Gagasan di balik Jaringan Syaraf Berulang (RNN) jelas bagi saya. Saya memahaminya dengan cara berikut: Kami memiliki urutan pengamatan ( ) (atau, dengan kata lain, deret waktu multivarian). Setiap pengamatan tunggal adalah vektor numerik dimensi. Di dalam model-RNN kita mengasumsikan bahwa...
Saya menemukan gambar prototipe aplikasi yang menemukan perubahan signifikan ("tren" - bukan paku / outlier) dalam data lalu lintas: Saya ingin menulis sebuah program (Java, opsional R) yang dapat melakukan hal yang sama - tetapi karena keterampilan statistik saya agak berkarat, saya perlu...
Saya sedang bekerja dengan proses dua keadaan dengan di untukxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Fungsi autokorelasi merupakan indikasi dari suatu proses dengan memori panjang, yaitu menampilkan pembusukan hukum daya dengan eksponen <1. Anda dapat mensimulasikan seri yang...
Saya telah memasang model ARIMA ke seri waktu asli, dan model terbaik adalah ARIMA (1,1,0). Sekarang saya ingin mensimulasikan seri dari model itu. Saya menulis model AR (1) sederhana, tetapi saya tidak bisa mengerti bagaimana menyesuaikan perbedaan dalam model ARI (1,1,0). Kode R untuk seri AR (1)...
Saya memiliki jumlah total panggilan yang diterima setiap minggu dan telah merencanakannya pada sebuah grafik, kembali hampir 3 tahun. Dari mata tampak bahwa ada penurunan besar selama Natal, yang tampaknya tidak pulih, tampaknya telah terjadi perubahan langkah dalam permintaan. Apakah ada tes...
Saya mencari model antara stockprices energi dan cuaca. Saya memiliki harga MWatt yang dibeli antara negara-negara Eropa, dan banyak nilai pada cuaca (file Grib). Setiap jam dalam jangka waktu 5 tahun (2011-2015). Harga / hari Ini per hari selama satu tahun. Saya memiliki ini per jam pada 5...
Saat ini saya menggunakan proses berikut untuk bootstrap seri waktu multivarian di R: Tentukan ukuran blok - jalankan fungsi b.stardalam nppaket yang menghasilkan ukuran blok untuk setiap seri Pilih ukuran blok maksimum Jalankan tsbootpada seri apa saja menggunakan ukuran blok yang...
Pertanyaan saya adalah tentang perbedaan konseptual antara Holt-Winters dan ARIMA. Sejauh yang saya mengerti, Holt-Winters adalah kasus khusus ARIMA. Tetapi kapan satu algoritma lebih disukai dari yang lain? Mungkin Holt-Winters bersifat inkremental dan karenanya berfungsi sebagai algoritma...
Saya mencoba memahami arti cut off dan tailing off di time series plot ACF dan PACF. Apa yang dimaksud "Cut off after lag"? Ini tentang batas? Apa yang dimaksud dengan "Buntut"? Dalam contoh di atas, buku yang saya gunakan untuk belajar, mengatakan bahwa itu adalah proses AR. Tapi saya tidak...
Saya telah membaca Hamilton Bab 13 dan dia memiliki representasi ruang keadaan berikut untuk ARMA (p, q). Misalkan Maka proses ARMA (p, q) adalah sebagai berikut: Lalu, ia mendefinisikan Persamaan Negara sebagai berikut:r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r =
Jadi apa yang saya baca tentang nabi Facebook adalah bahwa ia pada dasarnya memecah seri waktu menjadi tren dan musiman. Misalnya, model aditif akan ditulis sebagai: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t dengan ttt waktu g( t )g(t)g(t)...
Pertimbangkan model AR ( ) (dengan asumsi nol untuk kesederhanaan):halpp xt= φ1xt - 1+ ... + φhalxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Estimator OLS (setara dengan estimator kemungkinan maksimum bersyarat ) untuk diketahui bias,...
Kami mencoba membuat nilai acak berkorelasi otomatis yang akan digunakan sebagai rentang waktu. Kami tidak memiliki data yang ada yang kami rujuk dan hanya ingin membuat vektor dari awal. Di satu sisi kita tentu saja perlu proses acak dengan distribusi dan SD-nya. Di sisi lain autokorelasi yang...
Diberikan seri waktu (diamati) dengan , apakah ada uji statistik untuk menguji hipotesis nol bahwa (yaitu properti markov)?X t ∈ { 1 , . . . , N } P ( X t | X t - 1 , X t - 2 , . . . , X 1 ) = P ( X t | X t - 1 )XtXtX_tXt∈ { 1 , . . . , n }Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P( Xt| Xt - 1, Xt - 2, . . . ,...
Proses benar-benar diam jika distribusi gabungan sama dengan distribusi gabungan untuk semua m , untuk semua k dan untuk semua t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1, Xt2, . . . ,
Saya sudah mendapat data permintaan setengah jam, yang merupakan rangkaian waktu multi-musiman. Aku digunakan tbatsdalam forecastpaket di R, dan mendapat hasil seperti ini: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Apakah ini berarti seri tidak harus menggunakan...
Saya mencoba untuk mengotomatisasi deteksi outlier dalam time-series dan saya menggunakan modifikasi dari solusi yang diusulkan oleh Rob Hyndman di sini . Katakanlah, saya mengukur kunjungan harian ke situs web dari berbagai negara. Untuk beberapa negara di mana kunjungan hariannya beberapa...
Saya mencoba menerapkan serangkaian waktu untuk data sampel triwulanan (biomassa hewan) selama periode 10 tahun dengan 3 repetisi per kuartal. Jadi 40 tanggal tetapi 120 total pengamatan. Saya telah membaca hingga SARIMA'a di Shumway dan Stoffer's Time Series Analysis dan Aplikasi itu serta skim...
The mgcvpaket untuk Rmemiliki dua fungsi untuk pas interaksi produk tensor: te()dan ti(). Saya memahami pembagian kerja dasar antara keduanya (menyesuaikan interaksi non-linear vs menguraikan interaksi ini menjadi efek utama dan interaksi). Yang tidak saya mengerti adalah mengapa te(x1, x2)dan...
Saya sedang mengerjakan masalah klasifikasi deret waktu di mana inputnya adalah data penggunaan suara deret waktu (dalam detik) selama 21 hari pertama dari akun ponsel. Variabel target yang sesuai adalah apakah akun tersebut dibatalkan atau tidak dalam rentang 35-45 hari. Jadi itu adalah masalah...