Saya memiliki deret waktu bivariat di z_t
mana z_1t
perubahan dalam perbendaharaan keuangan bulanan AS (jatuh tempo 3 bulan) dan z_2t
tingkat inflasi, dalam persentase, dari indeks harga konsumen bulanan AS (CPI). CPI yang digunakan adalah indeks harga konsumen untuk semua konsumen perkotaan: semua barang (CPIAUCSL). Data asli diunduh dari Federal Reserve Bank of St.Louis. Tingkat CPI adalah 100 kali perbedaan pertama dari indeks CPI log. Saya ingin mencocokkan model VAR yang ditentukan dan menyederhanakan fit dengan perintah R ( refVar
dari paket MTS
atau restrict
dari paket vars
) dengan ambang batas 1,65.
Saya menemukan latihan ini ( pdf ) di situs web R. Tsay di University of Chicago. Data ada di sini .
Apa yang saya lakukan sampai sekarang adalah sebagai berikut:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)
restrict
dan VAR
jangan beri saya hasil yang tepat atau koefisien yang sama dari model Var dalam jawaban di pdf.
sumber
refVAR
?