Pertanyaan : Apakah pengaturan di bawah ini merupakan implementasi yang masuk akal dari model Hidden Markov? Saya memiliki satu set data 108,000pengamatan (diambil selama 100 hari) dan kira-kira 2000peristiwa di seluruh rentang waktu pengamatan. Data terlihat seperti gambar di bawah ini di mana...
Saya memiliki banyak gambar raster satelit yang tersedia dari berbagai sensor. Dari ini, yang lebih kasar memiliki resolusi temporal yang sangat berlimpah. Raster resolusi menengah cenderung memiliki lebih sedikit tanggal akuisisi tetapi masih ada beberapa tingkat informasi yang tersedia. Resolusi...
Saya ingin menyesuaikan DLM dengan koefisien yang bervariasi waktu, yaitu perpanjangan untuk regresi linier biasa, .yt=θ1+θ2x2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 Saya memiliki prediktor ( ) dan variabel respon ( y t ), marine & tangkapan ikan pedalaman tahunan masing-masing dari 1950 -...
Saya memiliki banyak rangkaian waktu dengan periode: hari, minggu atau bulan. Dengan stl()fungsi atau dengan loess(x ~ y)saya dapat melihat bagaimana tren seri waktu tertentu terlihat. Saya perlu mendeteksi apakah tren deret waktu meningkat atau menurun. Bagaimana saya bisa mengaturnya? Saya...
Pertanyaan saya adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi itu adalah pertanyaan yang benar-benar membuat saya :) Saya tidak benar-benar tahu bagaimana cara mengevaluasi apakah rangkaian waktu tertentu akan diuraikan menggunakan aditif atau metode dekomposisi multiplikatif. Saya tahu ada...
Misalkan saya memiliki beberapa fungsi yang tidak diketahui fff dengan domain , yang saya tahu memenuhi beberapa kondisi wajar seperti kontinuitas. Saya tahu nilai pasti dari (karena data berasal dari simulasi) di beberapa titik pengambilan sampel yang sama t_i = t_0 + iΔt dengan i∈ \ {1,…, n \} ,...
Kami menggunakan STL (implementasi R) untuk memperkirakan data deret waktu. Setiap hari kami menjalankan ramalan harian. Kami ingin membandingkan nilai perkiraan dengan nilai nyata dan mengidentifikasi penyimpangan rata-rata. Misalnya, kami menjalankan ramalan untuk besok dan mendapatkan poin...
Hanya karena beberapa koresponden mengajukan pertanyaan menarik mengenai metode perhitungan autokorelasi, saya mulai bermain dengannya, hampir tanpa pengetahuan tentang rangkaian waktu dan autokorelasi. Koresponden mengatur datanya ( titik data dari serangkaian waktu) digeser masing-masing satu...
Saya sibuk dengan pemodelan ARIMA ditambah dengan variabel eksogen untuk tujuan pemodelan promosi dan saya sulit menjelaskannya kepada pengguna bisnis. Dalam beberapa kasus paket perangkat lunak berakhir dengan fungsi transfer sederhana yaitu parameter * Variabel Eksogen. Dalam hal ini...
Data mentah saya terdiri dari seri waktu 60 hari dengan tren menurun. Data mingguan sehingga frekuensi diatur ke 7. Saya menghitung selisih data yang terlihat seperti ini Ketika saya menjalankan plot ACF dan PACF pada perbedaannya, saya sepertinya mendapatkan hasil yang kontradiktif? ACF...
Saya menggunakan decomposefungsi ini Rdan menghasilkan 3 komponen rangkaian waktu bulanan saya (tren, musiman dan acak). Jika saya memplot grafik atau melihat tabel, saya dapat dengan jelas melihat bahwa deret waktu dipengaruhi oleh musiman. Namun, ketika saya mengembalikan deret waktu ke 11...
Saya belajar tentang regresi. Saya telah melakukan beberapa regresi cross sectional yang baik-baik saja. Saya baru-baru ini melakukan regresi deret waktu sederhana. Jadi saya memiliki vektor ay & x masing-masing berisi 1000 pengamatan. Saya melakukan regresi sederhana di excel yang saya pikir...
Saya ingin menggunakan Jaringan Saraf Tiruan untuk memprediksi seri waktu keuangan. Saya berasal dari latar belakang IT dan memiliki pengetahuan tentang Neural Networks dan saya telah membaca tentang ini: TDNN RNN Saya telah mencari paket R untuk mereka dan saya hanya menemukan satu untuk RNN,...
Saya sudah mendapatkan data bulanan dari tahun 1993 hingga 2015 dan ingin melakukan perkiraan data ini. Saya menggunakan paket tsoutliers untuk mendeteksi outliers, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan perkiraan dengan set data saya. Ini kode
The arimaxfungsi dalam TSApaket adalah untuk pengetahuan saya satu-satunya Rpaket yang akan cocok dengan fungsi transfer untuk model intervensi. Tidak memiliki fungsi prediksi meskipun yang kadang-kadang diperlukan. Apakah langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah ini, memanfaatkan...
Pertimbangkan proses acak yang berarti ada, dan konstan, untuk semua waktu , yaitu untuk semua waktu dan waktu bergeser (atau "lag") . Saya tidak memaksakan kondisi lebih lanjut pada momen yang lebih tinggi atau pada fungsi distribusi. Bagaimana saya bisa menggambarkan proses seperti itu? Ini hanya...
Asumsikan urutan 1 dimensi berikut: A, B, C, Z, B, B, #, C, C, C, V, $, W, A, % ... Surat-surat di A, B, C, ..sini mewakili peristiwa 'biasa'. Simbol di #, $, %, ...sini mewakili acara 'khusus' Jarak temporal antara semua peristiwa adalah tidak seragam (mulai dari detik, hingga hari) meskipun...
Saya bekerja secara luas dengan model deret waktu keuangan, kebanyakan AR (I) MA, dan Kalman. Satu masalah yang terus saya hadapi adalah frekuensi pengambilan sampel. Awalnya saya berpikir jika menawarkan kemungkinan untuk sampel lebih sering dari proses yang mendasarinya, saya harus mengambil...
Bagaimana cara memberi bobot lebih pada pengamatan terbaru di R? Saya menganggap ini sebagai pertanyaan atau keinginan yang umum diajukan, tetapi saya memiliki kesulitan untuk mencari tahu bagaimana menerapkannya. Saya telah mencoba mencari banyak untuk ini tetapi saya tidak dapat menemukan contoh...
Dalam model deret waktu, seperti ARMA-GARCH, untuk memilih jeda atau urutan model kriteria informasi yang berbeda, seperti AIC, BIC, SIC, dll. Pertanyaan saya sangat sederhana, mengapa kami tidak menggunakan disesuaikan R2R2R^2untuk memilih model yang sesuai? Kita bisa pilih model yang...