Pas dengan model VAR dengan R [ditutup]

8

Saya memiliki deret waktu bivariat di z_tmana z_1tperubahan dalam perbendaharaan keuangan bulanan AS (jatuh tempo 3 bulan) dan z_2ttingkat inflasi, dalam persentase, dari indeks harga konsumen bulanan AS (CPI). CPI yang digunakan adalah indeks harga konsumen untuk semua konsumen perkotaan: semua barang (CPIAUCSL). Data asli diunduh dari Federal Reserve Bank of St.Louis. Tingkat CPI adalah 100 kali perbedaan pertama dari indeks CPI log. Saya ingin mencocokkan model VAR yang ditentukan dan menyederhanakan fit dengan perintah R ( refVardari paket MTSatau restrictdari paket vars) dengan ambang batas 1,65.

Saya menemukan latihan ini ( pdf ) di situs web R. Tsay di University of Chicago. Data ada di sini .

Apa yang saya lakukan sampai sekarang adalah sebagai berikut:

y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")

 # difference 
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")

new <- cbind(x, y)
 # order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")

data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit   <- VAR(data1,p=6)
fit

restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)

restrictdan VARjangan beri saya hasil yang tepat atau koefisien yang sama dari model Var dalam jawaban di pdf.

Charlotte
sumber

Jawaban:

0

Setelah Anda cocok dengan model Anda menggunakan:

fit <- VAR(data1,p=6)

Anda dapat memperbaikinya dengan refVAR:

fit2 <- refVAR(fit,thres=1.65)
Melissa Bull
sumber
4
Selamat datang di CV dan terima kasih banyak atas kontribusi pertama Anda. Saya telah membuat beberapa pengeditan kecil (begitu juga dengan @gung) di mana saya menghapus salam dan tanda tangan. Informasi lebih lanjut tentang menjawab pertanyaan dapat ditemukan di pusat bantuan ( stats.stackexchange.com/help ) dan mengacu pada salam dan tanda tangan, lihat di sini: stats.stackexchange.com/help/behaviour . Sekali lagi, selamat datang di CV! :)
Graeme Walsh
5
Bisakah Anda sedikit memperluas jawaban Anda, seperti menjelaskan apa jawabannya refVAR?
Glen_b -Reinstate Monica