Pertanyaan saya adalah tentang perbedaan konseptual antara Holt-Winters dan ARIMA. Sejauh yang saya mengerti, Holt-Winters adalah kasus khusus ARIMA. Tetapi kapan satu algoritma lebih disukai dari yang lain? Mungkin Holt-Winters bersifat inkremental dan karenanya berfungsi sebagai algoritma...
Saya mencoba memahami mengapa OLS memberikan penduga yang bias dari proses AR (1). Pertimbangkan Dalam model ini, eksogenitas ketat dilanggar, yaitu dan berkorelasi tetapi dan tidak berkorelasi. Tetapi jika ini benar, lalu mengapa derivasi sederhana berikut tidak
Apa cara terbaik untuk membagi data deret waktu ke dalam rangkaian kereta / tes / validasi, di mana set validasi akan digunakan untuk penyetelan hyperparameter? Kami memiliki data penjualan harian senilai 3 tahun, dan rencana kami akan menggunakan 2015-2016 sebagai data pelatihan, kemudian secara...
Saya mencoba memahami arti cut off dan tailing off di time series plot ACF dan PACF. Apa yang dimaksud "Cut off after lag"? Ini tentang batas? Apa yang dimaksud dengan "Buntut"? Dalam contoh di atas, buku yang saya gunakan untuk belajar, mengatakan bahwa itu adalah proses AR. Tapi saya tidak...
Saat bekerja dengan deret waktu, kami terkadang mendeteksi dan menghapus musiman menggunakan analisis spektral. Saya seorang pemula dalam rangkaian waktu, dan saya bingung mengapa orang ingin menghapus musiman dari rangkaian waktu asli? Tidak menghapus musiman mengubah data asli? Apa manfaat yang...
Kami mencoba membuat nilai acak berkorelasi otomatis yang akan digunakan sebagai rentang waktu. Kami tidak memiliki data yang ada yang kami rujuk dan hanya ingin membuat vektor dari awal. Di satu sisi kita tentu saja perlu proses acak dengan distribusi dan SD-nya. Di sisi lain autokorelasi yang...
Bagaimana Anda memeriksa ergodisitas proses stokastik stasioner yang luas dari jalur sampelnya? Bisakah kita memeriksa ergodisitas dari jalur sampel tunggal? Atau apakah kita perlu beberapa jalur sampel? Salah satu motivasi memeriksa ergodisitas adalah dalam rangkaian waktu untuk memastikan...
Diberikan seri waktu (diamati) dengan , apakah ada uji statistik untuk menguji hipotesis nol bahwa (yaitu properti markov)?X t ∈ { 1 , . . . , N } P ( X t | X t - 1 , X t - 2 , . . . , X 1 ) = P ( X t | X t - 1 )XtXtX_tXt∈ { 1 , . . . , n }Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P( Xt| Xt - 1, Xt - 2, . . . ,...
Saya sedang mempertimbangkan dua strategi untuk melakukan "augmentasi data" pada peramalan seri waktu. Pertama, sedikit latar belakang. Prediktor untuk meramalkan langkah selanjutnya dari rangkaian waktu adalah fungsi yang biasanya bergantung pada dua hal, seri waktu yang menyatakan masa lalu,...
Saya memiliki waktu seri dan saya ingin model itu sebagai proses ARFIMA (alias Farima). Jika y t terintegrasi dari (pecahan) agar d , saya ingin fraksional-perbedaan itu untuk membuatnya diam.ytyty_tytyty_tddd Pertanyaan : apakah rumus berikut ini mendefinisikan pembeda fraksional...
Saya mencoba menerapkan serangkaian waktu untuk data sampel triwulanan (biomassa hewan) selama periode 10 tahun dengan 3 repetisi per kuartal. Jadi 40 tanggal tetapi 120 total pengamatan. Saya telah membaca hingga SARIMA'a di Shumway dan Stoffer's Time Series Analysis dan Aplikasi itu serta skim...
Saya memiliki dataset 20-tahun dari jumlah tahunan kelimpahan spesies untuk satu set poligon (~ 200 poligon kontinu berbentuk tidak teratur). Saya telah menggunakan analisis regresi untuk menyimpulkan tren (perubahan dalam hitungan per tahun) untuk setiap poligon, serta agregasi data poligon...
Saya sedang mengerjakan masalah klasifikasi deret waktu di mana inputnya adalah data penggunaan suara deret waktu (dalam detik) selama 21 hari pertama dari akun ponsel. Variabel target yang sesuai adalah apakah akun tersebut dibatalkan atau tidak dalam rentang 35-45 hari. Jadi itu adalah masalah...
Pertimbangkan model AR ( ) (dengan asumsi nol untuk kesederhanaan):halpp xt= φ1xt - 1+ ... + φhalxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Estimator OLS (setara dengan estimator kemungkinan maksimum bersyarat ) untuk diketahui bias,...
Saya memiliki dua seri data harian. Satu adalah sign-upsdan yang lainnya terminationsdari langganan. Saya ingin memprediksi yang kedua menggunakan informasi yang terkandung dalam kedua variabel. Melihat grafik dari seri ini, jelas bahwa penghentian berkorelasi dengan kelipatan pendaftaran beberapa...
Gagasan di balik Jaringan Syaraf Berulang (RNN) jelas bagi saya. Saya memahaminya dengan cara berikut: Kami memiliki urutan pengamatan ( ) (atau, dengan kata lain, deret waktu multivarian). Setiap pengamatan tunggal adalah vektor numerik dimensi. Di dalam model-RNN kita mengasumsikan bahwa...
Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya...
Saya mengusulkan untuk mencoba dan menemukan tren dalam beberapa data jangka panjang yang sangat bising. Data pada dasarnya adalah pengukuran mingguan dari sesuatu yang bergerak sekitar 5mm selama periode sekitar 8 bulan. Data ke akurasi 1mm dan sangat bising secara teratur mengubah +/- 1 atau 2mm...
Saya mencoba memperbarui model berbasis lm () saya untuk mendapatkan kesalahan dan pengujian standar yang benar. Saya benar-benar bingung yang menggunakan matriks VC. The sandwichpaket penawaran vcovHC, vcovHACdan NeweyWest. Sementara yang pertama hanya bertanggung jawab untuk heteroskedastisitas,...
Saya memiliki dataset di mana intuisi empiris mengatakan saya harus mengharapkan musiman mingguan (yaitu, perilaku pada hari Sabtu dan minggu berbeda dari sisa minggu ini). Haruskah premis ini benar, bukankah seharusnya grafik autokorelasi memberi saya kelipatan kelipatan 7? Berikut contoh...