Sketsa Wikipedia dan paket sandwich R memberikan informasi yang baik tentang asumsi yang mendukung kesalahan standar koefisien OLS dan latar belakang matematika dari penduga sandwich. Saya masih belum jelas bagaimana masalah heteroscedasticity residual ditangani, mungkin karena saya tidak...
Telah disarankan oleh Angrist dan Pischke bahwa Robust (yaitu kuat terhadap heteroskedastisitas atau varians yang tidak setara) Kesalahan Standar dilaporkan sebagai hal yang biasa daripada pengujian untuk itu. Dua pertanyaan: Apa dampaknya terhadap kesalahan standar dalam melakukan hal tersebut...
Saya membaca dari sana bahwa kesalahan standar dari varian sampel adalah SEs2=2σ4N−1−−−−−−√SEs2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Apa kesalahan standar dari standar deviasi sampel? Saya akan tergoda untuk menebak dan mengatakan bahwa tapi saya tidak yakin.SEs=...
Saya berjuang untuk memahami derivasi dari kesalahan prediksi yang diharapkan per bawah (ESL), terutama pada derivasi dari 2.11 dan 2.12 (mengkondisikan, langkah menuju titik minimum bijaksana). Setiap petunjuk atau tautan sangat dihargai. Di bawah ini saya melaporkan kutipan dari ESL hal. 18. Dua...
Untuk model regresi linier univariat ini diberikan kumpulan data , estimasi koefisien adalah Inilah pertanyaan saya, sesuai dengan buku dan Wikipedia , kesalahan standar adalah Bagaimana dan mengapa? D = { ( x 1 , y 1 ) , . . . , ( X n , y n ) } β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ yysaya= β0+...
Presisi didefinisikan sebagai: p = true positives / (true positives + false positives) Apakah benar bahwa, sebagai true positivesdan false positivespendekatan 0, presisi mendekati 1? Pertanyaan yang sama untuk diingat: r = true positives / (true positives + false negatives) Saat ini saya...
Skenario berikut telah menjadi Most-FAQ di trio penyelidik (I), reviewer / editor (R, tidak terkait dengan CRAN) dan saya (M) sebagai pencipta plot. Kita dapat berasumsi bahwa (R) adalah peninjau bos besar medis yang khas, yang hanya tahu bahwa setiap plot harus memiliki bar kesalahan, jika tidak...
Katakanlah saya menghitung beberapa parameter model, meminimalkan jumlah kuadrat residu, dan saya berasumsi kesalahan saya adalah Gaussian. Model saya menghasilkan turunan analitik, sehingga pengoptimal tidak perlu menggunakan perbedaan hingga. Setelah fit selesai, saya ingin menghitung kesalahan...
Saya menggunakan scikit-belajar Python untuk melatih dan menguji regresi logistik. scikit-belajar mengembalikan koefisien regresi dari variabel independen, tetapi itu tidak memberikan kesalahan standar koefisien. Saya membutuhkan kesalahan standar ini untuk menghitung statistik Wald untuk setiap...
Dalam literatur tingkat kesalahan keluarga (FWER) dan false discovery rate (FDR), metode tertentu untuk mengendalikan FWER atau FDR dikatakan sesuai untuk tes dependen atau independen. Sebagai contoh, dalam makalah 1979 "Prosedur Tes Multi Tolak Berurutan Sederhana", Holm menulis untuk...
Saya menggunakan regresi ridge pada data yang sangat multikolinier. Menggunakan OLS saya mendapatkan kesalahan standar besar pada koefisien karena multikolinieritas. Saya tahu regresi ridge adalah cara untuk menangani masalah ini, tetapi dalam semua implementasi regresi ridge yang saya lihat, tidak...
Di sini 'pemotongan' menyiratkan pengurangan presisi angka acak dan tidak memotong rangkaian angka acak. Sebagai contoh, jika saya memiliki angka yang benar-benar acak (diambil dari distribusi apa pun, misalnya, normal, seragam, dll.) Dengan presisi sewenang-wenang dan saya memotong semua angka...
Saya menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, tetapi saya tidak dapat menemukan jawaban di mana pun. Saya menghitung koefisien regresi menggunakan persamaan normal atau dekomposisi QR. Bagaimana saya bisa menghitung kesalahan standar untuk setiap koefisien? Saya biasanya...
Setelah beberapa pencarian, saya menemukan sangat sedikit pada penggabungan bobot pengamatan / kesalahan pengukuran ke dalam analisis komponen utama. Apa yang saya temukan cenderung mengandalkan pendekatan berulang untuk memasukkan bobot (misalnya, di sini ). Pertanyaan saya adalah mengapa...
Saya telah melihat ke dalam cara kerja kesalahan standar baru-baru ini, dan saya mendapati diri saya tidak dapat memahami cara kerjanya. Pemahaman saya tentang kesalahan standar adalah bahwa itu adalah standar deviasi dari distribusi mean sampel. Pertanyaan saya adalah: • bagaimana kita tahu...
Saat ini saya sedang membaca "Semua Statistik" karya Larry Wasserman dan bingung dengan sesuatu yang ditulisnya dalam bab tentang memperkirakan fungsi statistik model nonparametrik. Dia menulis "Kadang-kadang kita dapat menemukan kesalahan standar estimasi fungsi statistik dengan melakukan...
Misalkan dan masing-masing diambil iid dari beberapa distribusi, dengan independen dari . The secara ketat positif. Anda mengamati semua , tetapi bukan ; Anda lebih mengamati . Saya tertarik memperkirakan dari informasi ini. Jelas penaksir tidak bias, dan dapat dihitung dengan memberikan...
Aturan penilaian yang tepat adalah aturan yang dimaksimalkan oleh model 'benar' dan itu tidak memungkinkan 'lindung nilai' atau bermain game sistem (sengaja melaporkan hasil yang berbeda seperti keyakinan sejati model untuk meningkatkan skor). Skor penghalang adalah tepat, akurasi (proporsi...
MAD = Mean Deviasi Absolut MSE = Mean Squared Error Saya telah melihat saran dari berbagai tempat bahwa MSE digunakan walaupun ada beberapa kualitas yang tidak diinginkan (mis. Http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , yang menyatakan pada hal. 8 "Biasanya dipercaya bahwa MAD adalah kriteria...
Pertanyaan saya sangat sederhana: mengapa kita memilih normal sebagai distribusi yang diikuti oleh istilah kesalahan dalam asumsi regresi linier? Kenapa kita tidak memilih yang lain seperti seragam, t atau apa