Alternatif untuk memblokir bootstrap untuk rangkaian waktu multivarian

11

Saat ini saya menggunakan proses berikut untuk bootstrap seri waktu multivarian di R:

  1. Tentukan ukuran blok - jalankan fungsi b.stardalam nppaket yang menghasilkan ukuran blok untuk setiap seri
  2. Pilih ukuran blok maksimum
  3. Jalankan tsbootpada seri apa saja menggunakan ukuran blok yang dipilih
  4. Gunakan indeks dari output bootstrap untuk merekonstruksi rangkaian waktu multivarian

Seseorang menyarankan untuk menggunakan paket meboot sebagai alternatif dari blok bootstrap tetapi karena saya tidak menggunakan seluruh kumpulan data untuk memilih ukuran blok, saya tidak yakin bagaimana menjaga korelasi antara seri jika saya menggunakan indeks yang dibuat dengan menjalankan mebootpada satu seri. Jika ada yang punya pengalaman dengan meboot dalam pengaturan multivarian, saya akan sangat menghargai saran tentang prosesnya.

r time-series multivariate-analysis bootstrap ProbablePattern
sumber

Jawaban:

8

Pertama, saya ingin sangat merekomendasikan bootstrap entropy maksimum (meboot). Saya meninggalkan blok bootstrap demi meboot, dan saya sangat senang dengan hasilnya. Algoritme tidak menggunakan pemblokiran dengan cara apa pun, tidak memerlukan stasioneritas, namun menggabungkan struktur korelasi data. Itu keren.

Kedua, sementara saya mengakui bahwa saya belum pernah melakukan bootstrap multivarian menggunakan meboot, saya yakin Anda dapat menyusun kembali data deret waktu Anda sebagai data panel dan menggunakan fungsi meboot.pdata.frame untuk melakukan bootstrap yang pada dasarnya multivariat.

pteetor
sumber
Saya pikir fungsinya adalah meboot.pdata.frame.
ProbablePattern
Astaga! Terima kasih, PP Ya, saya salah mengeja fungsinya, dan nama yang benar adalah meboot.pdata.frame. Maaf soal itu.
pteetor
Saya menemukan utas ini dan tertarik dengan bootstrap ME. Bermain dengannya sedikit, saya menemukan bahwa itu direplikasi seri waktu cukup dekat - tidak banyak variabilitas dalam DGP bootstrap. Menggali lebih jauh, saya menemukan kertas berikut oleh Davidson yang mencakup kritik terhadap ME Bootstrap: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Tidak yakin apakah telah ada bantahan tentang itu, tetapi mengingat hasil simulasi saya sendiri, saya akan ragu untuk menggunakannya.
generic_user
@generic_user Terima kasih untuk referensi itu! Saya membacanya dengan penuh minat. Saya juga mencatat kurangnya variabilitas dalam replikasi bootstrap dalam keadaan tertentu. Saya belum yakin bahwa, sebagai akibatnya, bootstrap ME tidak pernah valid. Tapi kertas itu serius. Investigasi lebih lanjut diperlukan.
pteetor