Saya bekerja dengan serangkaian waktu multivarian dan menggunakan model VAR (Vector Autoregression) untuk perkiraan. Pertanyaan saya adalah Apa arti sebenarnya dari stasioneritas dalam kerangka kerja multivarian. 1) Saya tahu bahwa jika dalam pengaturan VAR jika determinan invers dari | IA |...
Saya melakukan analisis deret waktu menggunakan R. Saya harus menguraikan data saya menjadi komponen tren, musiman dan acak. Saya memiliki data mingguan selama 3 tahun. Saya telah menemukan dua fungsi di R - stl()dan decompose(). Saya telah membaca bahwa stl()ini tidak baik untuk dekomposisi...
Saya sedang mengerjakan tesis saya di mana saya memeriksa seberapa kuat emosi orang-orang terhadap berbagai peristiwa. Masalah saya adalah (1) saya memiliki pengalaman yang SANGAT kecil dengan statistik dan matematika, jadi saya agak bingung dengan semua metode yang berbeda dan akan sangat senang...
Saya telah membaca banyak tentang Dynamic Time Warping (DTW) belakangan ini. Saya sangat terkejut bahwa tidak ada literatur sama sekali tentang penerapan DTW ke seri waktu yang tidak teratur, atau setidaknya saya tidak dapat menemukannya. Adakah yang bisa memberi saya referensi ke sesuatu yang...
Ketika melakukan analisis intervensi dengan data deret waktu (alias Rangkaian Waktu Terputus) seperti yang dibahas di sini misalnya, salah satu persyaratan yang saya miliki adalah memperkirakan total keuntungan (atau kerugian) akibat intervensi - yaitu jumlah unit yang diperoleh atau hilang...
Saya memiliki beberapa deret waktu dalam VAR (1) dan, karena beberapa dari mereka tidak memiliki satuan ukuran yang sama, saya ingin memperkirakan RMSE dalam persentase. Saya tahu itu bisa dilakukan dalam beberapa cara (lihat di bawah) tetapi saya tidak tahu persis mana yang lebih cocok dengan...
Saya hanya ingin memeriksa apakah saya menginterpretasikan plot ACF dan PACF dengan benar: Data terkait dengan kesalahan yang dihasilkan antara titik data aktual dan perkiraan yang dihasilkan menggunakan model AR (1). Saya telah melihat jawabannya di sini: Perkirakan koefisien ARMA melalui...
Saya perlu menerapkan deteksi anomali pada beberapa dataset time-series. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya dan mengharapkan saran. Saya sangat nyaman dengan python, jadi saya lebih suka solusi diimplementasikan di dalamnya (sebagian besar kode saya adalah python untuk bagian lain dari...
Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh peramal adalah apakah seri yang diberikan dapat diperkirakan atau tidak? Saya menemukan sebuah artikel berjudul " Entropi sebagai Indikator A Priori dari Kemampuan Prakiraan " oleh Peter Catt yang menggunakan Perkiraan Entropi (ApEn) sebagai ukuran...
Apa perbedaan dalam menggunakan Generalized Linear Model, seperti Automatic Relevance Determination (ARD) dan regresi Ridge, dibandingkan model Time series seperti Box-Jenkins (ARIMA) atau smoothing eksponensial untuk peramalan? Apakah ada aturan praktis kapan menggunakan GLM dan kapan menggunakan...
Hanya pertanyaan umum. Jika Anda memiliki data deret waktu, kapankah lebih baik menggunakan teknik deret waktu (alias, ARCH, GARCH, dll.) Di atas teknik pembelajaran mesin / statistik (KNN, regresi)? Jika ada pertanyaan serupa yang ada di crossvalidated, tunjukkan saya ke arah itu - tampak dan...
Jika saya memiliki seri waktu yang memiliki musiman, apakah itu secara otomatis membuat seri tidak stasioner? Intuisi saya (mungkin mati) adalah tidak. Musiman berarti bahwa rangkaian naik dan turun di sekitar nilai konstan .... sesuatu seperti gelombang sinus. Jadi dengan logika ini deret waktu...
The Wikipedia Halaman mengatakan bahwa Box-Jenkins adalah metode pas model ARIMA untuk seri waktu. Sekarang, jika saya ingin mencocokkan model ARIMA ke deret waktu, saya akan membuka SAS, menelepon proc ARIMA, menyediakan parameter dan SAS akan memberi saya koefisien AR dan MA. Sekarang, saya dapat...
Saya mencoba menjalankan regresi sederhana tetapi variabel Y saya diamati pada frekuensi bulanan dan x variabel diamati pada frekuensi tahunan. Saya akan sangat menghargai beberapa panduan tentang pendekatan yang cocok yang dapat digunakan untuk regresi dengan frekuensi yang berbeda. Terima kasih...
Saya seorang analis di bidang keuangan dan asuransi dan setiap kali saya mencoba menyesuaikan model volatilitas, saya mendapatkan hasil yang mengerikan: residu sering tidak stasioner (dalam pengertian unit root) dan heteroskedastik (sehingga model tidak menjelaskan volatilitas). Apakah model ARCH...
Bayangkan sebuah situasi: Kami memiliki catatan sejarah (20 tahun) dari tiga tambang. Apakah kehadiran perak meningkatkan kemungkinan menemukan emas di tahun depan? Bagaimana cara menguji pertanyaan seperti itu? Berikut ini contoh data: mine_A <-
Saya membaca di koran kalimat berikut: Fakta bahwa ada perbedaan antara koefisien jangka pendek dan jangka panjang adalah hasil dari spesifikasi kami yang mencakup variabel endogen yang tertinggal. Mereka menjalankan regresi dalam perbedaan pertama dan memasukkan lag variabel dependen....
Tes Durbin-Watson menguji autokorelasi residu pada lag 1. Tetapi begitu pula menguji autokorelasi pada lag 1 secara langsung. Selain itu, Anda dapat menguji autokorelasi pada lag 2,3,4 dan ada tes portmanteau yang baik untuk autokorelasi pada banyak lag, dan dapatkan grafik yang bagus dan mudah...
Apa cara yang tepat untuk menguji signifikansi Rasio Sharpe atau Rasio Informasi? Rasio Sharpe akan didasarkan pada berbagai indeks ekuitas dan mungkin memiliki periode lihat-kembali variabel. Salah satu solusi yang saya lihat dijelaskan hanya menerapkan uji-t Student, dengan df diatur ke panjang...
Ada beberapa penjelasan yang dapat saya temukan yang menggambarkan bagaimana menafsirkan koefisien regresi linier setelah membedakan deret waktu (untuk menghilangkan unit root). Apakah ini begitu sederhana sehingga tidak perlu menyatakannya secara formal? (Saya mengetahui pertanyaan ini , tetapi...