Saya mencari paket R umum, bersih dan cepat (yaitu menggunakan C ++ rutin) untuk mensimulasikan jalur dari difusi nonlinear non-homogen seperti (1) menggunakan skema Euler-Maruyama, skema Milstein (atau lainnya). Ini ditakdirkan untuk tertanam ke dalam kode estimasi yang lebih besar dan karenanya layak dioptimalkan.
r
simulation
stochastic-processes
markov-process
julien stirnemann
sumber
sumber
Jawaban:
CRAN adalah teman Anda: http://cran.r-project.org/web/views/DifferentialEquations.html
Persamaan Diferensial Stokastik (SDE)
Dalam persamaan diferensial stokastik, jumlah yang tidak diketahui adalah proses stokastik.
sde
menyediakan fungsi untuk simulasi dan inferensi untuk persamaan diferensial stokastik. Ini adalah paket terlampir ke buku oleh Iacus (2008).pomp
berisi fungsi-fungsi untuk inferensi statistik untuk proses Markov yang diamati sebagian.Sim.DiffProc
paket mensimulasikan proses difusi dan memiliki fungsi untuk solusi numerik dari persamaan diferensial stokastik.GillespieSSA
mengimplementasikan algoritma simulasi stokastik tepat Gillespie (metode langsung) dan beberapa metode perkiraan.sumber
Ada paket R untuk SDE: http://cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf Tapi saya tidak yakin apakah itu berfungsi untuk SDE non-homogen
sumber