Saya sedang mengerjakan prediksi deret waktu. Aku punya dua set data D 1 = { x1, x2, . . . . xn}D1={x1,x2,....xn}D1=\{x_1, x_2,....x_n\} dan D 2 = { xn+ 1 , xn+ 2 , xn+ 3 , . . . . , xn+ k }D2={xn+1,xn+2,xn+3,....,xn+k}D2=\{x_n+1, x_n+2, x_n+3,...., x_n+k\} . Saya memiliki tiga model prediksi: M.1...
Saya mungkin mencampurkan konsep deret waktu dan deret waktu saya, tetapi apa perbedaan antara model regresi yang menunjukkan korelasi serial dan model yang menunjukkan unit root? Selain itu, mengapa Anda dapat menggunakan tes Durbin-Watson untuk menguji korelasi serial, tetapi harus menggunakan...
Hanya didasarkan pada pola temporal klik mouse (daftar waktu klik ), apakah mungkin untuk memprediksi aktivitas pengguna komputer?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Misalnya keluar dari: bekerja vs menghabiskan waktu di Facebook vs menonton foto vs bermain game komputer. Jika mereka...
Ini harus muncul --- peramalan hal-hal yang macet antara 0 dan 1. Dalam seri saya, saya mencurigai komponen auto-regresi, dan juga komponen reverting-berarti, jadi saya ingin sesuatu yang saya bisa menafsirkan seperti ARIMA --- tapi saya tidak ingin itu melesat hingga 1000% di masa depan . Apakah...
Saya mencoba menganalisis lead-lag antara time series dua harga saham. Dalam analisis deret waktu reguler, kita dapat melakukan Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Namun bagaimana seseorang menangani hal yang sama dalam rangkaian waktu yang tidak beraturan. Hipotesisnya adalah bahwa salah...
Dalam contoh berikut ini saya memiliki kerangka data yang terdiri dari serangkaian waktu pengukuran suhu air yang direkam pada 5 kedalaman di lautan di mana setiap nilai Tempsesuai dengan tanggal DateTimedan kedalaman Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <-
Model koin bias biasanya memiliki satu parameter . Salah satu cara untuk memperkirakan dari serangkaian undian adalah dengan menggunakan beta sebelum dan menghitung distribusi posterior dengan kemungkinan binomial.θ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Dalam pengaturan...
Saya membaca makalah yang mengklaim itu X^k= 1N--√∑j = 0N- 1Xje- i 2 πk j / N,X^k=1N∑j=0N-1Xje-saya2πkj/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (yaitu Discrete Fourier Transform , DFT) oleh CLT cenderung ke variabel acak gaussian (kompleks). Namun, saya tahu ini tidak...
Saya memiliki dataset di mana intuisi empiris mengatakan saya harus mengharapkan musiman mingguan (yaitu, perilaku pada hari Sabtu dan minggu berbeda dari sisa minggu ini). Haruskah premis ini benar, bukankah seharusnya grafik autokorelasi memberi saya kelipatan kelipatan 7? Berikut contoh...
Saya sering berurusan dengan jumlah data deret waktu yang masuk akal, 50-200 juta ganda dengan perangko waktu terkait dan ingin memvisualisasikannya secara dinamis. Apakah ada perangkat lunak yang ada untuk melakukan ini secara efektif? Bagaimana dengan perpustakaan dan format data? Zoom-cache...
Saya mengalami sedikit kesulitan memahami garis putus-putus biru pada gambar fungsi autokorelasi berikut: Bisakah seseorang memberi saya penjelasan sederhana, apa yang mereka katakan kepada
Saya ingin menguraikan data deret waktu berikut ke dalam komponen musiman, tren, dan residual. Data tersebut adalah Profil Energi Pendinginan setiap jam dari sebuah bangunan komersial: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18),
Saya telah memeriksa jawaban untuk pertanyaan ini di stats.stackexchange: Apa sumber daya yang baik yang menyediakan sejarah statistik? Memang, buku Stigler "Statistics on the Table" terlihat bagus dan saya tak sabar untuk membacanya. Tapi saya lebih tertarik pada pengembangan model ARIMA...
Saya membaca buku analisis deret waktu dan rumus untuk sampel autocovariance didefinisikan dalam buku ini sebagai: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) denganuntuk . adalah...
Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal...
Saya sedang mengerjakan kumpulan data. Setelah menggunakan beberapa teknik identifikasi model, saya keluar dengan model ARIMA (0,2,1). Saya menggunakan detectIOfungsi dalam paket TSAdalam R untuk mendeteksi outlier inovatif (IO) pada pengamatan ke-48 set data asli saya. Bagaimana cara memasukkan...
Saya sedang melakukan penelitian tentang peramalan deret waktu fungsi kepadatan probabilitas. Kami bermaksud memperkirakan PDF yang diberikan secara historis (biasanya, diperkirakan) PDF. Metode peramalan yang kami kembangkan berkinerja cukup baik dalam studi simulasi. Namun, saya memerlukan...
Pertama-tama: Dari apa yang saya mengerti, residu bootstrap bekerja sebagai berikut: Sesuaikan model dengan data Hitung residu Resample residu dan tambahkan ke 1. Sesuaikan model dengan dataset baru dari 3. Ulangi nkali, tetapi selalu tambahkan residu resampled ke fit dari 1. Apakah itu benar...
Saya mencoba mencari cara memperbaiki outlier setelah saya menemukan / mendeteksi mereka dalam data deret waktu. Beberapa metode, seperti nnetar di R, memberikan beberapa kesalahan untuk deret waktu dengan outlier besar / besar. Saya sudah berhasil memperbaiki nilai yang hilang, tetapi outlier...
Ini adalah deskripsi penelitian saya. Saya bereksperimen dengan tiga tanaman: A, B, dan C. Tanaman ini seharusnya mengurangi glukosa darah untuk pasien diabetes. Saya ingin menentukan yang mana dari ketiga tanaman ini yang memiliki efek lebih lama pada pengurangan glukosa darah setelah pemberian...