Bagaimana Anda menjelaskan secara intuitif apa itu unit root, dalam konteks uji unit root? Saya berpikir dengan cara menjelaskan seperti yang saya temukan dalam pertanyaan ini . Kasus dengan unit root adalah bahwa saya tahu (sedikit, omong-omong) bahwa tes root unit digunakan untuk menguji...
Apa perbedaan antara tes Kwiatkowski – Phillips – Schmidt-Shin (KPSS) dan tes augmented Dickey-Fuller (ADF)? Apakah mereka menguji hal yang sama? Atau apakah kita perlu menggunakannya dalam situasi yang
Saya telah melihat beberapa kali orang menolak nol dalam tes Dickey-Fuller yang diperbesar , dan kemudian mengklaim bahwa itu menunjukkan seri mereka diam (sayangnya, saya tidak dapat menunjukkan sumber klaim ini, tetapi saya membayangkan klaim serupa ada di sana-sini di satu atau jurnal...
Versi pendek: Saya memiliki serangkaian waktu data iklim yang saya uji untuk stasioneritas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, saya berharap model yang mendasari (atau "menghasilkan", dengan demikian) data memiliki istilah intersep dan tren waktu linier positif. Untuk menguji data ini untuk...
Saya ingin menguji kointegrasi antara dua seri waktu. Kedua seri memiliki rentang data mingguan ~ 3 tahun. Saya mencoba melakukan Metode Dua Langkah Engle-Granger. Pesanan operasi saya berikut. Uji setiap seri waktu untuk root unit melalui Augmented Dickey-Fuller. Dengan asumsi keduanya memiliki...
Saya menjalankan tes root unit berikut (Dickey-Fuller) pada serangkaian waktu menggunakan ur.df()fungsi dalam urcapaket. Perintahnya adalah: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Outputnya adalah: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test...
Serangkaian dengan drift dapat dimodelkan sebagai mana adalah drift (konstan), dan . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Serangkaian dengan tren dapat dimodelkan sebagai mana adalah drift (konstan), adalah tren waktu deterministik dan...
Saya mungkin mencampurkan konsep deret waktu dan deret waktu saya, tetapi apa perbedaan antara model regresi yang menunjukkan korelasi serial dan model yang menunjukkan unit root? Selain itu, mengapa Anda dapat menggunakan tes Durbin-Watson untuk menguji korelasi serial, tetapi harus menggunakan...
Saya memiliki plmpaket dan ingin menjalankan tes unit root pada beberapa variabel. Saya mendapatkan kesalahan berikut: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Saya harus melakukan beberapa tes root unit untuk suatu proyek, saya hanya tidak yakin tentang bagaimana menafsirkan data (yang telah diminta untuk saya lakukan). Ini salah satu hasil saya: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated Dickey-Fuller...
Proses ARMA (p, q) lemah stasioner, jika akar bagian AR-nya tidak ada di lingkaran unit. Jadi stasioneritasnya yang lemah tidak tergantung pada bagian MA-nya. Tetapi apa yang bisa disiratkan oleh posisi-posisi akar dari bagian MA-nya? Dalam tes unit root untuk ARIMA, unit root dari polinomial MA...