Apa itu model autoregresif vektor?

8

Saya ingin memahami ini dari perspektif manajerial. Sebagai contoh jika saya menjelaskan regresi linier, saya akan mengatakan itu adalah garis yang paling cocok melalui beberapa titik data dan dapat digunakan untuk memprediksi nilai "y" untuk beberapa nilai "x". Apakah ada penjelasan analog untuk VAR? Saya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam statistik.

time-series var deltanovember
sumber

Jawaban:

9

Jika murni dari perspektif manajerial, VAR praktis sama dengan regresi linier. Perbedaan utama adalah bahwa dalam VAR Anda memiliki beberapa variabel dependen, bukan satu. Ini berarti bahwa alih-alih satu regresi linier Anda memiliki beberapa. Interpretasi Anda terhadap regresi linier tetap valid, karena setiap regresi VAR biasanya diperkirakan menggunakan OLS.

Seperti dalam regresi linier, maka dalam VAR terdapat berbagai hal yang dapat atau tidak dapat Anda lakukan atau harus waspadai. Tetapi ini akan lebih baik dijelaskan jika Anda memberikan pertanyaan yang lebih tepat.

mpiktas
sumber
2
Saya dapat menambahkan bahwa VAR adalah untuk data deret waktu multivarian, dan setiap hasil dimodelkan dengan menggunakan nilai sebelumnya itu sendiri serta variabel hasil yang tertinggal lainnya (itulah bagian autoregresif).
Dimitriy V. Masterov
-6

Dalam model Var alih-alih menggunakan beberapa variabel dependen kami menggunakan beberapa variabel independen dan pengaruhnya terhadap satu variabel dependen.

hamza gilgiti
sumber
1
Anda tampaknya mengacaukan "ketergantungan" dan "independen" dalam jawaban ini, yang menyebabkannya bertentangan dengan yang lama (dan yang benar).
whuber