Pertanyaan yang diberi tag steins-phenomenon

Perhatikan tiga fenomena berikut. Paradoks Stein: diberikan beberapa data dari distribusi normal multivariat dalam Rn,n≥3Rn,n≥3\mathbb R^n, \: n\ge 3 , rata-rata sampel bukan penaksir yang sangat baik dari rata-rata sebenarnya. Seseorang dapat memperoleh estimasi dengan kesalahan kuadrat...

Contoh Stein menunjukkan bahwa estimasi kemungkinan maksimum nnn variabel terdistribusi normal dengan rata-rata μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n dan varians 111 tidak dapat diterima (di bawah fungsi kuadrat kerugian) iff n≥3n≥3n\ge 3 . Untuk bukti yang rapi, lihat bab pertama Inferensi Skala Besar:...

Presisi didefinisikan sebagai: p = true positives / (true positives + false positives) Apakah benar bahwa, sebagai true positivesdan false positivespendekatan 0, presisi mendekati 1? Pertanyaan yang sama untuk diingat: r = true positives / (true positives + false negatives) Saat ini saya...

Stein's Paradox menunjukkan bahwa ketika tiga atau lebih parameter diestimasi secara bersamaan, rata-rata ada gabungan estimasi yang lebih akurat (yaitu, memiliki kesalahan kuadrat rata-rata yang diharapkan) daripada metode apa pun yang menangani parameter secara terpisah. Ini adalah hasil yang...

Saya telah membaca tentang estimator James-Stein. Ini didefinisikan, dalam catatan ini , sebagai θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Saya telah membaca buktinya tetapi saya tidak mengerti pernyataan berikut: Secara geometris, estimator James-Stein...

Saya punya pertanyaan tentang penghitungan faktor Penyusutan James-Stein dalam makalah Scientific American 1977 oleh Bradley Efron dan Carl Morris, "Stein's Paradox in Statistics" . Saya mengumpulkan data untuk pemain baseball dan diberikan di bawah ini: Name, avg45, avgSeason Clemente, 0.400,...

Saya tertarik dengan gagasan penyusutan James-Stein (yaitu bahwa fungsi nonlinier dari pengamatan tunggal terhadap suatu vektor yang normalnya independen dapat menjadi penaksir yang lebih baik dari rata-rata variabel acak, di mana 'lebih baik' diukur dengan kuadrat kesalahan ). Namun, saya belum...

Saya baru-baru ini kebetulan membaca tentang Bayes empiris (Casella, 1985, Pengantar analisis data Bayes empiris) dan itu sangat mirip dengan model efek acak; karena keduanya memiliki estimasi yang menyusut menjadi rata-rata global. Tapi saya belum membacanya secara menyeluruh ... Adakah yang...

Setiap pernyataan yang saya temukan dari estimator James-Stein mengasumsikan bahwa variabel acak yang diperkirakan memiliki varians yang sama (dan satuan). Tetapi semua contoh ini juga menyebutkan bahwa estimator JS dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah yang tidak ada hubungannya satu sama...