Sebelum bertanya, saya membaca pertanyaan serupa, tetapi tidak ada yang mengarah ke jawaban yang memuaskan untuk minat khusus saya. Saya ingin menyeragamkan serangkaian waktu iklim dari presipitasi Republik Dominika selama 64 tahun (1940-2003). Untuk itu, sangat penting untuk memilih seri...
Ada beberapa metode untuk membuat perkiraan deret waktu yang sama (mis. Holt-Winters, ARIMA, ...). Namun saat ini saya sedang mengerjakan set data spasi tidak beraturan berikut, yang memiliki jumlah titik data yang bervariasi per tahun dan tidak ada interval waktu reguler antara titik-titik...
Katakanlah saya memiliki deret waktu pengamatan dan saya menghitung ukuran varians deret waktu itu sebagai standar deviasi (SD) di jendela putar lebar dan jendela itu dipindahkan dalam langkah waktu tunggal atas rangkaian. Asumsikan lebih lanjut bahwa , di mana adalah jumlah pengamatan, dan bahwa...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . deret waktu saya jelas periodik, tetapi dekomposisi...
Saya mengerti model AR (p): inputnya adalah deret waktu yang dimodelkan. Saya benar-benar terjebak ketika membaca tentang model MA (q): inputnya adalah inovasi atau kejutan acak seperti yang sering dirumuskan. Masalahnya adalah saya tidak bisa membayangkan bagaimana mendapatkan komponen inovasi...
Ini adalah pertanyaan yang cukup umum: anggap saya ingin membangun model untuk memprediksi pengamatan berikutnya berdasarkan sebelumnya NNN pengamatan (NNNdapat menjadi parameter untuk mengoptimalkan secara eksperimental). Jadi pada dasarnya kami memiliki jendela geser fitur input untuk memprediksi...
Saya memiliki beberapa data intermiten. Berdasarkan data tersebut, saya ingin membandingkan beberapa metode peramalan (Penghalusan Eksponensial, Moving Average, Croston, dan Syntetos-Boylan), dan memutuskan apakah Croston atau Syntetos Boylan lebih baik daripada SES atau MA untuk data berselang...
Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . Saya memiliki deret waktu bivariat di z_tmana
Saya belum sering bekerja dengan data deret waktu, jadi saya mencari beberapa petunjuk tentang cara terbaik untuk melanjutkan dengan pertanyaan khusus ini. Katakanlah saya memiliki data berikut - grafik di bawah ini: Di sini ada tahun pada sumbu x. Sumbu-y adalah ukuran 'ketimpangan' misalnya...
Saya memiliki data yang menggambarkan seberapa sering suatu peristiwa berlangsung selama satu jam ("angka per jam", nph) dan berapa lama acara berlangsung ("durasi dalam detik per jam", dph). Ini adalah data asli: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Katakanlah saya memiliki serangkaian waktu, G t , dan kovariat B t . Saya ingin menemukan hubungan di antara mereka dengan model ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t dimana sisa Z t berikut beberapa proses ARMA. Masalahnya adalah: Saya tahu pasti bahwa β 0 dan β 1 bervariasi dengan waktu dalam...
Sejujurnya, saya telah membaca banyak situs web dan jawaban mengenai pertanyaan ini, dan tidak ada yang menjelaskannya dengan kata-kata sederhana yang dapat dimengerti. Yang ingin saya lakukan adalah memahami apa yang dilakukan dengan berjalan secara acak, dan bagaimana hal itu dapat digunakan...
Saya mendapat pertanyaan tentang pemodelan seri waktu dalam R. data saya terdiri dari matriks berikut: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505...
Saya mencoba untuk menulis tesis sarjana di mana saya menguji kekuatan prediksi model ekonometrik yang diberikan pada serangkaian waktu keuangan tertentu. Saya butuh nasihat tentang bagaimana saya harus melakukan ini. Untuk memasukkan masalah ke dalam konteks, saya memiliki ekonometrika yang...
Saya telah mengikuti data simulasi dari 2500 orang tentang kejadian penyakit langka selama 20 tahun year number_affected 1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 0 7 1 8 0 9 1 10 0 11 1 12 0 13 0 14 1 15 1 16 0 17 1 18 0 19 2 20 1 Tes apa yang dapat saya terapkan untuk menunjukkan bahwa penyakit ini menjadi lebih...
Saya punya dua seri waktu (parameter model untuk pria dan wanita) dan bertujuan untuk mengidentifikasi model ARIMA yang tepat untuk membuat perkiraan. Rangkaian waktu saya terlihat seperti: Plot dan ACF menunjukkan non-stasioner (paku ACF terputus sangat lambat). Jadi, saya menggunakan...
Dapat ditunjukkan bahwa, secara umum, statistik uji kointegrasi A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A. Saya percaya ini benar untuk semua tes kointegrasi, jadi tes khusus yang digunakan, mungkin, tidak relevan. Namun, saya telah menemukan bahwa dua statistik uji umumnya "dekat": dua statistik uji akan berada...
Untuk menentukan korelasi silang antara Salesdan Variable cost, keduanya memiliki musiman bulanan, apakah saya perlu membatalkan musiman kedua
Saya memiliki seri waktu biner: Kami memiliki 2160 data (0 = tidak terjadi, 1 = terjadi) untuk periode satu jam dalam 90 hari. Saya ingin memperkirakan setelah 90 hari ini, di mana 1 berikutnya akan terjadi, dan juga Perpanjang ketentuan ini untuk satu bulan ke
Saya mencoba memperkirakan Poissondata, dibagi dalam grup 1-26 months of data, tergantung pada grup. Dari data yang dikumpulkan 65% has a value of 0dan 25% a value of 1. Saya tidak dapat menemukan tren atau musim, jadi saya mulai menguji beberapa model stationairy berbeda. Moving average (3),...