Pertanyaan yang Divalidasi Lintas ini menanyakan tentang mensimulasikan sampel dengan syarat jumlah tetap mengingatkan saya pada masalah yang dibuat oleh George Casella .
Saya mendengar bahwa di bawah hipotesis nol, distribusi nilai-p harus seragam. Namun, simulasi uji binomial dalam MATLAB menghasilkan distribusi yang sangat berbeda dari seragam dengan rata-rata lebih besar dari 0,5 (0,518 dalam kasus ini): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i =...
Saya melakukan penilaian berbasis komputer dari berbagai metode pemasangan jenis model tertentu yang digunakan dalam ilmu palaeo. Saya memiliki satu set pelatihan ish besar dan jadi saya secara acak (stratified random sampling) menyisihkan satu set tes. Saya memasang mmm berbagai metode pada sampel...
Saya perlu membuat angka acak mengikuti distribusi normal dalam interval . (Saya bekerja di R.)(a,b)(a,b)(a,b) Saya tahu fungsi ini rnorm(n,mean,sd)akan menghasilkan angka acak mengikuti distribusi normal, tetapi bagaimana cara menetapkan batas interval di dalamnya? Apakah ada fungsi R tertentu...
Misalkan saya memiliki dua distribusi marginal univariat, katakanlah dan G , yang dapat saya simulasikan. Sekarang, buat distribusi bersama mereka menggunakan Gaussian copula , dilambangkan C ( F , G ; Σ ) . Semua parameter diketahui.FFFGGGC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) Apakah ada metode non-MCMC...
Simulasi data de novo dari kerangka data desain eksperimental. Dengan fokus pada R (meskipun solusi bahasa lain akan lebih bagus). Dalam mendesain eksperimen atau survei, mensimulasikan data dan melakukan analisis pada data yang disimulasikan ini dapat memberikan wawasan yang hebat tentang...
Asumsikan saya memiliki fungsi g(x)g(x)g(x) yang ingin saya integrasikan ∫∞−∞g(x)dx.∫−∞∞g(x)dx. \int_{-\infty}^\infty g(x) dx. Tentu saja dengan asumsi g(x)g(x)g(x) menjadi nol pada titik akhir, tidak ada semburan, fungsi yang bagus. Salah satu cara yang saya telah mengutak-atik adalah dengan...
Perkiraan perhitungan Bayesian adalah teknik yang sangat keren untuk pemasangan pada dasarnya setiap model stokastik, yang ditujukan untuk model-model di mana kemungkinannya tidak dapat diterapkan (katakanlah, Anda dapat mengambil sampel dari model jika Anda memperbaiki parameter tetapi Anda tidak...
Bagaimana saya bisa menghasilkan deret waktu biner sehingga: Probabilitas rata-rata mengamati 1 ditentukan (misalnya 5%); Probabilitas kondisional untuk mengamati 1 pada waktu diberi nilai pada t - 1 (katakanlah 30% jika nilai t - 1 adalah
Untuk mensimulasikan distribusi normal dari satu set variabel seragam, ada beberapa teknik: Algoritma Box-Muller , di mana satu sampel dua varian seragam independen pada dan mengubahnya menjadi dua distribusi normal standar independen melalui: Z 0 =
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Saya baru-baru ini membeli sumber data wawancara sains di mana salah satu pertanyaan probabilitas adalah sebagai berikut: Diberikan draw dari distribusi normal dengan parameter yang diketahui, bagaimana Anda bisa mensimulasikan draw dari distribusi yang seragam? Proses pemikiran asli saya...
Saya mencoba memahami rantai Markov menggunakan SAS. Saya mengerti bahwa proses Markov adalah satu di mana keadaan di masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini dan bukan pada keadaan masa lalu dan ada matriks transisi yang menangkap probabilitas transisi dari satu keadaan ke keadaan...
Dalam sebuah artikel penelitian tentang analisis sensitivitas model persamaan diferensial biasa dari sistem dinamis, penulis memberikan distribusi parameter model sebagai distribusi Normal (rata-rata = 1e-4, std = 3e-5) terpotong ke kisaran [0,5e -4 1.5e-4]. Dia kemudian menggunakan sampel dari...
Saya baru mengenal bahasa R. Saya ingin tahu bagaimana mensimulasikan dari model regresi linier berganda yang memenuhi keempat asumsi regresi. oke terima kasih. Katakanlah saya ingin mensimulasikan data berdasarkan kumpulan data
Saya mencari paket R umum, bersih dan cepat (yaitu menggunakan C ++ rutin) untuk mensimulasikan jalur dari difusi nonlinear non-homogen seperti (1) menggunakan skema Euler-Maruyama, skema Milstein (atau lainnya). Ini ditakdirkan untuk tertanam ke dalam kode estimasi yang lebih besar dan karenanya...
Saat ini saya mencoba untuk mendapatkan beberapa hal tentang bootstrap parametrik. Kebanyakan hal mungkin sepele tetapi saya masih berpikir saya mungkin melewatkan sesuatu. Misalkan saya ingin mendapatkan interval kepercayaan untuk data menggunakan prosedur bootstrap parametrik. Jadi saya punya...
Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan menghasilkan data dari persamaan regresi Poisson di R? Saya agak bingung bagaimana mendekati masalah. Jadi jika saya berasumsi kita memiliki dua prediktor dan X 2 yang didistribusikan N ( 0 , 1 ) . Dan intersepnya adalah 0 dan kedua koefisiennya sama dengan...
Saya sangat tertarik tentang potensi analisis statistik untuk simulasi / perkiraan / estimasi fungsi, dll. Namun, saya tidak tahu banyak tentang itu dan pengetahuan matematika saya masih sangat terbatas - saya seorang mahasiswa sarjana junior di bidang rekayasa perangkat lunak. Saya mencari...
Kami memiliki beragam metode untuk pembangkitan acak dari distribusi univariat (transformasi terbalik, accept-reject, Metropolis-Hastings, dll.) Dan tampaknya kami dapat mengambil sampel dari setiap distribusi yang valid secara literal - apakah itu benar? Bisakah Anda memberikan contoh distribusi...