Kedua variabel (dependen dan independen) menunjukkan efek autokorelasi. Data bersifat time-series dan stasioner Ketika saya menjalankan residu regresi tampaknya tidak berkorelasi. Statistik Durbin-Watson saya lebih besar dari nilai kritis atas, jadi ada bukti bahwa istilah kesalahan tidak...
pengantar Dalam peramalan kombinasi, salah satu solusi populer didasarkan pada penerapan beberapa kriteria informasi. Mengambil contoh kriteria Akaike diperkirakan untuk model , orang dapat menghitung perbedaan dari dan kemudian RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} dapat ditafsirkan sebagai...
Saya memiliki serangkaian pengukuran waktu (seri ketinggian-satu dimensi). Pada periode pengamatan, proses pengukuran turun untuk beberapa titik waktu. Jadi data yang dihasilkan adalah vektor dengan NaNs di mana ada kesenjangan dalam data. Menggunakan MATLAB, ini menyebabkan saya masalah ketika...
Sebagai hobi sampingan, saya telah menjelajahi rangkaian waktu perkiraan (khususnya, menggunakan R). Untuk data saya, saya memiliki jumlah kunjungan per hari, untuk setiap hari kembali hampir 4 tahun. Dalam data ini ada beberapa pola yang berbeda: Senin-Jumat memiliki banyak kunjungan (tertinggi...
Saya cukup yakin bahwa saya kehilangan sesuatu yang jelas di sini, tetapi saya agak bingung dengan istilah yang berbeda di bidang seri waktu. Jika saya memahaminya dengan benar, kesalahan autokorelasi seri adalah masalah dalam model regresi (lihat contoh di sini ). Pertanyaan saya sekarang adalah...
Saya memiliki set data yang cukup rumit untuk dianalisis, dan saya tidak dapat menemukan solusi yang baik untuk itu. Ini masalahnya: 1. data mentah pada dasarnya adalah rekaman lagu serangga. Setiap lagu terbuat dari beberapa semburan, dan setiap semburan terbuat dari sub-unit. Semua individu...
Saya telah menyesuaikan beberapa data deret waktu menggunakan model aditif umum Poisson menggunakan SAS PROC GAM. Secara umum, saya sudah memiliki prosedur validasi silang internal yang terintegrasi menghasilkan setidaknya "titik awal" yang layak untuk spline tunggal saya, yang merupakan fungsi...
Cangkok berikut diambil dari artikel ini . Saya pemula untuk bootstrap dan mencoba mengimplementasikan bootstrap parametrik, semiparametrik, dan nonparametrik untuk model campuran linier dengan R bootpaket. Kode R Ini Rkode saya : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult...
Sebagai contoh: Saya ingin meramalkan nilai-nilai masa depan dari suatu seri-waktu berdasarkan nilai-nilai sebelumnya dari beberapa seri-waktu 'menggunakan ANN dan / atau SVM. Input akan menjadi nilai lag dari setiap deret waktu, dan output akan menjadi prakiraan satu langkah di depan (prakiraan...
Saya telah memasang model ARIMA (5,1,2) menggunakan auto.arima()fungsi dalam R dan dengan melihat urutan kita dapat mengatakan ini bukan model terbaik untuk perkiraan. Jika outlier ada dalam seri data, apa metode untuk mencocokkan model dengan data
Karena kita tidak dapat mencocokkan model ARIMA ketika asumsi varians konstan dilanggar, model apa yang dapat digunakan agar sesuai dengan deret waktu
Saya telah berurusan dengan masalah berikut. Saya memiliki semacam sistem waktu nyata dan setiap kerangka waktu saya membaca nilai saat ini, membuat rangkaian waktu (seperti 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Saya ingin mengetahui metode (statistik dan pembelajaran mesin) untuk memperkirakan nilai...
Misalkan saya punya satu sampel frekuensi dari 4 peristiwa yang mungkin: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 dan saya memiliki probabilitas yang diharapkan dari peristiwa saya terjadi: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Dengan jumlah frekuensi yang diamati dari empat acara saya (18) saya dapat...
Saya pemula di R, Bisakah Anda jelaskan cara menggunakan ses dalam paket perkiraan R perkiraan ? Saya ingin memilih jumlah periode awal dan konstanta smoothing. d <-
Saya mengalami kesulitan untuk membedakan antara konsep skedastik dan stasioner. Seperti yang saya pahami, heteroskedastisitas adalah variabilitas yang berbeda dalam sub-populasi dan non-stasioneritas adalah perubahan mean / varians dari waktu ke waktu. Jika ini adalah pemahaman yang benar...
Dalam banyak literatur yang saya pelajari itu adalah salah satu istilah yang sering terjadi namun tanpa definisi yang ketat dapat ditemukan. Secara khusus, saya diberitahu: Untuk variabel acak terindeks waktu (RVs) , model dekomposisi aditif diberikan sebagai{Xt}{Xt}\{X_t\} Xt= l l (Xt - 1,Xt...
Saya menggunakan Dynamic Time Warping untuk mencocokkan kurva "kueri" dan "templat" dan sejauh ini berhasil, tetapi saya punya beberapa pertanyaan mendasar: Saya menilai "kecocokan" dengan menilai apakah hasil DTW kurang dari beberapa nilai ambang batas yang saya buat secara heuristik. Apakah ini...
karena saya melangkah ke peramalan dengan model ARIMA, saya mencoba memahami bagaimana saya dapat meningkatkan ramalan berdasarkan ARIMA yang sesuai dengan musiman dan pergeseran. Data saya adalah seri waktu berikut (lebih dari 3 tahun, dengan tren yang jelas ke atas dan musim yang terlihat, yang...
Saya memiliki serangkaian titik data dalam formulir ini (cap waktu, lat, panjang) untuk satu set pengguna. Setiap pengguna memiliki lintasan ketika ia melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Mungkin ada sejumlah titik dari A ke B. Mereka memesan titik data berdasarkan stempel waktu. Saya...
Saya memiliki Dynamic Naive Bayes Model yang dilatih pada beberapa variabel temporal. Output dari model adalah prediksi P(Event) @ t+1, diperkirakan masing-masing t. Plot P(Event)versus timeadalah seperti yang diberikan pada gambar di bawah ini. Dalam gambar ini, garis hitam mewakili...