Teorema Rao-Blackwell menyatakan Biarkan θ menjadi estimator dari θ dengan E ( θ 2 ) < ∞ untuk semua θ . Misalkan T cukup untuk θ , dan biarkan θ * = E ( θ | T ) Lalu untuk semua θ , E ( θ * - θ ) 2 ≤ E ( θ - θ ) 2 ketidaksetaraan adalah ketat kecualiθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE ( θ^2) <...
Saat ini saya memperkirakan model volatilitas stokastik dengan metode Markov Chain Monte Carlo. Dengan demikian, saya menerapkan metode pengambilan sampel Gibbs dan Metropolis. Dengan asumsi saya mengambil rata-rata distribusi posterior daripada sampel acak dari itu, apakah ini yang biasa disebut...
Menurut teorema Rao-Blackwell , jika statistik adalah cukup dan lengkap untuk , dan , maka adalah penaksir tak bias varians minimum varians seragam (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE( T) = θE(T)=\thetaTTT Saya bertanya-tanya bagaimana membenarkan bahwa penaksir yang tidak bias adalah UMVUE: jika tidak...