Bagaimana cara mencapai perkiraan yang sangat positif?

Saya sedang mengerjakan rangkaian waktu yang nilainya sangat positif . Bekerja dengan berbagai model termasuk AR, MA, ARMA, dll, saya tidak dapat menemukan cara mudah untuk mencapai perkiraan yang benar-benar positif.

Saya menggunakan R untuk melakukan perkiraan saya, dan yang bisa saya temukan hanyalah forecast.hts {hts} yang memiliki parameter positif yang dijelaskan di sini:

Meramalkan seri waktu hierarkis atau dikelompokkan, paket hts

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

Adakah saran untuk rangkaian waktu non-hierarkis? Bagaimana dengan generalisasi dalam menggunakan kendala lain seperti minimum, maksimum, dll?

Bahkan jika tidak diimplementasikan dalam R, saran pada artikel, model atau transformasi variabel umum yang bermanfaat akan dihargai.

time-series forecasting constrained-regression Ho1
sumber

Salah satu hal termudah, tetapi tidak selalu benar untuk dilakukan dalam kasus seperti itu adalah hanya memperkirakan log variabel.

mpiktas

Untuk sebagian echo @mpiktas satu pendekatan adalah bekerja pada skala log. Dalam praktiknya ini sering meningkatkan beberapa aspek model sekaligus. Sementara interval prediksi berubah kembali dengan baik, Anda harus berhati-hati dengan perkiraan rata-rata (jika normalitas pada log, Anda bisa mendapatkan perkiraan untuk rata-rata lognormal yang biasanya masuk akal jika ukuran sampel besar). Alternatif yang terkadang dapat berfungsi untuk beberapa model deret waktu sederhana adalah dengan menggunakan model Gamma.

Glen_b -Reinstate Monica

Jawaban:

Dengan forecastpaket untuk R, cukup atur lambda=0saat memasang model. Sebagai contoh:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambda $\lambda=0$ lambda=0

Lihat http://www.otexts.org/fpp/2/4 untuk diskusi lebih lanjut.

Rob Hyndman
sumber

Hyndman atas bantuannya yang baik hati. Saya pikir saya harus membaca ulang bab itu dengan serius! Apakah Anda pikir menyebutkan hal ini dalam bab 2-4 dapat membantu? Aku pikir begitu! :-) Masih ada beberapa pertanyaan untuk saya: Dapatkah beberapa jenis transformasi digunakan untuk nilai minimum (atau maksimum) yang mungkin? Saya mencoba melakukan ini dengan fungsi berbasis log, tetapi bagaimanapun juga interval kepercayaan yang dihasilkan secara matematis benar?

Ho1

Silakan tanyakan pertanyaan min / maks secara terpisah. Ya, interval prediksi benar ketika diubah kembali.

Rob Hyndman

@ Ho1 Analisis Rangkaian Waktu Terapan Untuk Peramalan Manajerial oleh NELSON; Holden-Day 1973 hal162-165 membahas hal ini secara rinci ... dengan pendapat yang beragam

IrishStat

Sayangnya itu tidak bekerja seperti yang diharapkan, karena itu mengubah metode, dan bukannya variasi prediksi yang bagus dari prediksi, itu hanya membuat garis datar di sekitar rata-rata

Diego Duarte