukan deret waktu jika salah satu asumsi regresi adalah data yang harus ditampung sedangkan data yang digunakan regresi adalah bukan...
Saya ingin menjalankan regresi logistik biner untuk memodelkan ada atau tidaknya konflik (variabel dependen) dari serangkaian variabel independen selama periode 10 tahun (1997-2006), dengan setiap tahun memiliki 107 pengamatan. Independen saya adalah: degradasi lahan (dikategorikan untuk 2 jenis...
Saya memiliki kumpulan data termasuk permintaan beberapa produk (1.200 produk) selama 25 periode dan saya perlu memprediksi permintaan masing-masing produk untuk periode berikutnya. Pada awalnya, saya ingin menggunakan ARIMA dan melatih model untuk setiap produk, tetapi karena jumlah produk dan...
Saya akan menggunakan model ARMA-GARCH untuk seri waktu keuangan dan bertanya-tanya apakah seri harus stasioner sebelum menerapkan model tersebut. Saya tahu untuk menerapkan model ARMA seri harus stasioner, tetapi saya tidak yakin untuk ARMA-GARCH karena saya termasuk kesalahan GARCH yang...
Saya menggunakan Dekomposisi Nilai Singular sebagai teknik reduksi dimensi. Mengingat Nvektor dimensiD , idenya adalah untuk mewakili fitur-fitur dalam ruang yang ditransformasi dari dimensi yang tidak berkorelasi, yang memadatkan sebagian besar informasi data dalam vektor eigen ruang ini dalam...
Saya memahami kausalitas seperti yang digunakan dalam ekonomi mikro (khususnya IV atau desain diskontinuitas regresi) dan juga kausalitas Granger seperti yang digunakan dalam ekonometrik time-series. Bagaimana saya berhubungan satu sama lain? Sebagai contoh, saya telah melihat kedua pendekatan yang...
Saya melakukan beberapa peramalan dalam R menggunakan paket perkiraan Rob Hyndman . Kertas milik paket dapat ditemukan di sini . Dalam makalah, setelah menjelaskan algoritma peramalan otomatis, penulis mengimplementasikan algoritma pada set data yang sama. Namun, setelah memperkirakan model...
Bagaimana cara menentukan rangkaian waktu? Apakah boleh untuk hanya mengambil perbedaan pertama dan menjalankan tes Dickey Fuller, dan jika itu stasioner kita baik? Saya juga menemukan secara online bahwa saya dapat menentukan urutan waktu dengan melakukan ini di Stata: reg lncredit time predict...
Bagaimana perbedaan jangka panjang dalam bidang analisis deret waktu didefinisikan? Saya mengerti itu digunakan dalam hal ada struktur korelasi dalam data. Jadi proses stokastik kami tidak akan menjadi keluarga X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid variabel acak tetapi hanya didistribusikan secara...
Edit Saya telah menemukan kertas yang menggambarkan dengan tepat prosedur yang saya butuhkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa makalah menginterpolasi data rata-rata bulanan ke harian, sambil mempertahankan rata-rata bulanan. Saya mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan pendekatan di R....
Apakah standardisasi variabel dependen dalam kelompok pengidentifikasi masuk akal? Kertas kerja berikut (Perlambatan deforestasi di Amazon Legal; Harga atau Kebijakan?, Pdf ) menggunakan variabel dependen terstandardisasi untuk menganalisis pengaruh perubahan kebijakan umum di Brasil terhadap...
Saya memiliki dua 2 jam data GPS dengan tingkat pengambilan sampel 1 Hz (7200 pengukuran). Data diberikan dalam bentuk , di mana adalah ketidakpastian pengukuran.(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X, X_\sigma, Y, Y_\sigma, Z, Z_\sigma)NσNσN_\sigma Ketika saya mengambil rata-rata dari semua...
Dalam R (2.15.2) saya memasang sekali ARIMA (3,1,3) pada deret waktu dan sekali ARMA (3,3) pada deret waktu yang berbeda. Parameter yang dipasang berbeda, yang saya dikaitkan dengan metode pemasangan di ARIMA. Juga, pemasangan ARIMA (3,0,3) pada data yang sama dengan ARMA (3,3) tidak akan...