1. Masalahnya Saya memiliki beberapa pengukuran variabel , di mana , di mana saya memiliki distribusi diperoleh melalui MCMC, yang untuk kesederhanaan saya akan menganggapnya sebagai gaussian rata-rata dan varians \ sigma_t ^ 2
Saya melihat model regresi yang mengalami kemunduran pengembalian indeks saham Year-on-Year pada pengembalian yang terlambat (12 bulan) dari indeks saham yang sama, spread kredit (perbedaan antara rata-rata bulanan obligasi bebas risiko dan obligasi korporasi hasil), Tingkat Inflasi tahunan dan...
Edit Saya telah menemukan kertas yang menggambarkan dengan tepat prosedur yang saya butuhkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa makalah menginterpolasi data rata-rata bulanan ke harian, sambil mempertahankan rata-rata bulanan. Saya mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan pendekatan di R....
Saya melakukan beberapa peramalan dalam R menggunakan paket perkiraan Rob Hyndman . Kertas milik paket dapat ditemukan di sini . Dalam makalah, setelah menjelaskan algoritma peramalan otomatis, penulis mengimplementasikan algoritma pada set data yang sama. Namun, setelah memperkirakan model...
Saya memiliki data penjualan harian untuk produk yang sangat musiman. Saya ingin menangkap musiman dalam model regresi. Saya telah membaca bahwa jika Anda memiliki data triwulanan atau bulanan, dalam hal ini Anda dapat membuat masing-masing 3 dan 11 variabel dummy - tetapi dapatkah saya menangani...
Pertanyaan ini mungkin terlalu mendasar. Untuk tren sementara dari suatu data, saya ingin mengetahui titik di mana perubahan "mendadak" terjadi. Sebagai contoh, pada gambar pertama yang ditunjukkan di bawah ini, saya ingin mengetahui titik perubahan menggunakan beberapa metode statistik. Dan saya...
Saya perlu mendapatkan ekspresi analitik untuk fungsi autocovariance γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) dari proses ARMA (2,1) yang dilambangkan oleh: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Jadi, saya tahu...
Dalam R (2.15.2) saya memasang sekali ARIMA (3,1,3) pada deret waktu dan sekali ARMA (3,3) pada deret waktu yang berbeda. Parameter yang dipasang berbeda, yang saya dikaitkan dengan metode pemasangan di ARIMA. Juga, pemasangan ARIMA (3,0,3) pada data yang sama dengan ARMA (3,3) tidak akan...
Saya ingin menguji kointegrasi antara dua seri waktu. Kedua seri memiliki rentang data mingguan ~ 3 tahun. Saya mencoba melakukan Metode Dua Langkah Engle-Granger. Pesanan operasi saya berikut. Uji setiap seri waktu untuk root unit melalui Augmented Dickey-Fuller. Dengan asumsi keduanya memiliki...
Saya hanya mencoba memahami apa hubungan antara regresi berganda / sederhana normal vs regresi berganda / sederhana ketika variabel-variabel berbeda. Sebagai contoh, saya menganalisis hubungan antara saldo deposito ( YTYTY_T ) harga pasar vs ( RTRTR_T ) Jika saya menjalankan regresi linier...
Saat melakukan preforming uji Johansen Cointegration untuk 2 seri waktu (case sederhana) Anda perlu memutuskan jeda yang ingin Anda gunakan. Melakukan tes untuk kelambatan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda: untuk beberapa tingkat kelambatan hipotesis nol dapat ditolak tetapi untuk yang...
Apakah proses AR (1) seperti yt=ρyt−1+εtyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t merupakan proses Markov? Jika ya, maka VAR (1) adalah versi vektor dari proses
Saya memahami kausalitas seperti yang digunakan dalam ekonomi mikro (khususnya IV atau desain diskontinuitas regresi) dan juga kausalitas Granger seperti yang digunakan dalam ekonometrik time-series. Bagaimana saya berhubungan satu sama lain? Sebagai contoh, saya telah melihat kedua pendekatan yang...
Dalam kasus khusus ini saya mengacu pada hari di mana sebuah danau membeku. Tanggal "es" ini hanya terjadi setahun sekali, tetapi kadang-kadang tidak terjadi sama sekali (jika musim dingin hangat). Jadi pada satu tahun danau itu mungkin membeku pada hari 20 (20 Januari), dan satu tahun lagi mungkin...
Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5%...
Saya sedang mengerjakan proyek kecil di mana kami mencoba memprediksi harga komoditas (Minyak, Aluminium, Timah, dll.) Selama 6 bulan ke depan. Saya punya 12 variabel untuk diprediksi dan saya punya data dari Apr, 2008 - Mei 2013. Bagaimana saya harus pergi tentang prediksi? Saya telah melakukan...
Saya telah menghitung autokorelasi pada data deret waktu tentang pola pergerakan ikan berdasarkan posisinya: X ( x.ts) dan Y ( y.ts). Dengan menggunakan R, saya menjalankan fungsi berikut dan menghasilkan plot berikut: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya...
Saya sedang membangun model ARIMA untuk beberapa data angin / gelombang. Saya sedang membangun model terpisah untuk setiap variabel. Dua variabel yang saya perlu model adalah arah gelombang dan angin. Nilai dalam derajat (0-360 °). Apakah mungkin untuk memodelkan tipe data ini di mana interval...
Masalah input berurutan mana yang paling cocok untuk masing-masing? Apakah dimensi input menentukan mana yang lebih cocok? Apakah masalah yang membutuhkan "memori lebih lama" lebih cocok untuk LSTM RNN, sementara masalah dengan pola input siklus (pasar saham, cuaca) lebih mudah diselesaikan oleh...
Ketika pemodelan seri waktu satu memiliki kemungkinan untuk (1) memodelkan struktur korelasional dari istilah kesalahan seperti misalnya proses AR (1) (2) termasuk variabel dependen tertinggal sebagai variabel penjelas (di sisi kanan) Saya mengerti bahwa mereka kadang-kadang alasan yang masuk akal...