Saya memiliki database peristiwa (yaitu variabel tanggal) dan kovariat terkait. Peristiwa ini dihasilkan oleh proses Poisson non-stasioner dengan parameter menjadi fungsi yang tidak diketahui (tetapi mungkin linier) dari beberapa kovariat. Saya pikir paket NHPoisson ada hanya untuk tujuan ini;...
Paket R plotting ggplot2 memiliki fungsi luar biasa yang disebut stat_smooth untuk memplot garis regresi (atau kurva) dengan pita kepercayaan terkait. Namun saya mengalami kesulitan mencari tahu persis bagaimana pita kepercayaan ini dihasilkan, untuk setiap kali garis regresi (atau "metode")....
Saya memiliki unit GPS yang menampilkan pengukuran kebisingan melalui matriks kovarian :ΣΣ\Sigma Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Saya perlu "mempelajari" distribusi gaussian bivariat dengan beberapa sampel, tetapi hipotesis yang baik pada distribusi sebelumnya, jadi saya ingin menggunakan pendekatan bayesian. Saya mendefinisikan sebelumnya: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Saya menggunakan serangkaian data penjualan harian yang berisi sekitar 2 tahun titik data harian. Berdasarkan beberapa tutorial / contoh online, saya mencoba mengidentifikasi musiman dalam data. Tampaknya ada periodisitas / musiman musiman, bulanan, dan mungkin tahunan. Misalnya, ada hari gajian,...
Saya memiliki beberapa data yang dibatasi antara 0 dan 1. Saya telah menggunakan betaregpaket dalam R agar sesuai dengan model regresi dengan data terikat sebagai variabel dependen. Pertanyaan saya adalah: bagaimana cara menafsirkan koefisien dari
Saya memperkirakan sampel matriks kovarian CCC sampel dan mendapatkan matriks simetris. Dengan CCC , saya ingin membuat nnn -variate rn didistribusikan normal, tetapi karena itu saya membutuhkan Cholesky dekomposisi . Apa yang harus saya lakukan jika tidak pasti
Saat ini saya membaca tentang Metode Bayesian dalam Komputasi Evolusi Molekul oleh Yang. Dalam bagian 5.2 ini berbicara tentang prior, dan secara khusus Non-informatif / flat / samar-samar / menyebar, konjugat, dan hiper-prior. Ini mungkin meminta penyederhanaan yang berlebihan tetapi, dapatkah...
Saya masih baru dalam glmnetpaket ini, dan saya masih tidak yakin bagaimana menafsirkan hasilnya. Adakah yang bisa membantu saya membaca plot jejak berikut? Grafik diperoleh dengan menjalankan yang berikut: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]),...
Adakah yang bisa membantu saya memahami rumus korelasi Pearson? sampel = mean dari produk dari nilai standar variabel dan .rrrXXXYYY Saya agak mengerti mengapa mereka perlu membuat standar dan , tetapi bagaimana memahami produk dari kedua skor z? XXXYYY Formula ini juga disebut "koefisien...
Katakanlah saya memiliki dua atau lebih populasi sampel vektor bernilai kontinu n-dimensi. Apakah ada cara nonparametrik untuk menguji apakah sampel ini dari distribusi yang sama? Jika demikian, apakah ada fungsi dalam R atau python untuk
Saya memiliki model linier dengan sekitar 6 prediktor dan saya akan mempresentasikan estimasi, nilai F, nilai p, dll. Namun, saya bertanya-tanya apa yang akan menjadi plot visual terbaik untuk mewakili efek individual dari satu prediktor tunggal pada variabel respon? Scatterplot? Plot Bersyarat?...
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...
Saya ingin mencocokkan output dari lmer (benar-benar glmer) dengan contoh binomial mainan. Saya sudah membaca sketsa dan yakin saya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ternyata saya tidak. Setelah macet, saya memperbaiki "kebenaran" dalam hal efek acak dan pergi setelah memperkirakan efek tetap...
Saya memiliki dataset deret waktu multivarian termasuk variabel biologis dan lingkungan yang berinteraksi (ditambah beberapa variabel eksogen). Selain musiman, tidak ada tren jangka panjang yang jelas dalam data. Tujuan saya adalah untuk melihat variabel mana yang terkait satu sama lain. Peramalan...
Jadi dalam pemodelan teks (tanpa pengawasan), Latent Dirichlet Allocation (LDA) adalah versi Bayesian dari Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA). Intinya, LDA = PLSA + Dirichlet sebelum parameternya. Pemahaman saya adalah bahwa LDA sekarang menjadi algoritma referensi dan diimplementasikan...
Saya telah mencoba menghitung AIC dari regresi linier dalam R tetapi tanpa menggunakan AICfungsi, seperti ini: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 Namun, AICmemberikan nilai...
Saya telah mendengar bahwa regresi ridge dapat diturunkan sebagai rata-rata distribusi posterior, jika prior dipilih secara memadai. Apakah intuisi bahwa kendala seperti yang ditetapkan pada koefisien regresi oleh sebelumnya (misalnya distribusi normal standar sekitar 0) adalah identik / ganti...
Saya menggunakan KL Divergence sebagai ukuran ketidaksamaan antara 2 p.m.f.p.m.f.p.m.f. PPP dan QQQ . DKL(P||Q)=∑i=1Nln(PiQi)PiDKL(P||Q)=∑i=1Nln(PiQi)PiD_{KL}(P||Q) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{P_i}{Q_i} \right) P_i =−∑P(Xi)ln(Q(Xi))+∑P(Xi)ln(P(Xi))=−∑P(Xi)ln(Q(Xi))+∑P(Xi)ln(P(Xi))=-\sum...
Saya memiliki dua variabel - X dan Y dan saya perlu membuat kluster maksimum (dan optimal) = 5. Mari plot variabel yang ideal adalah seperti berikut: Saya ingin membuat 5 kelompok ini. Sesuatu seperti ini: Jadi saya pikir ini adalah model campuran dengan 5 kluster. Setiap kelompok memiliki...