Saya telah memasang model ARIMA ke seri waktu asli, dan model terbaik adalah ARIMA (1,1,0). Sekarang saya ingin mensimulasikan seri dari model itu. Saya menulis model AR (1) sederhana, tetapi saya tidak bisa mengerti bagaimana menyesuaikan perbedaan dalam model ARI (1,1,0). Kode R untuk seri AR (1) berikut adalah:
phi= -0.7048
z=rep(0,100)
e=rnorm(n=100,0,0.345)
cons=2.1
z[1]=4.1
for (i in 2:100) z[i]=cons+phi*z[i-1]+e[i]
plot(ts(Y))
Bagaimana saya memasukkan perbedaan istilah ARI (1,1) dalam kode di atas. Ada yang membantu saya dalam hal ini.
sumber