Pertanyaan yang diberi tag multicollinearity

15
Apa intuisi di balik sampel yang dapat ditukar di bawah hipotesis nol?

Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan...

hypothesis-testing permutation-test exchangeability r statistical-significance loess data-visualization normal-distribution pdf ggplot2 kernel-smoothing probability self-study expected-value normal-distribution prior correlation time-series regression heteroscedasticity estimation estimators fisher-information data-visualization repeated-measures binary-data panel-data mathematical-statistics coefficient-of-variation normal-distribution order-statistics regression machine-learning one-class probability estimators forecasting prediction validation finance measurement-error variance mean spatial monte-carlo data-visualization boxplot sampling uniform chi-squared goodness-of-fit probability mixture theory gaussian-mixture regression statistical-significance p-value bootstrap regression multicollinearity correlation r poisson-distribution survival regression categorical-data ordinal-data ordered-logit regression interaction time-series machine-learning forecasting cross-validation binomial multiple-comparisons simulation false-discovery-rate r clustering frequency wilcoxon-mann-whitney wilcoxon-signed-rank r svm t-test missing-data excel r numerical-integration r random-variable lme4-nlme mixed-model weighted-regression power-law errors-in-variables machine-learning classification entropy information-theory mutual-information
13
Regresi linear ketika Anda hanya tahu

Misalkan .Xβ=YXβ=YX\beta =Y Kita tidak tahu persis, hanya korelasinya dengan masing-masing prediktor, .YYYXtYXtYX^\mathrm{t}Y Solusi kuadrat-terkecil (OLS) adalah dan tidak ada masalah.β=(XtX)−1XtYβ=(XtX)−1XtY\beta=(X^\mathrm{t} X)^{-1} X^\mathrm{t}Y Tapi anggaplah mendekati singular...

regression multicollinearity
13
Berurusan dengan multikolinieritas

Saya telah belajar bahwa dengan menggunakan vif()metode carpaket, kita dapat menghitung tingkat multikolinieritas input dalam suatu model. Dari wikipedia , jika vifnilainya lebih besar dari 5itu kita dapat mempertimbangkan bahwa input tersebut menderita masalah multikolinieritas. Sebagai contoh,...

multicollinearity
13
Apa itu tes chunk?

Sebagai jawaban atas pertanyaan tentang pemilihan model di hadapan multikolinieritas , Frank Harrell menyarankan : Masukkan semua variabel dalam model tetapi jangan menguji efek dari satu variabel yang disesuaikan untuk efek variabel yang bersaing ... Tes chunk dari variabel yang bersaing kuat...

r model-selection multicollinearity