Istilah "cut off" dan "tail off" tentang ACF, fungsi PACF

11

Saya mencoba memahami arti cut off dan tailing off di time series plot ACF dan PACF.masukkan deskripsi gambar di sini

Apa yang dimaksud "Cut off after lag"? Ini tentang batas?

Apa yang dimaksud dengan "Buntut"?

Dalam contoh di atas, buku yang saya gunakan untuk belajar, mengatakan bahwa itu adalah proses AR.

masukkan deskripsi gambar di sini

Tapi saya tidak tahu apa arti "memotong" dan "membuntuti"

time-series autocorrelation terminology Richard Hardy
sumber

Jawaban:

12

"Cuts off" berarti bahwa ia menjadi nol secara tiba-tiba, dan "tails off" berarti ia meluruh menjadi nol secara asimptotik (biasanya secara eksponensial).

Dalam gambar Anda, PACF "memotong" setelah jeda ke-2, sedangkan ACF "memotong" ke nol. Anda mungkin memiliki sesuatu seperti AR (2).

Chris Haug
sumber
2
Jika dan hanya jika ... tidak ada pulsa, perubahan level, tren waktu, pulsa musiman dan model tidak berubah dari waktu ke waktu dan proses kesalahan tidak berubah dari waktu ke waktu jika tidak menafsirkan ACF dan pacf adalah yang paling bermasalah..dan bantuannya adalah diperlukan dalam hal heuristik (terkesiap!),
IrishStat
4
Saya menafsirkan pertanyaan hanya tentang proses ARMA , sehingga semua persyaratan yang Anda sebutkan di atas sepele puas. Fakta bahwa ACF / PACF mungkin menyesatkan ketika memilih model ARMA untuk data dunia nyata adalah benar, tetapi pertanyaan yang berbeda.
Chris Haug
3
Kami setuju .. permintaan maaf karena terlalu banyak membaca komentar Anda, tetapi saya bermaksud komentar sebagai peringatan yang lembut untuk. Para pemula dalam analisis deret waktu yang diombang-ambing oleh auto.arima dan sejenisnya karena mereka berupaya menyesuaikan model ARIMA tanpa khawatir dengan poin yang saya angkat ...
IrishStat